期市监测日报：惟有股指真国色,花开时节动京城

期市监测日报 声明：本报告版权归上海东证期货有限公司（以下称本公司）所有。未获得本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司及作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 . DZ20130201DHMF01 v行政部的qingchifan 摘要：  今日各品种中，涨幅最大的是股指、螺纹钢和沪胶，分别为1. 74%、0.99%和0. 66%；跌幅最大的是沪银、沪金和郑棉，分别为1. 40%、0.77%和0.70%。  今日资金流入量最大的为股指,为7. 55亿元，流出最大的为焦炭，为3. 33亿元，国内期货市场整体净流入资金16.30亿元，资金存量为909.30亿元，资金变动增幅为1.79%。  今日投机偏好较强的品种为股指，焦炭和郑棉次之，换手率分别为847.38%、353.32%和173.61%。  今日期货市场资金在金属、农产品、能源化工和股指市场的分布为335.57亿元、278. 74亿元、132.65亿元和162.35亿元，占比为36.90%、30.65%、14.59%和17.85%。  今日期货市场成交量和持仓量分别为1076.87万手和1037.76万手；市场流量资金和存量资金分别为2099.34亿元和909.30亿元；市场资金净流存量比率和资金流存量比率分别为1.79%和2.31。 惟有股指真国色， 花开时节动京城 杨 波 宏观策略分析师 执业资格号 F0279282 TEL 010-84896646*833 Ema i l bo.yang@orientfutures.com 报告日期 2013年2月01日 表1：当日国内期货市场运行情况一览表 品种涨跌幅度资金净流入（亿元）流量资金（亿元）存量资金（亿元）资金变动幅度换手率沪胶0.66%0.1086.9351.770.20%167.92%燃油0.40%0.000.000.010.00%26.32%沪铜0.02%2.5467.36146.621.73%45.94%沪铝-0.31%-0.02 1.6412.65-0.18%12.93%沪锌-0.53%0.0317.3426.100.12%66.45%沪铅-0.49%0.030.193.210.80%5.91%沪金-0.77%-0.22 9.1945.60-0.49%20.16%沪银-1.40%1.4817.8128.285.24%62.96%螺纹钢0.99%3.77102.8173.095.16%140.66%豆一0.23%-0.21 2.5813.43-1.58%19.21%豆粕0.53%2.5570.8469.653.66%101.71%豆油0.33%-1.52 31.9053.30-2.85%59.85%玉米0.04%0.061.229.260.69%13.13%棕榈油0.57%2.4844.7049.015.06%91.22%塑料0.58%1.2618.4316.577.61%111.22%PVC-0.12%-0.08 0.933.55-2.15%26.25%焦炭0.21%-3.33 116.4332.95-10.09%353.32%强麦0.20%-0.01 1.174.80-0.20%24.36%白糖0.61%-0.44 40.8942.49-1.04%96.24%郑棉-0.70%0.0853.7330.950.24%173.61%PTA0.57%0.3630.7323.201.55%132.47%菜油-0.18%0.011.234.490.28%27.45%甲醇0.17%-0.15 5.364.60-3.19%116.62%籼稻0.00%-0.04 0.231.37-2.60%16.45%股指1.74%7.551375.71162.354.65%847.38%汇总16.302099.34909.301.79% 期市监测日报 2 期市有风险，入市需谨慎！ 国内期货市场涨跌情况 图1：当日各品种涨跌幅度(当日品种涨跌幅度=（当日收盘价/前一日收盘价）-1) -1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%螺纹钢0.99%沪胶0.66%白糖0.61%塑料0.58%棕榈油0.57%PTA 0.57%豆粕0.53%燃油0.40%豆油0.33%豆一0.23%焦炭0.21%强麦0.20%甲醇0.17%玉米0.04%沪铜0.02%籼稻0.00%PVC -0.12%菜油-0.18%沪铝-0.31%沪铅-0.49%沪锌-0.53%郑棉-0.70%沪金-0.77%沪银-1.40%股指1.74%当日各品种涨跌幅度 注：本报告中各品种测算所涉及数据均采用文华财经的各品种指数数据，以下均相同。新上市品种会延后一段时间纳入统计。 今日各品种中，涨幅最大的是股指、螺纹钢和沪胶，分别为1.74%、0.99%和0.66%；跌幅最大的是沪银、沪金和郑棉，分别为1.40%、0.77%和0.70%。 图2：近5个交易日各品种涨跌幅度 0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%沪胶3.33%棕榈油2.66%沪锌2.63%豆粕2.54%螺纹钢2.50%白糖2.48%燃油2.42%塑料2.29%焦炭1.97%沪铜1.80%郑棉1.61%豆油1.15%籼稻0.96%PTA 0.95%沪银0.80%甲醇0.72%沪铅0.68%强麦0.43%豆一0.41%沪铝0.40%菜油0.40%PVC 0.34%玉米0.33%沪金0.06%股指3.57%近5日各品种涨跌幅度 期市监测日报 3 期市有风险，入市需谨慎！ 图3：近10个交易日各品种涨跌幅度 -2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%螺纹钢5.24%沪锌4.20%塑料4.06%郑棉3.72%豆粕2.78%沪胶2.75%棕榈油2.46%焦炭2.41%PTA 2.40%沪铜2.33%沪铅1.52%燃油1.03%PVC 1.00%籼稻0.96%甲醇0.75%豆一0.43%豆油0.32%玉米0.25%沪铝-0.06%白糖-0.09%强麦-0.23%菜油-0.42%沪银-1.46%沪金-1.57%股指5.42%近10日各品种涨跌幅度 图4：近20个交易日各品种涨跌幅度 -4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%豆粕5.82%焦炭5.23%郑棉4.49%甲醇4.47%螺纹钢4.30%沪锌3.84%沪银2.97%燃油2.44%沪铜2.41%豆一2.34%塑料1.87%菜油1.68%沪胶1.46%豆油1.24%沪铅1.12%PVC 0.64%籼稻0.52%PTA 0.15%沪金0.05%棕榈油-0.07%沪铝-0.30%玉米-0.49%强麦-1.51%白糖-3.60%股指8.44%近20日各品种涨跌幅度 期市监测日报 4 期市有风险，入市需谨慎！ 当日国内期货市场资金情况 图5：当日各品种资金净流入（亿元） -4.00-2.000.002.004.006.008.00螺纹钢3.77 豆粕2.55 沪铜2.54 棕榈油2.48 沪银1.48 塑料1.26 PTA 0.36 沪胶0.10 郑棉0.08 玉米0.06 沪锌0.03 沪铅0.03 菜油0.01 燃油0.00 强麦-0.01 沪铝-0.02 籼稻-0.04 PVC -0.08 甲醇-0.15 豆一-0.21 沪金-0.22 白糖-0.44 豆油-1.52 焦炭-3.33 股指7.55 当日各品种资金净流入（亿元） 注：各品种资金量测算所涉及的保证金比列均为在交易所所公布主力合约保证金比例的基础上上浮3%， 为单边金额，以下均相同。 今日资金流入量最大的为股指,为7.55亿元，流出最大的为焦炭，为3.33亿元，国内期货市场整体净流入资金16.30亿元，资金存量为909.30亿元，资金变动增幅为1.79%。 图6：当日各品种资金净流入比率（资金净流入比率=净流入资金/存量资金） -12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%塑料7.61%沪银5.24%螺纹钢5.16%棕榈油5.06%豆粕3.66%沪铜1.73%PTA 1.55%沪铅0.80%玉米0.69%菜油0.28%郑棉0.24%沪胶0.20%沪锌0.12%燃油0.00%沪铝-0.18%强麦-0.20%沪金-0.49%白糖-1.04%豆一-1.58%PVC -2.15%籼稻-2.60%豆油-2.85%甲醇-3.19%焦炭-10.09%股指4.65%当日各品种资金净流入比率 期市监测日报 5 期市有风险，入市需谨慎！ 图7：当日各品种流量资金增减量（亿元） -50.000.0050.001 0 0. 001 5 0. 002 0 0. 002 5 0. 003 0 0. 003 5 0. 004 0 0. 00郑棉36.34 螺纹钢30.26 沪胶17.92 焦炭13.53 棕榈油11.11 豆粕3.72 塑料1.95 沪银1.84 甲醇1.30 强麦0.22 燃油0.00 菜油-0.02 玉米-0.06 PVC -0.08 沪铅-0.39 籼稻-0.44 豆一-0.57 沪金-0.59 沪铝-0.74 白糖-1.41 豆油-2.19 沪锌-5.06 PTA -5.41 沪铜-10.43 股指382.04 当日各品种流量资金增减量（亿元） 图8：当日各品种流量资金变化率（流量资金变化率=（当日流量资金/前一日流量资金）-1） -100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%郑棉208.96%燃油67.63%螺纹钢41.72%棕榈油33.09%甲醇32.04%沪胶25.96%强麦22.75%焦炭13.15%塑料11.82%沪银11.52%豆粕5.54%菜油-1.78%白糖-3.34%玉米-4.58%沪金-6.05%豆油-6.42%PVC -8.05%沪铜-13.41%PTA -14.96%豆一-18.05%沪锌-22.60%沪铝-31.02%籼稻-66.27%沪铅-67.00%股指38.45%当日各品种流量资金变化率 期市监测日报 6 期市有风险，入市需谨慎！ 图9：当日各品种存量资金增减量（亿元） -4.00-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00螺纹钢4.15 棕榈油2.80 沪铜2.42 豆粕2.32 塑料1.30 沪银1.05 PTA 0.40 沪胶0.19 玉米0.06 郑棉0.04 沪铅0.01 燃油0.00 菜油0.00 强麦0.00 沪锌-0.02 籼稻-0.04 沪铝-0.06 PVC -0.08 甲醇-0.15 白糖-0.18 豆一-0.23 沪金-0.66 豆油-1.42 焦炭-3.08 股指10.22 当日各品种存量资金增减量（亿元） 图10：当日各品种存量资金变化率（存量资金变化率=（当日存量资金/前一日存量资金）-1） -10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%塑料8.48%棕榈油6.07%螺纹钢6.02%沪银3.86%豆粕3.44%PTA 1.77%沪铜1.68%玉米0.65%燃油0.58%沪胶0.