如何构建基于5年期与10年期国债期货主力合约、分钟级数据、5分钟滑动平均、价差偏离均值±1个标准差触发交易的跨品种套利策略？

我仔细核对了您描述的策略细节和提供的文本，发现了一个关键线索，可能和您预期的“东证衍生品研究院”不太一样。

在参考资料中，确实有一篇国债期货跨品种套利的报告，内容与您说的“5年期与10年期主力合约、分钟级数据、5分钟滑动平均、价差偏离均值±1个标准差触发交易”高度吻合 【1】 。不过，这篇报告的数据来源明确标注为广发证券发展研究中心 【2】 。也就是说，这份研报很可能出自广发证券，而不是东证衍生品研究院。

另外，参考资料[1]中的描述使用的是5分钟窗口 【1】 ，而参考资料[2]虽然回测时用了10分钟窗口，但也特意提到“根据2016年4月的报告，选取5分钟作为滑动平均窗口” 【2】 。这说明这类策略在广发证券的研报体系里是有延续性的。

所以，我的建议是：

• 您在搜索时，优先尝试“广发证券 + 国债期货跨品种套利”或“分钟级价差回归”等关键词。
• 如果仍然找不到，再回头确认一下报告标题或发布时间，我可以帮您进一步排查。

希望这个信息能帮您少走弯路，如果还有其他线索，随时告诉我~