国投中谷期货夜盘回顾和今日看点

1 以下为欧美市场时段(晚上5:00-早上7:00)重大新闻与市场摘要: 重大数据或新闻 --美国初请失业金人口小涨，但不改就业市场稳步改善大势 上周美国初请失业金人口增幅小于预期，暗示就业市场供应仍在继续收紧。美国劳工部周四公布，截至8月1日当周，初请失业金人数增加3,000人，经季节性调整后为27.0万人，连续第22周处于30万大关之下，表明就业市场正在不断增强。美国股市走低，美国公债价格攀升。美元兑一篮子货币基本持平。 --英国央行暗示2016年初加息，英镑强势和油价下跌拖累通胀 英国央行维持利率不变，维持资产购买规模在3,750亿英镑不变，仅一位委员投票支持立即升息。央行暗示明年初可能加息，并称英镑强势意味着通胀率只会缓慢上升。英镑大幅下跌，投资者一度将开始加息时间的预期推后至明年6月。之后英国央行总裁卡尼表示，该央行愈发接近开始结束经济刺激举措。 --希腊总理和法国总统希望8月底前达成纾困协议 希腊总理齐普拉斯和法国总统奥朗德表示，对希腊的新纾困方案应在8月底之前达成。希腊正在和欧盟及国际货币基金组织(IMF)协商多达860亿欧元(940亿美元)的新贷款，以避免金融及经济崩溃。齐普拉斯表示新协议将在8月15日之后很快达成，奥朗德则预计会在8月底之前。 市场摘要 股市: 国投中谷期货研究部 夜盘回顾和今日看点 内部资料 2 --美国股市周四下挫，因媒体企业业绩疲弱，令投资人担心更多观众不再看有线电视，拖累媒体股录得金融危机以来最大的两日跌幅。道琼工业指数跌120.72点，或0.69%，至17,419.75点；标准普尔500指数跌16.28点，或0.78%，至2,083.56点；Nasdaq指数大跌83.50点，或1.62%，至5,056.44点，今日跌幅为7月初来最大。 --欧洲股市下跌，酵素公司Novozymes和德国邮政受业绩疲弱拖累走低，相对其他欧洲股市，英国股市的跌幅最小，因对英国升息的忧虑减弱。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.8%，报1,589.38点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下跌0.2%。英国富时100指数收跌0.08%，报6,747.09点；法国CAC指数收低0.09%，收报5,192.11点。德国DAX指数收跌0.44%，报11,585.10点。 汇市: --美元兑主要货币在交投震荡中下跌，因美元本周处于整体上行趋势，在周五关键的美国非农就业报告出炉前，投资者调整头寸。美元指数下跌0.2%，但仍有望连续第二周上涨。英镑下跌，此前英国央行发出的信息削弱了升息预期。英镑兑美元和欧元下挫。英镑兑美元跌0.5%，至1.5520美元，欧元兑英镑上涨0.7%，至0.7043英镑。美元兑日圆下滑0.2%，至124.67日圆，欧元兑美元升至1.0934美元。纽约尾盘，欧元兑瑞郎上涨0.4%，至1.0714瑞郎，美元兑瑞郎升0.1%，报0.9800瑞郎。 债市: --美国公债价格上涨，因谨慎的交易商在美国周五公布关键的就业报告前轧平仓位，且通胀忧虑减轻也刺激了对较长期公债的买盘。30年期公债价格尾盘升25/32，收益率报2.90%，周三尾盘报2.94%。指标10年期公债价格尾盘升10/32，收益率从周三尾盘的2.27%降至2.23%。三年期公债价格升2/32，收益率报1.06%，周三尾盘报1.08%。 --欧元区公债收益率下跌，和全球债市走势一致，因投资者推迟对英国升息的预期，市场等待周五美国公布非农就业数据。指标德债收益率下跌4个基点，报0.72%，周三上升15个基点。大部份其他欧元区公债收益率下跌1-4个基点。 3 黄金： - 金价周四小涨，因美元走软，且全球股市重挫，交易商静待被视为美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时间决定性因素的美国非农就业报告。美国非农就业报告将于周五公布，一项路透调查显示，经济学家预计7月就业岗位增加22.3万个，追平6月增幅。1759 GMT，现货金上扬0.5%，报每盎司1,090.11美元。金价一度跌穿了位于1,100美元的重要技术支撑位，之前7月底的一波深跌拖累金价触及2010年2月以来最低1,077美元。 美国12月期金攀升0.4%，收报每盎司1,090.10美元。美元指数走低。疲弱业绩拖累股市下挫。 “今天金市出现温和的盘整涨势，”商品投资公司LOGIC Advisors的联席创始人Bill O'Neill表示。 “美元小跌，股市被不安情绪笼罩。”周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人口增幅小于预期。有关美联储可能在9月升息的预期本周升温，因亚特兰大联储总裁洛克哈特周二表示，除非美国经济状况“严重恶化”，否则将支持在下月升息。但美联储理事鲍威尔则表示，决策者尚未决定是否在下月升息，并指出，近期公布的就业数据越发喜忧参半。“中期来看，公债收益率攀升、新兴市场货币崩跌，缺乏避险需求且美元可能因美国升息预期而进一步走强，市场上听不到任何对金市有利的消息，”丹麦盛宝银行的高级经理Ole Hansen表示。 其他贵金属方面，现货钯金上扬1.1%，报每盎司597.25美元。现货铂金攀升0.4%，报每盎司951美元，离本周稍早触及的六年半低位不远。现货银上涨1%，报每吨14.67美元。 金属： - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四挫至六年低点，因市场关注主要生产国－中国出口增加令市场供应过剩的情况日益严重，且库存高企。LME三个月期铝 下挫至1,576美元，为2009年7月来最低，收盘报1,592.50美元，跌0.2%。今年上半年，中国原铝出口增至20,412吨，同比大涨66%。但更令人担心的是铝半成品的出口跳升44%，至222万吨。 “铝市场供过于求，中国还在释出其过剩供应，”麦格里分析师Vivienne Lloyd表示，“铝价需要跌向1,500美元，才能令人们确信需要关闭炼厂。”LME铝库存在340万吨左右，但还不包括交易所以外和生产商持有的库存。 三个月期铜收高0.1%，报5,185美元，自5月初，期铜已经大跌20%。 “看来好像周一开始跌势动能放缓，”一交易员表示，“市场有一些激进的空头，如果他们决定轧平仓位，铜价可能强劲反弹。”生产受扰令供应收紧的前景开始为铜价提供支撑。期铅跌1.2%，报1,705美元。期锌收低1.4%，至1,867美元。期镍 跌0.1%，报10,850美元，期锡收平，报15,500美元。 4 原油： - 油价周四触及数月低位，投资人和交易商寻找市场下一底部的线索，此前美国公布原油库存大幅下降，但未能提振油价。美国上周汽油库存意外增长，对投资人而言，比原油库存降幅为预估三倍更为重要。布兰特原油期货 收低0.07美元，报每桶49.52美元，此前跌至六个月低位48.88美元。美国原油期货收低0.49美元，报每桶44.66美元，盘中触及四个半月最低的44.20美元。 “我们需要看到市场出现投降式交易，目前还未看到。”Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis表示，“我们相信一旦油价跌穿40美元就会出现。”原油期货离打破40美元之上的今年低点还差几个美元。布兰特原油期货今年底部在45.19美元，美国原油期货今年曾低见42.03美元。 “油价可能出现盘整或进一步下滑，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示，“市场认为供应过剩的情况将持续更久。”高盛分析师表示，美国页岩油钻机已大大缩短了从投资到产油所需的时间，所以必须维持低油价才能限制投资，令市场恢复供需平衡。美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少440万桶，为预估150桶减幅的约三倍。上周汽油库存增加81.1万桶，预估为减少50万桶。馏分油库存增加70.9万桶，不到预估增幅的一半。 CBOT 大豆： - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走低，交易商称，因美国出口销售数据令人失望和技术性卖盘，其中包括11月大豆合约昨日触及一周高位后出现的获利了结。另外，美国中西部天气状况基本有利于作物的生长，这也重压大豆期价。目前大豆作物处于结荚期。美国农业部报告称，上周净取消2014/15年大豆44.73万吨，净销售2015/16年大豆124万吨。农业部还报告称，民间出口商出口销售13.2万吨美国大豆给中国，2015/16年交割。农业部还报告称，上周出口销售2014/15年豆粕4.16万吨，2015/16年豆粕1.83万吨，低于预期。销售2014/15年豆油4,200吨，2015/16年豆油6,000吨。豆粕收低，盘中陷于区间内。 指标12月豆油期货小涨，但陷于昨日交易区间内。无CBOT-8月大豆和豆粕合约交割，有294口8月豆油合约交割。11月大豆期货合约收跌10美分，报每蒲式耳9.43-1/4美元。12月豆粕合约收挫6.5美元，报每短吨326.3美元。12月豆油合约涨0.03美分，报30.07美分。 今日CBOT大豆预估成交量为153,640口，豆粕为71,407口，豆油为76,425口。 5 CBOT玉米： - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走低，为三个交易日来首次，逆转稍早的涨势，交易商称，因美国周度出口销售数据不及分析师的预期。总体来看，美国天气状况适中，对作物的生长普遍有利，且技术性卖盘也重压玉米期价。 近月9月玉米合约 测试10日移动均线，但未能守在该水平之上，随引发抛售。在美国农业部下周公布月度供需报告前，投资者调整头寸。市场普遍预计，农业部会在报告中下调美国玉米和大豆产量预估。不过，上述两种作物的全球供应充裕，且美国供应的价格在国际市场上相对偏高，限制了进口商的买兴。美国农业部稍早表示，上周出口销售情况为净取消2,600吨本市场年度的玉米，远低于预期的销售25-40万吨。销售下一市场年度的玉米27.7万吨，也低于预估区间30-50万吨。9月玉米合约跌3美分，报3.69-3/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为359,304口。 CBOT小麦： - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收涨，交易商称，因技术性买盘和强于预期的美国周度小麦出口数据。CBOT-9月小麦期货盘中触及近两周最高5.14美元，但之后缩减涨幅，收报每蒲式耳5.07美元，日内上扬5美分。美国农业部报告，最近一周出口销售2015/16年小麦83.85万吨，为市场年高位，并超过市场预估的40-60万吨。全球小麦供应充裕限制涨幅。本周末和下周的降雨将会导致美国春麦收割放慢。今日CBOT小麦期货预估成交量为181,574口。 咖啡和原糖： - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货周四下跌，抹去稍早升幅，因巴西雷亚尔扩大跌幅，降至逾12年低位。ICE可可期货连跌第五日，交易员关注近月合约较远月合约贴水走宽。巴西雷亚尔下跌，令10月原糖期货盘中跌至10.64美分，此为2008年12月来近月合约的最低水准，该合约收跌0.06美分，或0.6%，报每磅10.70美分。10月白糖期货跌1.50美元，或0.4%，收报每吨343.50美元。 9月阿拉比卡咖啡期货收跌1.65美分，收报每磅1.2425美元。该合约开盘上升至7月15日来最高的1.2845美元，交易商表示，因担心咖啡豆收成低和巴西生产商没有卖出。但投资者对价格涨势获利了结，以及雷亚尔扩大跌幅，使阿拉比卡咖啡期货由升转跌。9月罗布斯塔咖啡期货收低13美元，或0.8%，收报每吨1,640美元。9月纽约可可期货收低63美元，或2%，报 6 每吨3,057美元，此前跌至6月1日来最低3,054美元。交易员关注近月合约较远月合约贴水扩大，出现正价差，这暗示短期供应稳定。9月伦敦可可期货下跌35英镑，或1.7%，收报每吨2,033英镑。 棉花： - 洲际交易所(ICE)期棉周四录得近两个月最大单日跌幅，此前公布的周度出口销售报