新世纪期货盘前交易提示

新世纪期货盘前交易提示（2013-9-13） 一、 外盘综述与新闻 1、今日关注品种 沪胶：周四尾盘大幅下挫近300个点，空头增仓较多，多单注意风险。 煤焦钢：初步破位，下跌会持续数月。 2、隔夜重要新闻 欧元区7月工业产出年率-2.1%，预估-0.2%，前值修正为-0.4%，初值+0.3%；欧元区7月工业产出月率-1.5%，预估-0.3%，前值修正为+0.6%，初值+0.7%。 希腊6月失业率27.9%，前值27.6%。 卡尼：QE退出策略首先是寻求调整基准利率，其次才是出售资产。如果复苏受阻，将考虑提供额外刺激。通胀目标仍然是2%。 美国上周首次申请失业救济29.2万人，创2006年4月来最低水平，预期33万人，前值32.3万人。美国8月31日当周续请失业救济287.1万人，预期296.0万人，前值从295.1万人修正至294.4万人。 3、隔夜外盘行情综述 证券市场：纳斯达克综合指数跌9.04点或0.24%，报3715.97点；道琼斯工业指数跌25.96点或0.17%，报15300.64点；标普500指数跌5.71点或0.34%，报1683.42点。德国DAX指数跌1.73点或0.02%，报8494点。英国富时100指数涨0.55点或0.01%，报6588.98点。法国CAC40指数跌12.48点或0.3%，报4106.63点。此外，西班牙IBEX35指数报8924.2点，涨49点或0.55%。意大利指数报18574.43点，跌31.76点或0.17%。希腊ASE通用指数报997点，涨8.15点或0.82%。 金属市场：因市场在美联储下周召开货币政策会议前表现谨慎，且欧元区7月工业产生数据大幅逊于预期，当日伦敦金属收盘涨跌互现。截至收盘，三个月期铜报收于7070.75美元，跌1.31%；三个月期铝报收于1812.5美元，涨0.51%；三个月期锌报收于1880美元，涨0.27%；三个月期铅报收于2125美元，跌0.05%。 原油市场：周四（9月12日），纽约商业交易所（NYMEX）10月份交割的轻质原油期货价格上涨1.04美元，报收于每桶108.6美元，涨幅为0.97%。主要由于国际能源署（EIA）上调了明年全球原油需求预期，且叙利亚局势依旧紧张，中东原油供应仍被市场担忧。伦敦ICE欧洲期货交易所10月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨1.13美元，报收于每桶112.63美元，涨幅为1.01%。按此计算，北海布伦特原油期货与纽约轻质原油期货之间的差价为每桶4.03美元。 贵金属市场:纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格下跌33.2美元，报收于每盎司1330.6美元，跌幅为2.43%。12月份交割的期银价格下跌142美分，报收于每盎司21.76美元，跌幅为6.12%。主要由于美国上周初领失业金人数大幅下降，市场预期美联储即将开始缩减QE规模，且叙利亚总统表示近期将上交申请加入反化学武器公约所需文件或避免美国军事打击。 农产品市场：11月大豆期货合约收报每蒲式耳13.965美元，涨38.3美分或2.82%。12月豆粕合约报每短吨4.49美元，涨20.6美分或4.81%。12月豆油合约报每磅43.1美分，涨0.15美分或0.35%。12月小麦期货结算价报每蒲式耳6.535美元，涨5.5美分或0.85%。交易商称，因技术性买盘带动。12月玉米合约报蒲式耳4.66美元，跌6.4美分或1.35%。交易商称，因美国农业部预计2013年美国玉米收成超预期。美豆收获面积7640万英亩(上月7640万英亩)，单产41.2蒲式耳（上月42.6蒲式耳），产量31.49亿蒲式耳（上月32.55蒲式耳）；期末1.50亿蒲式耳（上月2.20蒲式耳）。 软商品市场：ICE-10月原糖期货小升0.01美分，报每磅17.18美分，LIFFE-10月白糖合约收跌2.60美元，或0.5%，收报每吨494.50美元。 马来西亚市场：11月合约周四收盘小升0.5%，收报每吨2,344马币。 日本橡胶：昨日因对美联储削减刺激计划的相关预期心理令美元承压，从而带动日圆走强引发橡胶止损卖盘，东京工业品交易所（TOCOM），2月期胶下跌4.9日元或1.7%，结算价报收每公斤278.1日元。 4、今日重要事件和数据 12:30 日本7月工业产出修正值月率，前值+3.2%。 17:00 欧元区 第二季度季调后就业人数季率，前值-0.5%。 二、行情与操作建议 1、早盘预测 品种 国内收盘价 国内收盘时外盘价格 外盘当前价格 外盘涨跌幅度 国内开盘价预测 预计开盘涨跌（相对收盘价） 美元指数 81.51 81.55 沪铜12—LME铜03 51410 7115 7060.5 -0.77% 51130 -280 沪锌11—LME锌03 14660 1863.75 1877.5 0.74% 14740 80 金1312—纽约金主力连 265.5 1345.4 1328 -1.29% 263 -3 橡胶1401—日胶主力连 20240 278.7 273.8 -1.76% 20040 -200 豆粕1401—美豆粉12 3628 428.5 447.5 4.43% 3740 112 豆油1401-美豆油12 7200 43.02 43.13 0.26% 7210 10 LLDPE1401-美原油连 10930 107.37 108.63 1.17% 11010 80 白糖1401—美糖10 5147 17.14 17.19 0.29% 5150 3 棕榈油1401—马棕油10 5498 2349 2351 0.09% 5500 2 白银1312-纽约银主力连 4450 2280.5 2194 -3.79% 4303 -147 TA1401-美原油连 7892 107.37 108.63 1.17% 7950 58 注：国内开盘预测价格是根据国内外盘走势关系计算得出。外盘当前价格是今日8：30左右的价格;外盘涨跌幅是当前价格相对昨日国内收盘时的价格涨跌。 2、主要品种早盘观点 品种 主要观点（自身基本面、技术面、操作策略） 股指 股指早盘强势回调后继续展开强势上攻的走势，在金融等一线蓝筹的带动下，股指今日突破上方500日这条长期趋势线。不过，当前还不算有效突破，由于股指受金融股影响较大，能否有效突破，板块继续轮动是关键。另外，虽然早盘股指调整后将小时图等指标进行一定的修复，不过日线还未完全修复，不排除短期再出现调整的可能,操作上建议,期指多单继续谨慎持有 黄金 周四晚公布的美国初请失业金人数大幅下降，QE缩减预期大增，国际金价大幅下挫。技术上看，黄金目前受60日均线支撑，均线系统呈空头下行状态，MACD绿柱再次放大，但短线处于超卖状态，短期有技术性反弹修正需求。操作上建议逢高做空，前期空单继续持有，支撑1320，阻力1350. 金属 铜 近期铜价整体仍维持高位震荡，现货升贴水以及交易所库存等市场微观结构都维持相对稳定。临近缩减QE的预期的兑现节点，下周的美联储议息会议受市场瞩目，在此之前市场整体承压。尾盘增仓下行意欲打破平衡，短期沪铜1312攻破52000整数关口，明日若有效确认跌破52000后逢高做空或追空。 螺纹 本周宏观主要是中国8月宏观数据。供应压力仍然大，需求进入旺季但是成交量不行，供需相对弱势，技术面高位震荡，空单持有，止损3800. 化工 焦煤 焦煤供需面短期偏弱，煤焦钢产业链只有焦煤利润尚未改善，期货上涨至带动洗煤厂出厂价格上涨，但是市场价格没有上涨，空单持有，止损1190. 焦炭 焦炭后期供需面取决于螺纹的采购，但螺纹本身供需弱势，决定了其总体后期供需不容乐观，空单持有，止损站稳1660。 PTA 国际原油受到较强支撑,小幅回升，PX维持高位震荡偏弱,昨日亦小幅下跌4美金,下游聚酯产销依旧弱势,近期PTA处于淡旺季转换阶段,将依旧维持震荡走势。价差方面,1405合约比1401合约高8元,1401合约比1309合约高230元,PTA期货已形成正向市场格局。鉴于9月份前期检修PX装置陆续开车,近期PX价格或将进一步下跌,无单者可在PTA期货对现货升水200之上加仓空，7800附近止盈，跌破7800可以继续空。 塑料 石化涨势渐止，现货价格开始小幅回调，华东LLDPE7042价格主流价11850元/吨。本周五是9月合约最后交易日，交割量接近8万吨，且9月开工率有所提高，将缓解市场供应偏紧的局面，现货有望回调至11000附近。但由于1401合约较现货贴水过大，深跌可能不大。从盘面上，L1401日内波动加剧，多头有出货迹象。操作上，11000附近可短空，关注20、30日均线支撑。 玻璃 9月尚无新增产能，现货价格涨势延续，销售良好，对期价有一定支撑。综合看，期价暂无利空打压，且走势上短期底部已经形成，后市有望上行，操作上可继续持有低位多单。具体操作上，1365—1375元/吨区间可尝试买入，1360元/吨处止损。 甲醇 甲醇走势较为震荡，国内甲醇市场大局走稳，局部仍有试探拉涨，高意氛围得以维持，西北地区除零星厂家小幅下挫以促出货外，多数厂家执行前期订单走货，装置虽亦有所恢复，但整体库存偏低，而港口地区目前库存整体仍偏低，建议逢高空为主。 PVC PVC价格回落，电石产量提高，成本端支撑减弱。货源充足，且需求乏善可陈。观望为主。 橡胶 周四沪胶尾盘放量下行，供应端抗议和收储的利好对胶价的带动在减弱，需求端的消费增加也没有带动买盘的实质性放大，现货价格上行略显乏力。预计胶价在短期冲高后仍需回调整理，等待国庆节前工厂的买盘释放，这将进一步促进保税区库存的消化。稍后关注产区胶农抗议以及国内收储的进一步进展，建议近期以观望为主，前期多单暂时离场。 农产品 白糖 隔夜雷亚尔兑美元微跌0.0002或0.05%至0.4394，ICE-10月原糖期货小升0.01美分，报每磅17.18美分，LIFFE-10月白糖合约收跌2.60美元，或0.5%，收报每吨494.50美元；仓单情况：2431张，有效预报0张。昨日柳州现货报价5470元/吨。UNICA周二称，糖厂更加青睐乙醇，将51.3%的甘蔗用于生产乙醇。巴西中南部8月下半月糖产量较上半月增加2.91%至320万吨，较去年同期减少3.74%；下半月乙醇产量较前两周飙升近10%，较去年同期增加8.3%。操作上，SR1401上方压力位5200，下方支撑位5100和5050，高位谨慎追多，多单依托5100谨慎持有；买SR401抛SR405套利组合持有并向上滚动操作，第一目标价差100已到，第二目标价差200，止盈价差上移至80。 豆粕 菜粕 豆粕今日震荡，多空都以减仓为主，等待晚上USDA报告指引，40一下单产偏多，41.5以上单产偏空。菜粕考虑到本年度杂粕供给偏紧，操作上，2370多单持有，2350加仓，下破2440止损。 油脂 最近美豆市场陷入高位震荡，天气形势的反复与对单产的担忧使得CBOT期价走势颇为纠结，MPOB最新公布的数据显示棕榈油库存依然较高，产油量亦有所提升，国内油脂消费比较低迷，虽然双节临近，调和油价格有所调整，但后期天气转凉，棕榈油消费将减缓，油脂基本面依旧偏空，逢高做空为主。棕榈油关注30日均线、豆油关注60日均线压力，后期继续关注USDA报告、马棕榈油产量、出口以及美豆产区天气。 三、套利相关统计 1、主要品种内外盘比价跟踪 品种主力合约 国内收盘价 品种主力合约 国外收盘价 比价 历史比价均值 历史比价大概率区间 均值偏离度 沪铜 1312 51410.00 LmeS 铜3 7070.75 7.27 7.18 7.11-7.25（3个月） 1.26% 沪锌 1312 14665.00 LmeS 锌3 1880.00 7.80 7.75 7.6-7.9（3个月） 0.65% 沪胶 1401 18305.00 日 胶01 275.