日报: 铜、铝、锌 李野 电话: 021-28901265 2010年9月10日 外盘市场报道 〔伦敦金属〕期铜触及一周低位,市场传言中国调查橡胶交易 * 中国调查橡胶交易的传言引发抛售 * 期锌跌幅高达 6.5% * 美国将于周五公布 7 月批发库存数据 路透纽约/伦敦 9 月 9 日电---期铜价格周四受重创,期锌录得两个半月以来的最大单日跌幅,期铜触及一周最低,之前有传言称中国对上海橡胶市场交易展开调查,投资者人气受压. 基本金属未能从上海市场最初两小时的大跌中反弹,有关中国调查橡胶交易的消息引发对调查范围可能扩大至其他市场的担忧. 伦敦金属交易所三个月期锌 CMZN3 回落 66 美元,报每吨 2,153 美元,稍早大跌 6.5%,报每吨 2,075.25美元. 一位上海的交易员称,"期锌未平仓合约减少 5 万口.看似有人在大举抛售期锌获利,且没有买盘承接,这一势头波及其他金属." 纽约商品期货交易所(COMEX)12 月期铜 HGZ0 回落 5.70 美分,或 1.6%,收报每磅 3.4435 美元,为 8 月 31日以来的最低收位. 伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 CMCU3 收盘时在场外交易中的最後出价为每吨 7,554 美元,周三收报每吨 7,675 美元. 盘中触及日低 7,460 美元,为 9 月 1 日以来最低. Fairfax 的分析师 John Meyer 称,"未来数周价格可能受此轮调查的影响走低...但我们仍预计铜价将在内年升穿每吨 8,000 美元.以中国为首的亚洲国家经济继续呈现强劲增长,且有部分迹象显示铜市供应进一步收紧." 美国对铜的需求也显示出部分改善的迹象,美国国际贸易委员会周四公布的数据显示,7 月铜进口连续第四个月增长. **基本面强劲** 美国股市在初请失业金人口增幅低于预期以及贸易逆差收窄等数据公布後走高.期铜削减最初的跌幅. LME 铜库存为 393,375 吨,从 2 月中触及的六年半高位回落. 三个月期铝 CMAL3 的最後出价为每吨 2,105 美元,周三收报 2,160 美元.LME 铝库存减少 5,150 吨,但仍接近 441 万吨的纪录高位. 三个月期镍 CMNI3 收报每吨 22,750 美元,周三收报 22,900 美元. 三个月期铅CMPB3 收报每吨2,201 美元,前一日收报每吨2,234 美元.三个月期锡CMSN3 收报每吨21,700美元,周三收报每吨 21,675 美元,稍早触及 2008 年 8 月以来最高 21,800 美元. 仅供参考 期市有风险 入市需谨慎 第 2 页 共 5 页 金属现货 铜 等级 价格区间 均价 涨跌 升贴水 日期 平水铜 58600-58720 58660 -790 (贴)100-(贴)50 9月9日 升水铜 58650-58850 58750 -825 (贴)50-(平) 9月9日 湿法铜 58550-58700 58625 -775 (贴)150-(贴)100 9月9日 铝 名称 价格区间 均价 涨跌 升贴水 日期 SMM 15170-15200 15185 -130 (贴)80-(贴)50 9月9日 长江 15160-15200 15180 -150 (贴)110-(贴)70 9月9日 南储 15080-15220 15150 -150 - 9月9日 0#锌锭 Zn99.995 1#锌锭 Zn9 #锌锭 最新价格：17200-17300 均价：17250 涨跌：-300 更新日期：9月9日 1#锌锭 最新价格：17150-17250 均价：17200 涨跌：-300 更新日期：9月9日 金属套利 铜 2010-9-9 15点LME3月铜期货价格:7541$/ton 人民币兑美元汇率：6.7817 到港升水：85 $/ton LME ($/t) SHFE (￥/t) 远期外汇进口￥/t合约 铜价格 升贴水 铜价格 基差 SHFE与LME比值历史均值展期盈亏￥/t 远期汇率 成本 盈亏 现货 7525.75 -15.25 58660 7.79 6.7817 60488 -1828 1009 7525.75 -15.25 58600 -607.79 -60 6.7817 60488 -1888 1010 7533.25 -7.75 58580 -207.78 -71 6.7821 60551 -1971 1011 7537.75 -3.25 58600 207.77 7.96 -11 6.7810 60577 -1977 1012 7543.25 2.25 58590 -107.77 -47 6.7785 60598 -2008 1101 7547.25 6.25 58560 -307.76 -58 6.7757 60605 -2045 1102 7549.25 8.25 58580 207.76 6 6.7730 60596 -2016 铝 2010-9-9 15点LME3月3铝期货价格:2130$/ton 人民币兑美元汇率：6.7817 到港升水：85 $/ton LME ($/t) SHFE (￥/t) 铝远期汇率 进口($/t) 合约 铝价格 升贴水 铝价格 基差 SHFE与LME比值展期盈亏￥/t 远期汇率 Shfe 进口成本盈亏 现货 2100.75 -29.25 15180 7.23 6.7817 ￥17,443 ￥-2,2631009 2103.25 -26.75 15260 80 7.26 63 6.7817 ￥17,463 ￥-2,2031010 2116.75 -13.25 15360 100 7.26 8 6.7821 ￥17,571 ￥-2,2111011 2125.75 -4.25 15490 130 7.29 69 6.7810 ￥17,639 ￥-2,1491012 2132.25 2.25 15580 90 7.31 46 6.7785 ￥17,685 ￥-2,1051101 2140.75 10.75 15660 80 7.32 22 6.7757 ￥17,745 ￥-2,0851102 2147.00 17.00 15755 95 7.34 53 6.7730 ￥17,787 ￥-2,032 仅供参考 期市有风险 入市需谨慎 第 3 页 共 5 页 锌 2010-9-9 15点LME3月3锌期货价格:21935$/ton 人民币兑美元汇率：6.7817 到港升水：85 $/ton LME ($/t) SHFE (￥/t) 锌远期汇率 进口 ($/t) 合约 锌价格 升贴水 锌价格 基差 SHFE与LME比值展期盈亏￥/tShfe 进口成本 盈亏 现货 2122.75 -29.25 17250 8.13 ￥18,102 ￥-8521009 2124.75 -27.25 17260 10 8.12 -4 ￥18,119 ￥-8591010 2136.50 -15.50 17445 185 8.17 105 ￥18,216 ￥-7711011 2146.00 -6.00 17550 105 8.18 41 ￥18,290 ￥-7401012 2154.50 2.50 17680 130 8.21 72 ￥18,353 ￥-6731101 2163.50 11.50 17790 110 8.22 49 ￥18,419 ￥-6291102 2170.25 18.25 17875 85 8.24 39 ￥18,467 ￥-592 金属新闻 《LME 铜铝展望》期铜跌至一周低位,受中国调查期货非法资金传言拖累 路透伦敦 9 月 9 日电---周四工业金属价格下跌,期铜跌至逾一周最低,因有关中国调查非法资金的传言,引发中国商品期货挫跌,并令伦敦市场承压. 中国商品期货价格周四全线下跌,数位分析师指因非法资金被查引发颓势.另一位上海期货分析师也指出,市场有传言称,某橡胶期货客户坐庄被证监会调查,有六万手多单被分散在约十家期货公司,联合现货市场操控市场,引发市场投机力量撤退,造成市场跳水. [ID:nCN1308661] "令人担忧的是其他商品可能或是也已经发生这样的情况."伦敦金属交易所(LME)一交易商称,"如果是这样,有多仓的人会宁可现在了结获利离开市场." 交易商称,另外美元指数.DXY 小幅走高,也打压金属价格. 〔中国期市〕商品期货全线下跌,数位分析师称因非法资金被查(更新版 2) 路透北京 9 月 9 日电---中国商品期货价格周四全线下跌,数位分析师指因非法资金被查引发颓势. 新湖期货首席分析师时岩称正在调查期货全线下跌的原因,市场有传言说正在调查非法资金,但还没有确切的消息. 上海期货交易所天然橡胶期货<0#SNR:>主力合约 SNRF1 早盘收跌 3.99%,几近跌停.铜期货<0#SCF:>、锌期货<0#SZN:>和铝期货<0#SAF:>早盘收跌 2%左右. 大连商品交易所大豆期货<0#DSA:>和玉米期货<0#DCC:>、郑商所的棉花期货<0#CCF:>和小麦期货<0#CWS:>早盘悉数收跌,但跌幅均在 2%以内. 北京一位不愿具名期货界人士表示,"听说有资金入市被查,撤出市场.导致盘面都跌."她并估计,今天期市行情难以好转,不过现在还无法判断这一事件是短期影响还是长期影响,可以确定的是被查处的资金量肯定不小. 另一位上海期货分析师也指出,市场有传言称,某橡胶期货客户坐庄被证监会调查,有六万手多单被分散在约十家期货公司,联合现货市场操控市场,引发市场投机力量撤退,造成市场跳水. 不过,亦有分析师持其它看法.上海中期的分析师方俊锋称,"我看不一定是(查处非法资金),因为橡胶的持仓是增加." 另外还有分析师称,对农产品调控的忧虑导致农产品期货全线下跌. 仅供参考 期市有风险 入市需谨慎 第 4 页 共 5 页 格林期货农产品分析师崔家悦则表示,最近物价上涨很厉害,而国家统计局马上要发布 8 月 CPI(居民消费价格指数),市场预期 8 月 CPI 可能达到 3.7%,担忧国家在两节前对农产品进行调控,引发农产品市场全线下滑.(完) 〔中国期市〕非法资金被查传闻引发金属挫跌,沪锌盘中触及跌停 * 非法资金被查的传闻引发沪锌盘中大跌 5% * 中国商品跌势蔓延至 LME 市场,伦敦锌一度大跌 6.5% * 没有非法资金调查的证据,但传言较多 路透新加坡 9 月 9 日电---基本基本金属价格周四大跌,市场平均跌幅超过 2%,交易商称,有传言称中国调查非法入市资金,期锌跌幅最大,持仓量大幅减少. 该传言在中国商品市场迅速蔓延,首先打压到橡胶,锌和大豆价格,随後迅速蔓延至其他品种. "我们正在寻找大跌的原因,"新湖期货首席分析师时岩表示,"市场有传言说正在调查非法资金,但还没有确切的消息." 上海另