建信期货期权日报

请阅读正文后的声明 量化研究团队 研究员：李金 021-60635730 lijin@ccbfutures.com 期货从业资格号：F3015157 研究员：陈浩 021-60635726 chenhao@ccbfutures.com 期货从业资格号：F3048622 量化 期权日报 日期 2020年4月1日 请阅读正文后的声明 - 2 - 每日报告 1、市场摘要 截至收盘，工业品标的反弹，出现普涨,尤其是橡胶和PTA，涨幅均值2%以上。农产品和黄金价格回落。期权波动率普遍下降，市场上涨动力不足，可能进入震荡区间。 金融期权板块，股指期权波动率继续回落，接近标的的30日历史波动率，隐含波动率稍微负偏，市场的风险偏好继续下降。 商品期权板块，隐含波动率涨跌不一，成交量均处于低位。农产品期权的隐含波动率对真实波动率的偏离普遍较高，偏度普遍都是正偏，看涨情绪相对于工业品要高些。 2、标的行情 表1：标的行情 数据来源：Wind，建信期货研投中心 合约收盘价结算价涨跌幅成交量成交量变化持仓量持仓量变化000300.SH3686.160.33%AU2006364.90364.66-0.14%58917-47822167955-4896C20051990.001,987.00-0.05%57756-71621263492-16003CF00510540.0010,560.001.79%227072-94148271869-17221CU200439200.0039,300.001.45%20606-1729046881-5690I2005650.50649.500.85%402175-208337351629-40660M20052957.002,961.00-1.53%323736-151479600653-10887MA0051596.001,600.001.53%870818-100979644525-53440RM0052508.002,517.00-1.69%55043912962912643813887RU20059430.009,405.002.44%54152-1097643267-7789SR0055529.005,512.000.16%44026-1998687692-4522TA0053222.003,212.002.16%649203-195164673801-65011 请阅读正文后的声明 - 3 - 每日报告 3、期权行情 图1：股指期权 数据来源：Wind，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 4 - 每日报告 图2：黄金期权 数据来源：Wind，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 5 - 每日报告 图3：玉米期权 数据来源：Wind，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 6 - 每日报告 图4：棉花期权 数据来源：Wind，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 7 - 每日报告 图5：铜期权 数据来源：Wind，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 8 - 每日报告 图6：铁矿期权 数据来源：Wind，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 9 - 每日报告 图7：豆粕期权 数据来源：Wind，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 10 - 每日报告 图8：甲醇期权 数据来源：Wind，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 11 - 每日报告 图9：菜粕期权 数据来源：Wind，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 12 - 每日报告 图10：橡胶期权 数据来源：Wind，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 13 - 每日报告 图11：白糖期权 数据来源：Wind，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 14 - 每日报告 图12：PTA期权 数据来源：Wind，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 15 - 每日报告 【建信期货研投中心】 宏观金融研究团队 020-38909340 有色金属研究团队 021-60635734 黑色金属研究团队 021-60635736 石油化工研究团队 021-60635738 农业产品研究团队 021-60635732 量化策略研究团队 021-60635726 免责申明：本报告谨提供给建信期货有限责任公司（以下简称本公司）的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正，但报告中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价，投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“建信期货研投中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 【建信期货业务机构】 大宗商品业务部 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼 电话：021-60635548 邮编：200120 深圳分公司 地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211 电话：0755-83382269 邮编：518038 北京营业部 地址：北京市西城区宣武门西大街28号大成广场7门5层501室 电话：010-83120360 邮编：100031 上海宣化路营业部 地址：上海市宣化路157号 电话：021-63097530/62522298 邮编：200050 杭州营业部 地址：杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室 电话：0571-87777081 邮编：310003 福清营业部 地址：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室 电话：0591-86006777/86005193 邮编：350300 郑州营业部 地址：郑州市未来大道69号未来大厦2008A 电话：0371-65613455 邮编：450008 专业机构投资者事业部 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）6楼 电话：021-60636327 邮编：200120 西北分公司 地址：西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室 电话：029-88455275 邮编：710075 上海杨树浦路营业部 地址：上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室 电话：021- 63097527 邮编：200082 广州营业部 地址：广州市天河区天河北路233号3316室 电话：020-38909805 邮编：510620 泉州营业部 地址：泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座 电话：0595-24669988 邮编：362000 厦门营业部 地址：厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908 电话：0592-3248888 邮编：361000 大连办事处 地址：大连市沙河口区会展路129号期货大厦2006A 电话：0411-84807961 邮编：116023 【建信期货联系方式】 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼 邮编：200120 全国客服电话：400-90-95533 邮箱：service@ccbfutures.com 网址：http://www.ccbfutures.com