海通期货股指：概念、地产推动,大盘小幅收高

1 2010年01月19日 星期二 概念、地产推动，大盘小幅收高  昨日内盘 大盘：今日大盘在概念股与地产板块的带领下，小幅收高。沪深300指数上涨0.52%收于3500.68点。上证综合指数上涨0.4%收于3237.1点。深证成分指数表现略好于上证，涨0.73%收于13361.52点。中小盘今日涨幅居首，上涨1.24%至5940.18点。 板块：金融股今天走势十分低迷。地产股在遭遇大幅下挫之后已经连续反弹三天。万德三级行业分类中，专营零售、航空、海运位于涨幅前3位，分别上涨131.32点、128.42点以及102.56点。 股指期货：昨日期货市场同样呈现震荡反弹趋势。主力合约IF1003收跌24点于3936.00点，成交52916手，持仓量43362手。IF1002合约收跌16.8点于3661.00点，成交53401手，持仓量8758手。IF1006合约今日上涨21.6点，收于4302.20点，成交78480手，持仓量为28232手。昨日日上市交易的IF1009合约首日上涨189.40点至4470.00点，成交量34648手，持仓3236手。  昨日外盘 美国方面：美国股市因马丁·路德·金(Martin Luther King Jr.)纪念日而休市。 香港方面：追随美国股市上周五因摩根大通(JPMorgan)第四财政季度收入低于预期，引发市场对银行业绩状况担忧而呈现出的跌势，金融类股领跌。恒生指数收盘跌194.15点，至21,460.01点，跌幅0.9%。 其他方面：大宗商品企业及Richemont股价上涨，推动欧洲股市从上周业绩引发的跌势中反弹。英国富时100指数周一上涨0.7%，收于5,494.39点。德国DAX指数上涨0.7%，至5,918.55点。法国CAC-40指数上涨0.6%，收于3,977.46点。  基本面 1. 近日财政部、商务部联合印发了《关于允许汽车以旧换新补贴与车辆购置税减征政策同时享受的通知》（财建[2010]1号）,明确从2010年1月1日起,允许符合条件的车主同时享受汽车以旧换新补贴和1.6升及以下乘用车车辆购置税减征政策,即符合有关条件的车主可同时享受汽车以旧换新补贴与1.6升及以下乘用车车辆购置税减按7.5%征收的政策2. 据香港媒体报道,银监会已经向国有大行定出今年新增信贷额度。据悉,去年放出1.1万亿元人民币新增贷款的中国银行被要求大幅调低信贷增量,新的额度不超过6500亿元人民币。  技术分析 MACD指标继续呈现空头市场，但绿柱几乎为零，显示市场多空双方力量相当。  分析与建议 大盘：基本面的良好走势仍然为大盘提供了稳定支撑。同时，本周继续8只新股发行以及消减银行信贷增量的消息可能会为资金面带来压力，制造上涨限制。 股指期货合约：股指期货市场基差继续呈现正向市场，但基差走弱。同时，期货价差仍然维持正值。期货实际价值的高估仍然为期现套利制造了有利空间。投资者或在计算交易成本的同时，采取期现套利策略。由于市场继续震荡，因此跨期套利策略需谨慎。 本地指数收报涨跌（%）沪深3003500.680.52上证综合指数3237.10.4上证B股指数263.491.33深证成份指数13361.520.73深证综合B股指数636.160.42中小板100指数5940.181.24分类指数沪深300能源4161.55-0.3沪深300材料3385.230.85沪深300工业2971.841.75沪深300可选4160.341.47沪深300消费6086.741.54沪深300医药5496.40.54沪深300金融4826.86-0.46沪深300信息1862.421.72沪深300电信3464.971.98沪深300公用2118.010.91沪深300股指期货早报 全佳 全佳 实习生 全佳 htfutures@htfutures.com 沪深300股指期货早报 2 图1 沪深300涨幅贡献点前20板块 图2 沪深股指期货基差走势图 表1 沪深300个股涨跌前五名 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 权重贡献点-1,000.000-800.000-600.000-400.000-200.0000.000200.000IF1002.CFEIF1003.CFEIF1006.CFE领涨股最新价涨跌幅领跌股最新价涨跌幅权重股最新价涨跌幅600269赣粤高速9.788.55%600816安信信托20.06-3.84%600036招商银行16.18-0.80%792盐湖钾肥63.57.99%600739辽宁成大39.52-3.35%601328交通银行8.750.11%600158中体产业9.897.73%600030中信证券30.91-3.35%600030中信证券30.91-3.35%600009上海机场20.517.27%623吉林敖东55.5-3.09%601318中国平安50.33-1.47%422湖北宜化24.827.21%685中山公用33.24-2.78%600016民生银行7.590.26%表2 股指期货合约列表 q：红利年收益率，r：一年上海银行间拆借利率 收盘价基差价差IF1002.CFE3,661.0-160.320157.2IF1003.CFE3,936.0-435.3430.0IF1006.CFE4,302.0-801.3801.3 沪深300股指期货早报 3 数据来源：海通期货、Wind数据 免责条款： 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，海通期货研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经海通期货研究所授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。 海通期货业务受理机构一览 上海期货大厦营业部 上海市浦东新区浦电路500号期货大厦2201B室 邮编：200122，电话：021-68400498，传真：021-68400489 郑州营业部 河南省郑州市未来大道69号未来大厦1810B室 邮编：450008，电话：0371-65612711，传真：0371-65612769 杭州营业部 浙江省杭州市凤起路334号同方财富大厦610室 邮编：310003，电话：0571-85860900，传真：0571-85860905 海口营业部 海南省海口市国贸大道港澳（申亚）大厦21层 邮编：570000，电话：0898-68567033，传真：0898-68567030 北京南礼士路营业部 北京市西城区南礼士路66号建威大厦812—815室 邮编：100045，电话：010-68086819，传真：010-68086539 泉州营业部 福建省泉州市丰泽区田安中路丰盛大厦3F-2室 邮编：362000，电话：0595-24677800，传真：0595-24677810 南宁营业部 广西壮族自治区南宁市民族大道131号航洋国际城恒富中心2号楼2016-2019室 邮编：530022，电话：0771-5591951，传真：0771-5590832 上海建国西路营业部 上海市徐汇区建国西路285号3楼 邮编：200031，电话：021-64676255，传真：021-64670133 兰州营业部 甘肃省兰州市东方红广场南路107号远达文化大厦11楼 邮编：730000，电话：0931-2176918，传真：0931-2176900 青岛营业部 山东省青岛市南京路2号绮丽大厦1301室 邮编：266071，电话：0532-66773188，传真：0532-66773155 大连营业部 辽宁省大连市中山区人民路15号 国际金融大厦23楼K座 邮编：116001，电话：0411-82507223，传真：0411-82507236 太原营业部 山西省太原市杏花岭区府西街9号王府商务大厦A座9层（J+K） 邮编：030027，电话：0351-3377215，传真：0351-3377235 沈阳营业部 辽宁省沈阳市沈河区北京街7号辽宁有色大厦4层 邮编：110013，电话：024-31977567，传真：024-31977567 广州营业部 广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室 邮编：510610，电话：020-22028136，传真：020-22028140 武汉营业部（筹） 湖北省武汉市建设大道933号汉口银行大楼16楼 邮编：430015，电话：027-82635916，传真：027-82635816 海通期货客服热线 400-820-9133 www.htfutures.com 沪深300股指期货早报 4