沪深300股指期货早报：银行板块领涨,大盘微幅上调

1 2010年01月22日 星期五 银行板块领涨，大盘微幅上调  昨日内盘 大盘：受加息预期以及华夏基金以建行和工行作为配置标的影响，权重银行类股大幅上涨。大盘今日微幅收高。沪深300指数开盘后震荡下跌，于上午触及盘中低点3364.72点，之后震荡上调，收于3408.57点，较昨日微涨14.14点或0.42%。全天成交量减少2190.0万手至7059.5万手。上证综合指数收盘涨0.22%，至3158.86点。深证成分指数涨0.01点，至12917.15点。中小板块今日上涨0.35%至5696.69点。 股指期货：主力合约IF1003低开高走，收于3921.4点，上涨51点或1.32%。成交增量3629手至95382手，增仓2505手至48262手。IF1002上涨21.4点至3645点，成交量为40626手，增仓748手至12150手。合约IF1006上涨31.6点至4240.6点。成交量90282手，减仓150手至28816手。合约IF1009今日上涨70.2点至4488.0点。成交量37267手，增仓2310手至7260手。。  昨日外盘 美国方面：美国股市周四大幅走低。道琼斯工业股票平均价格指数下跌213.27点，至10389.88点，跌幅2.01%。标准普尔500指数跌21.56点，至1116.48点，跌幅1.89%。纳斯达克综合指数跌25.55点，至2265.70点，跌幅1.12% 香港方面：香港股市周四收盘走低，银行类股领跌。恒生指数收盘跌423.50点，至20,862.67点，跌幅2.0%，盘中波动于20,828.24点至21,272.26点之间。  基本面 1. 中国国家统计局(National Bureau of Statistics)周四公布的数据显示，去年12月中国消费者价格指数(CPI)较上年同期上升1.9%，升幅高于去年11月的0.6%，并略高于市场此前预期的1.7%。中国12月份生产者价格指数(PPI)较上年同期上升1.7%，升幅高于预期的0.5%，同时扭转了11月份下跌2.1%的走势。2. 中国12月份工业增加值较上年同期增长18.5%，增速低于预期的19.8%和11月份的19.2%。2009年城镇固定资产投资增长30.5%，增速低于1至11月份的32.1%。3. 2010年中央一号文件《关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》继续把“稳定和完善农村基本经营制度”和“有序推进农村土地管理制度改革”作为重点内容之一。  技术分析 MACD指标继续显示空头市场，并较上日增强。RSI较昨日增加，仍显示卖出信号。  分析与建议 大盘：今日公布的2009年数据显示通胀略高于预期，市场之前传闻加息时点提前。因此，明日大盘可能在收紧预期下走出震荡下跌行情。投资者或关注最近热点区域板块。 股指期货合约：股指期货市场基差呈现正向市场。合约IF1009和IF1006基差减小，而IF1003和1002基差增大。同时，期货价差仍然维持正值。期货实际价值的高估仍然为期现套利制造了有利空间。投资者或在计算交易成本的同时，采取期现套利策略。由于市场继续震荡，因此跨期套利策略以及套保策略需谨慎。 本地指数收报涨跌（%）沪深3003408.570.42上证综合指数3158.860.22上证B股指数262.941.09深证成份指数12917.150.01深证综合B股指数620.48-0.51中小板100指数5696.690.35分类指数沪深300能源3959.92-1.88沪深300材料3229.4-1.34沪深300工业2888.450.12沪深300可选3996.280.26沪深300消费58610.32沪深300医药5343.70.44沪深300金融4801.681.86沪深300信息1740.110.26沪深300电信3268.890.91沪深300公用2081.230.22国际指数道琼斯工业平均指数10,389.88-2.01标准普尔500指数1,116.48-1.89纳斯达克综合指数2,265.70-1.12沪深300股指期货早报 全佳 全佳 实习生 全佳 htfutures@htfutures.com 沪深300股指期货早报 2 图1 沪深300涨幅贡献点前20板块 图2 沪深股指期货基差走势图 表1 沪深300个股涨跌前五名 数据来源：海通期货研究所、Wind数据 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 商业银行保险III房地产管理与...资本市场公路与铁路运输电气设备多元电信服务饮料制药媒体III多元金融服务综合类III纺织品、服装...燃气III建筑与工程III电脑与外围设备多元化零售航空III化工食品与主要用...权重贡献点-1,200.000-1,000.000-800.000-600.000-400.000-200.0000.000200.000IF1002.CFEIF1003.CFEIF1006.CFEIF1009.CFE领涨股最新价涨跌幅领跌股最新价涨跌幅权重股最新价涨跌幅600748上实发展14.410.01%600348国阳新能41.28-7.19%600036招商银行16.151.83%600675中华企业14.426.89%600782新钢股份8.86-4.53%601328交通银行8.832.32%600643爱建股份11.956.70%933神火股份32.1-3.89%600016民生银行7.631.73%1深发展A22.686.08%630铜陵有色20.81-3.84%601318中国平安49.931.98%600611大众交通14.065.71%600331宏达股份16.43-3.47%600030中信证券29.80.78%表2 股指期货合约列表 q：红利年收益率，r：一年上海银行间拆借利率 名称收盘涨跌成交量持仓量基差价差IF1002364521.44062612150-236.430233.459IF10033921.4519538248262-512.830507.537IF10064240.631.69028228816-832.030818.270IF1009448870.2372677260-1,079.4301,057.181 沪深300股指期货早报 3 免责条款： 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，海通期货研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经海通期货研究所授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。 海通期货业务受理机构一览 上海期货大厦营业部 上海市浦东新区浦电路500号期货大厦2201B室 邮编：200122，电话：021-68400498，传真：021-68400489 郑州营业部 河南省郑州市未来大道69号未来大厦1810B室 邮编：450008，电话：0371-65612711，传真：0371-65612769 杭州营业部 浙江省杭州市凤起路334号同方财富大厦610室 邮编：310003，电话：0571-85860900，传真：0571-85860905 海口营业部 海南省海口市国贸大道港澳（申亚）大厦21层 邮编：570000，电话：0898-68567033，传真：0898-68567030 北京南礼士路营业部 北京市西城区南礼士路66号建威大厦812—815室 邮编：100045，电话：010-68086819，传真：010-68086539 泉州营业部 福建省泉州市丰泽区田安中路丰盛大厦3F-2室 邮编：362000，电话：0595-24677800，传真：0595-24677810 南宁营业部 广西壮族自治区南宁市民族大道131号航洋国际城恒富中心2号楼2016-2019室 邮编：530022，电话：0771-5591951，传真：0771-5590832 上海建国西路营业部 上海市徐汇区建国西路285号3楼 邮编：200031，电话：021-64676255，传真：021-64670133 兰州营业部 甘肃省兰州市东方红广场南路107号远达文化大厦11楼 邮编：730000，电话：0931-2176918，传真：0931-2176900 青岛营业部 山东省青岛市南京路2号绮丽大厦1301室 邮编：266071，电话：0532-66773188，传真：0532-66773155 大连营业部 辽宁省大连市中山区人民路15号 国际金融大厦23楼K座 邮编：116001，电话：0411-82507223，传真：0411-82507236 太原营业部 山西省太原市杏花岭区府西街9号王府商务大厦A座9层（J+K） 邮编：030027，电话：0351-3377215，传真：0351-3377235 沈阳营业部 辽宁省沈阳市沈河区北京街7号辽宁有色大厦4层 邮编：110013，电话：024-31977567，传真：024-31977567 广州营业部 广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室 邮编：510610，电话：020-22028136，传真：020-22028140 武汉营业部（筹） 湖北省武汉市建设大道933号汉口银行大楼16楼 邮编：430015，电话：027-82635916，传真：027-82635816 海通期货客服热线 400-820-9133 www.htfutures.com