沪深300股指日报：熊市中的反弹

沪深300股指日报熊市中的反弹银行股值得关注，或将快速冲高2015年05月11日星期一央行二季度货币政策执行报告：鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组，推动大型船舶企业与上下游企业组成战略联盟，引导中小船舶企业调整业务结构；全国商品房成交量企稳回升，房价上涨城市个数增多，房地产开发投资增速继续回落，房地产贷款平稳较快增长。央行：近期货币扩张动力有所增强，广义货币供应量M2增速已接近全年预期目标，预计未来一段时间M2增速可能还会加快。继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，更加注重松紧适度，及时进行预调微调。2015年7月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.6%。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.5%；食品价格上涨2.7%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨1.4%，服务价格上涨2.2%。1-7月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.3%。全国居民消费价格总水平环比上涨0.3%。猪价近期一路上涨，助推中国7月CPI升至九个月高位，惟年内仍温和；大宗商品价格持续下挫，则拖累PPI跌幅进一步扩大至近六年低点，两大通胀指标分化的走势越来越明显。今年前7个月，我国进出口总值13.63万亿元人民币，比去年同期（下同）下降7.3%。其中，出口7.75万亿元，微降0.9%；进口5.88万亿元，下降14.6%；贸易顺差1.87万亿元，扩大1倍。目前证金公司直接用于购买股票维稳的资金已经使用1.5万亿元，加上申购公募基金的2000亿元和为券商提供流动性支持的2600亿元，救市资金总量接近2万亿元。德国工业生产数据意外下降压低德国股市，且美国就业数据巩固对美国将很快升息的预期。在上本周的交易中，德国DAX30指数上涨了1.6%，三个星期以来首次实现上涨；法国CAC40指数涨1.4%；英国富时100指数涨0.3%。美国7月非农就业数据基本符合预期，失业率持稳于5.3%的七年低位，劳动参与率持稳于62.6%的38年低位。强化了美联储将在9月份加息的市场预期。上周道指收跌1.8%；标普500指数收跌1.2%；纳指收跌1.7%。 2市场驱动因素从今天开始，在本栏目中置顶，提醒投资者，现在是熊市。上周指数横盘，但连续多日涨停个股远远多于跌停个股，整个市场是强势，开启熊市中的一波反弹。 3行情数据期指合约近5个交易日行情数据日期HS300收盘价当月收盘价下月收盘价下季收盘价隔季收盘价当月合约持仓量（手）2015/8/33829.243638.203528.803430.003425.4058,2462015/8/43948.163837.603752.003640.003621.0062,8642015/8/53866.903762.603666.803550.203540.8059,5602015/8/63831.853766.803680.603573.003620.0063,8122015/8/73906.943854.603799.403722.603720.0063,774数据来源：Wind资讯、国投期货持仓量、成交量综述成交持仓情况：2015年8月7日，IF1508成交量为1,958,798手，持仓量为63,774手，与前一交易日相比持仓量减少38手。IF1508多头持仓第一名海通期货，多单4,002手，增加1003手，净空单210手。空头持仓第一名中信期货，空单6,500手，增加1,324手，净空单1,841手。海通期货IF1508净持仓走势图 4中信期货IF1508净持仓走势图价差分析价差数据各合约最近五个交易日的价差日期下月-当月下季-当月隔季-当月下季-下月隔季-下月隔季-当季2015/8/3-109.4-208.2-212.8-98.8-103.4-4.62015/8/4-85.6-197.6-216.6-112.0-131.0-19.02015/8/5-95.8-212.4-221.8-116.6-126.0-9.42015/8/6-86.2-193.8-146.8-107.6-60.647.02015/8/7-55.2-132.0-134.6-76.8-79.4-2.6数据来源：Wind资讯、国投期货 5价差图表2015年8月7日IF1508理论价格为3,910.61，理论价格-期货价格=56.01，当前价差预期月收益率1.43%。上证综指&创业板指数：2015年8月7日上证综指和创业板指的比价为1.45。主板2015年1月以来跑输创业板，比值重新回到历史最低位附近。 6资金流向/参与者情绪行业资金流向：当日内资金流入前三名的分行业别是:计算机应用、航运、电力。当日内资金流出前三名的分行业别是:汽车整车、机电、水泥制造。沪深涨跌家数统计：8月7日沪深两市上涨家数:2,294，平盘家数:524,下跌家数:61。 7主要行业板块涨跌幅：数据来源:Wind申万二级行业参与者情绪： 8 9技术分析上证指数上证指数上周五高开高走，K线收出一根带上影线的阳线。短期趋势看多，长期趋势不明显。支撑位3537.36。上证指数:日线 10|免责声明|本研究报告由国投中谷期货有限公司撰写，研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则，以合法渠道获得这些信息，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或者暗示。国投中谷期货有限公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。本报告版权仅为国投中谷期货有限公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为国投中谷期货有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。国投中谷期货有限公司对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权。