股指期货日报：期指承压大幅下挫,短期保持观望为宜

2,4002,7003,0003,3003,6003,9004,200沪深300IF1103IF1104IF1106IF1109 报告日期：2011年3月14日 投资指南 内容提要  周五国内期指市场早盘受美股大跌影响全线低开，主力合约IF1103几度上冲回落，在日本地震亚太股市受挫的影响下，盘中一度跳水。截至收盘，IF1103报3250.2点，下跌44.2点，跌幅1.34%，比现货升水仅3点。IF1103比昨日大幅减仓2995手，四合约共计减仓1660手。由于公布的经济数据偏空以及日本地震影响，估计下周前期股指调整压力仍然较大，后期可望走稳。  中金所前20位会员多空双方均大幅减仓，多方减仓1099手，空方减仓2100手，总体呈净空5137手。空方力量有所削弱，但多空双方争夺仍然十分激烈，估计下周仍会继续这一态势。  沪深300前20位权重股全部下跌，海螺水泥，招商银行，万科A，苏宁跌幅都超过2%，原因是由于公布的经济数据CPI等高于市场预期，加上美股大跌以及日本地震的影响，投资者恐慌性抛售。估计下周投资者情绪会趋于平静，指数有望走稳。 股指期货日报 期指承压大幅下挫 短期保持观望为宜 华龙证券研究中心 研究员：关业文 执业证书编号：S0230110050005 电 话：0931-4890588 邮 箱：gphoenix66@hotmail.com 研究员：宋晓刚 执业证书编号：S0230110110005 电 话： 0931-4890588 邮 箱：sxg2566@hotmail.com 股指期货日报 1 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 一、交易情况 1.1 交易报表 更新时间 2011-3-11 品种 最新价 升贴水 涨跌 涨跌幅 昨结算 昨收盘 成交量 持仓量 日增仓 沪深300 3247.38 -32.88 -1.00% 3280.26 IF1103 3250.20 2.82 -44.20 -1.34% 3294.40 3290.00 172330 28110 -2995 IF1104 3267.00 19.62 -40.80 -1.23% 3307.80 3305.00 11556 8073 1347 IF1106 3303.20 55.82 -43.60 -1.30% 3346.80 3345.00 1603 4525 -32 IF1109 3338.20 90.82 -46.80 -1.38% 3385 3381 221 1076 20 总量 185710 41784 -1660 周五国内期指市场早盘受美股大跌影响全线低开，主力合约IF1103几度上冲回落，在日本地震亚太股市受挫的影响下，盘中一度跳水。截至收盘，IF1103报3250.2点，下跌44.2点，跌幅1.34%，比现货升水仅3点。IF1103比昨日大幅减仓2995手，四合约共计减仓1660手。由于公布的经济数据偏空以及日本地震影响，估计下周前期股指调整压力仍然较大，后期可望走稳。 1.2 升贴水 沪深300 IF1103 IF1104 IF1106 IF1109 沪深300 0.00 IF1103 2.82 0.00 IF1104 19.62 16.80 0.00 IF1106 55.82 53.00 36.20 0.00 IF1109 90.82 88.00 71.20 35.00 0.00 二、主力持仓变化 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2011-2-102011-2-122011-2-142011-2-162011-2-182011-2-202011-2-222011-2-242011-2-262011-2-282011-3-22011-3-42011-3-62011-3-82011-3-10股指升贴水结构IF1103IF1106IF1109IF1104沪深300 股指期货日报 2 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 合约:IF1103 交易日期:2011-3-11 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 日增 减仓 名次 会员简称 持买单量 日增减仓 名次 会员简称 持卖单量 日增减仓 1 0001-国泰君安 34981 -359 1 0001-国泰君安 2236 40 1 0001-国泰君安 5513 173 2 0133-海通期货 26627 -5281 2 0011-华泰长城 1584 -104 2 0018-中证期货 4365 -669 3 0016-广发期货 25111 -3496 3 0002-南华期货 1457 -622 3 0011-华泰长城 3253 -344 4 0011-华泰长城 22540 -793 4 0109-银河期货 1365 75 4 0133-海通期货 3013 -197 5 0109-银河期货 18095 1871 5 0133-海通期货 1342 108 5 0016-广发期货 2298 237 6 0006-鲁证期货 14628 -258 6 0016-广发期货 1307 -56 6 0136-招商期货 1227 -199 7 0168-天琪期货 12261 -93 7 0007-光大期货 1280 175 7 0010-中粮期货 970 -125 8 0156-上海东证 10378 -2946 8 0006-鲁证期货 1128 -281 8 0002-南华期货 636 -28 9 0002-南华期货 9096 -107 9 0003-浙江永安 1116 -297 9 0109-银河期货 490 -92 10 0017-信达期货 8400 -1571 10 0131-申银万国 1055 -76 10 0115-中信建投 478 -164 11 0018-中证期货 8160 -290 11 0156-上海东证 806 487 11 0006-鲁证期货 393 -213 12 0007-光大期货 7774 -2595 12 0017-信达期货 788 -300 12 0131-申银万国 389 -22 13 0131-申银万国 7578 -392 13 0115-中信建投 746 -24 13 0008-东海期货 318 -41 14 0003-浙江永安 7527 259 14 0150-安信期货 682 178 14 0150-安信期货 313 -100 15 0136-招商期货 7308 587 15 0018-中证期货 609 -265 15 0017-信达期货 276 20 16 0009-浙商期货 6663 -284 16 0008-东海期货 577 67 16 0156-上海东证 269 -231 17 0128-江苏弘业 6438 -399 17 0136-招商期货 550 -99 17 0135-冠通期货 235 112 18 0150-安信期货 6292 165 18 0113-国信期货 489 -21 18 0121-中钢期货 226 -2 19 0111-东吴期货 6248 -1244 19 0009-浙商期货 415 -68 19 0168-天琪期货 214 -104 20 0100-新世纪 5558 1459 20 0159-中国国际 405 -16 20 0007-光大期货 198 -111 合计 251663 -15767 19937 -1099 25074 -2100 国泰君安华泰长城南华期货银河期货海通期货广发期货光大期货鲁证期货浙江永安申银万国上海东证信达期货中信建投安信期货中证期货东海期货招商期货国信期货浙商期货中国国际买单40-104-62275108-56175-281-297-76487-300-24178-26567-99-21-68-16-800-600-400-2000200400600买单日变化 股指期货日报 3 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 中金所前20位会员多空双方均大幅减仓，多方减仓1099手，空方减仓2100手，总体呈净空5137手。空方力量有所削弱，但多空双方争夺仍然十分激烈，估计下周仍会继续这一态势。 三、沪深300权重股涨跌 沪深300前20位权重股全部下跌，海螺水泥，招商银行，万科A，苏宁跌幅都超过2%，原因是由于公布的经济数据CPI等高于市场预期，加上美股大跌以及日本地震的影响，投资者恐慌性抛售。估计下周投资者情绪会趋于平静，指数有望走稳。 四、价值分析对比 国泰君安中证期货华泰长城海通期货广发期货招商期货中粮期货南华期货银河期货中信建投鲁证期货申银万国东海期货安信期货信达期货上海东证冠通期货中钢期货天琪期货光大期货卖单173-669-344-197237-199-125-28-92-164-213-22-41-10020-231112-2-104-111-800-700-600-500-400-300-200-1000100200300卖单日变化招商银行中国平安民生银行交通银行兴业银行浦发银行中信证券中国神华万科A中国太保贵州茅台工商银行五粮液苏宁电器北京银行三一重工大秦铁路海通证券中国联通海螺水泥权重%2.932.912.062.021.961.961.741.551.41.241.181.141.081.030.90.90.890.880.860.83涨跌幅%-2.37-1.5-0.57-0.93-0.73-1.06-1.51-1.71-2-1.04-1.08-1.22-0.91-2.16-0.81-0.62-1.04-1.350-2.67指数贡献点%-2.31-1.5-0.39-0.62-0.47-0.69-0.87-0.88-0.93-0.43-0.42-0.46-0.33-0.74-0.24-0.19-0.31-0.390-0.73-3-2-101234沪深300指数前20位权重股表现 股指期货日报 4 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 排名 代码 简称 最新日期 最新收盘点位 总市值（亿元）↓ 流通A股价值（亿元） 市盈率 PE 市净率 PB 市现率 PCF 市销率 PS 1 000300 沪深300 2011-03-10 3280.26 216747.70 144203.95 20.41 2.57 658.37 2.21 2 399914 沪深300金融 2011-03-10 3954.84 87770.84 49020.94 14.10