五矿期货有限公司 MINMETALS FUTURES CO..Ltd 股指期货日报8/8/2013许彬彬 研究员 从业资格号：F0280770 Tel：0755-83004926 xubb@wkqh.cn 外贸数据出现企稳迹象 日评： 行情回顾： 周四大盘冲高回落，沪深 300 指数收盘下跌 0.17%，成交萎缩。农林牧渔、生物制药和木材家具涨幅居前，房地产和金融板块表现不佳形成拖累。期指方面，当月合约按收盘价计算略微上涨 0.31%。四合约收盘持仓量略升至 98059 手，下月合约持仓稳步上升，短线行情依然纠结难分。 基差和持仓： 当月基差贴水收窄，波动率下降。净空持仓略降 154 手至 7908 手，占成交量比值略微下降。多空较为谨慎，表现双边减仓。 消息和评论： 中国7月出口同比增长5.1%，高于市场预期的3%，前值6月同比下降3.1%。进口同比增长10.9%，高于预期的2.1%，6月同比下降0.7%。进口增速大增，与大宗商品进口普升有关。而且在前几月的虚假贸易打击之后，对香港出口有企稳迹象。进出口出现企稳迹象，有利于宏观经济的稳定复苏。另一则消息，央行周四再通过14天期逆回购操作向市场注入150亿元，符合市场预期。近期央行“放短收长”的扭转操作，对资本市场也有稳定的利好因素。Shibor短端拆借利率有缓慢回落的趋势。 行情展望和操作建议： 昨日盘中震荡加剧，今日公布各项宏观经济数据，将可能决定中线指数未来一周走势。建议短线保持观望，目前仍处于6月末反弹以来的C浪末端，方向尚不明朗。建议中线观望，短线参考前日高低区间日内操作，切忌追涨杀跌。 图表1 期指日行情数据 合约代码 今开盘 最高价 最低价 成交量（手）成交金额 （万元） 持仓量 今收盘 涨跌 涨跌幅（%） 振幅 IF1308 2270 2296 2254.8 84452457581887.386602912265.4 7 0.31 1.82 IF1309 2260 2287.2 2247.2 714754856404.428 292312259.2 9.6 0.43 1.78 IF1312 2259.8 2286 2248 7460506691.192 71632259.6 10.2 0.45 1.69 IF1403 2259.8 2291.6 2255.6 114177638.284 13742263 9.6 0.43 1.60 合计 92460063022621.29098059 来源：中金所，五矿期货研究所 图表2 指数行情数据 代码 名称 前收盘价 开盘价 最高价最低价最新价涨跌涨跌幅 （%） 成交量 （万手） 成交金额（亿元）000300 沪深300 2294 2292.38 2313.882276.862280.62-13.02-0.57% 73048695 6956048000001 上证指数 2060 2056.37 2069.562043.752046.78-13.72-0.67% 107712594 9126031399001 深证成指 8143 8167.1 8250.878084.058096.09-47.04-0.58% 152263909 12307906399101 中小板指 5775 5775.68 5796.125693.655704.53-70.3-1.22% 45926303 5324467399006 创业板指 1212 1208.5 1209.371173.261175.7-36.08-2.98% 5734165 1109228000003 B股指数 242 241.49 242.04 240.72 241.2-0.6-0.25% 298691 15252来源：搜狐指数行情中心，五矿期货研究所 图表3 沪深300指数板块行情数据 代码 名称 前收盘价 开盘价 最高价最低价最新价涨跌涨跌幅 （%）成交量 （手） 成交金额（亿元）000908 能源 1932.81 1925.9 1957.81920.251924.97-7.8 -0.41% 5906861 515310000909 材料 1596.63 1588.67 1615.331587.421590.22-6.4 -0.40% 7895691 741396000910 工业 1539.66 1539.43 1555.451531.011534.05-5.6 -0.36% 12400747 849163000911 可选 3209.88 3213.45 3242.163185.33191-18.9 -0.59% 11815422 1073952000912 消费 5583.81 5584.36 5639.975545.635595.211.4 0.20% 2889677 541065000913 医药 6166.35 6157.88 6157.886034.546051.56-114.8 -1.86% 1997532 523685000914 金融 3450.91 3454.06 3511.263434.713440.97-9.9 -0.29% 21188222 1926234000915 信息 1547.34 1543.8 1549.851499.221504.99-42.4 -2.74% 3927859 486579000916 电信 2027.92 2027.41 2031.991972.321977.51-50.4 -2.49% 1521241 145198000917 公用 1275.46 1269.77 1276.291256.861258.95-16.5 -1.29% 3505443 153410来源：股城网网站，五矿期货研究所 图表4 ETF行情数据 基金代码 基金名称 最新价涨跌幅成交量 成交额 最高价 最低价510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.326 -0.68%256764960211.022.365 2.321 159919 嘉实沪深300ETF 2.319 -0.73%398355 9310.952.359 2.316 510050 华夏上证50ETF 1.598 -0.44%442317571265.891.625 1.596 159901 易方达深证100ETF 0.563 -0.71%676135238387.410.573 0.56 510180 华安上证180ETF 0.503 -0.20%201701110194.930.509 0.5 159902 华夏中小板ETF 2.325 -1.61%112169626326.552.377 2.323 159915 易方达创业板ETF 1.162 -2.84%197447323146.571.196 1.158 来源：金融界网站，五矿期货研究所 图表5 证监会一级行业涨跌幅（未更新） -3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%房地产纺织服装食品饮料批发零售建筑业金属矿产金融保险石油化工木材家具采掘业交通运输综合类机械仪表煤水电社会服务造纸印刷农林牧渔生物制药电子信息技术传播文化行业指数涨跌幅 数据来源：证券之星网站、五矿期货研究所 图表6 证监会一级行业资金流向及占成交额比例图（未更新） 资金净流入为正的 2个板块分别是房地产（5.99%）、建筑业（4.92%）、木材家具（-4.07%）；资金净流出占比前 3 位分别是信息技术（-17.78%）、机械仪表（-9.41%）、电子（-9.86%）。 -500000-400000-300000-200000-1000000100000房地产建筑业木材家具纺织服装采掘业农林牧渔其他制造造纸印刷交通运输食品饮料煤水电批发零售金属矿产综合类金融保险社会服务石油化工传播文化电子生物制药机械仪表信息技术-20-15-10-50510净流入金额(万元)占成交金额比例 图表7 沪深300指数成分股涨幅前10名（未更新） 序号 代码 简称 最新价涨跌幅（%)开盘最高最低成交量（手） 1 002310 东方园林 35.3 4.38% 34.6135.6834.61102315 2 600352 浙江龙盛 12.39 4.21% 11.812.7211.8389486 3 600873 梅花集团 5.24 3.76% 5.125.324.99390022 4 002146 荣盛发展 14.69 3.45% 14.3615.3914.36274397 5 600068 葛洲坝 4.13 3.25% 3.994.223.96506174 6 002375 亚厦股份 29.1 3.19% 28.6630.1528.3158392 7 002431 棕榈园林 20.41 3.13% 19.921 19.993509 8 000937 冀中能源 9 3.09% 8.789.398.61385583 9 000969 安泰科技 8.43 3.06% 8.188.658.08167076 10 600315 上海家化 54.48 2.97% 52.9255.151.5567022 来源：证券时报网，五矿期货研究所 图表8 沪深300指数成分股跌幅前10名（未更新） 序号 代码 简称 最新价涨跌幅（%)开盘最高最低成交量（手） 1 000156 华数传媒 27.14-5.40% 28.428.426.98106078 2 600535 天士力 45.88-5.29% 47.747.7845.26193655 3 600804 鹏博士 16.4 -4.54% 17.1817.1816.3923264 4 600498 烽火通信 20.01-4.35% 21.0621.0719.89288063 5 600208 新湖中宝 3.47 -4.14% 3.6 3.673.42735381 6 000063 中兴通讯 14.99-4.10% 15.6315.7414.96386901 7 601098 中南传媒 11.45-4.02% 11.9611.9611.41135994 8 600588 用友软件 11.48-3.77% 11.811.8411.29248150 9 600100 同方股份 7.8 -3.59% 8.038.057.77505454 10 601118 海南橡胶 4.45 -3.47% 4.554.644.39361248 来源：证券时报网，五矿期货研究所 图表9 期指当月合约及当月基差走势 日内统计（按分钟） 日期 2013-8-8 均值 -7.70 标准差 3.07 最大值 -0.71 最小值 -14.47 中位数 -7.325 75%区间 [-10.91,-4.84] 个数 240 日内有反向期现套利机会 -7.24-20-10010203040509:159:269:379:489:5910:1010:2110:3210:4310:5411:0511:1611:2713:0813:1913:3013:4113:5214:0314:1414:2514:3614:4714:5815:0922302240225022602270228022902300当月合约沪深300当月基差 图表10 期指当月合约及下月合约走势 日内统计（按分钟） 日期 2013-8-8 均值 -8.27 标准差 0.74 最大值 -5.6 最小值 -10.2 中位数 -8.2 75%区间 [-9,-7.4] 个数 270 日内无套利机会 -8.272220223022402250226022702280229023009:159:269:379:489:5910:1010:2110:3210:4310:5411:0511:1611:2713:0813:1913:3013:4113:5