股指期货投资日报：期指高开高走

股指期货投资日报 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 。有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。  期指行情回顾：今天期指主力合约早盘小幅高开，上午电力、石油股强势拉涨，土改、电改、养老服务、民营医院等概念再度走强，午后石油板块延续升势，三季报业绩良好的“两桶油”纷纷拉涨，股指现货及期货震荡走高，一举突破60日均线和半年线。截止收盘，IF1311合约报2391.8点，涨35.8点，涨幅1.52%。  资金面分析：从整体上看，行业大部分呈现资金净流入，其中，商业连锁板块资金净流入最为显著，机械板块资金净流出最为显著。今日期指市场资金净流出9.262亿元。  指标分析： 多空判断 基本依据 持仓量指标分析 谨慎做空 整理趋势中，总持仓量下降。 多空主力持仓分析 谨慎做空 净空持仓小幅增加，多头集中度下降，空头集中度基本持平。 价差分析 谨慎做空 期指重回贴水状态。  后市研判及操作建议：今天股指是以缩量上涨的方式运行，最终收了一根中阳线，这是昨天大盘大幅探底反抽后的延续，但持续性仍待考验。从技术上看，上方10日均线存在一定压力，预计明日在20日均线附近震荡的概率较大。建议可轻仓短空。DZ20131030DRIF01 走势评级 看涨 震荡 看跌 报告日期 2013年10月30日 星期三 期指高开高走 顾吟湫 执业资格编号：F0284635 8621-63325888-3904 yinqiu.gu@orientfutures.com 刘海燕 研究员 1期市有风险入市须谨慎！ 衍生品投资日报 图表目录 表1：股指期货合约报价表 ................................................................................................................................................ 2 图1：主力期指日内行情图 ................................................................................................................................................ 2 图2：沪深300指数走势图 ................................................................................................................................................ 2 图3：主力期指期现价差图 ................................................................................................................................................ 2 图4：主力期指跨期价差图 ................................................................................................................................................ 2 表2：股市资金流向情况 .................................................................................................................................................... 3 图5：股市各个板块资金净流入 ........................................................................................................................................ 3 图6：期指市场每日资金变动 ............................................................................................................................................ 3 表3：前20名会员多空持仓情况 ...................................................................................................................................... 4 图7：主力合约净持仓 ........................................................................................................................................................ 4 图8：主力合约多空集中度 ................................................................................................................................................ 4 2期市有风险入市须谨慎！ 衍生品投资日报 表1：股指期货合约报价表 合约简称 前收盘(点) 开盘价(点) 最高价(点) 最低价(点) 收盘价(点) 结算价(点) 涨跌(点) 涨跌幅(%) 持仓量(手) 成交量(手) 成交金额(万元) IF1311 2368.2 2374.8 2400.8 2361.4 2391.8 2395.6 33.6 1.42 68037 813558 58142687.51 IF1312 2369.6 2376 2400.4 2362.8 2393 2395.8 35.8 1.52 23952 48267 3450102.61 IF1403 2379.6 2380.2 2408.8 2371 2401 2404 36.2 1.54 4925 3310 237268.34 IF1406 2380.4 2385 2411.4 2375.4 2404 2406 36.2 1.53 1126 1019 73191.5 股指行情回顾 图2：沪深300指数走势图 数据来源：文华财经 东证期货研究所 图1：主力期指日内行情图 数据来源：文华财经 东证期货研究所 今天期指主力合约早盘小幅高开，上午电力、石油股强势拉涨，土改、电改、养老服务、民营医院等概念再度走强，午后石油板块延续升势，三季报业绩良好的“两桶油”纷纷拉涨，股指现货及期货震荡走高，一举突破60日均线和半年线。截止收盘，IF1311合约报2391.8点，涨35.8点，涨幅1.52%。 持仓量指标判断走势：谨慎做空 基本判断：整理趋势中，总持仓量下降。 价差分析 图3：主力期指期现价差图 数据来源：财汇资讯、东证期货研究所 2,300.002,350.002,400.002,450.00-15525基差(点)当前价格(点)沪深300指数(点)套利区间上限(点)套利区间下限(点)图4：主力期指跨期价差图 数据来源：财汇资讯、东证期货研究所 2,340.002,350.002,360.002,370.002,380.002,390.002,400.002,410.00-5051015202530合约间价差（点）IF1311IF1312价差指标判断走势：谨慎做空 基本判断：期指重回贴水状态。 3期市有风险入市须谨慎！ 衍生品投资日报 表2：股市资金流向情况 日期50万以下50万以上100万以上500万以上800万以上总流入总流出净流入主力比2013/10/30-40314-116156-114282-65980-54272 46745394831027-156482-1.20%2013/10/29 118366 221132 143020-1775 185 60191615679630 339542 1.22%2013/10/28 145991 192094 110861 33187 12348 40543903716264 338145 1.42%日期50万以下50万以上100万以上500万以上800万以上总流入总流出净流入主力比2013/10/30 90970 94622 65744 25021 8972 49611764775363 185696 0.68%2013/10/29 161680 240602 182965 37298 23897 65263926124109 402343 1.45%2013/10/28 140033 131375 97923 40773 41302 46285604356974 271588 1.09%上证净流入排名深证净流入排名资金表现 图6：期指市场每日资金变动 -300-200-100010020030002004006008001000120014001600180013/06/1713/06/2013/06/2513/06/2813/07/0313/07/0813/07/1113/07/1613/07/1913/07/2413/07/2913/08/0113/08/0613/08/0913/08/1413/08/1913/08/2213/08/2713/08/3013/09/0413/09/0913/09/1213/09/1713/09/2413/09/2713/10/0913/10/1413/10/1713/10/2213/10/2513/10/30期指每日资金(亿元)期指每日资金变动（亿元） 今日期指市场资金净流出9.262亿元。 图5：股市各个板块资金净流入 -60000-40000-200000200004000060000商业连锁工程建筑银行类煤炭石油交通设施电器电子信息保险农林牧渔纺织服装其他行业运输物流计算机医药酿酒食品旅游酒店外贸供水供气建材钢铁券商有色金属房地产电力设备仪电仪表交通工具通信造纸印刷汽车类化工化纤教育传媒电力机械股市各板块资金净流入(万元） 从整体上看，行业大部分呈现资金净流入，其中，商业连锁板块资金净流入最为显著，机械板块资金净流出最为显著。 4期市有风险入市须谨慎！ 衍生品投资日报 表3：前20名会员多空持仓情况 持仓分析 合约:IF1311 交易日期:20131030 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量