国信金工热门股周报：上海本地股整体走强，建材板块表现活跃

请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 金融工程研究 Page 1 证券研究报告—动态报告 金融工程 [Table_Title] 国信金工热门股周报 数量化投资 2015年09月15日 [Table_BaseInfo] 相关研究报告： 《国信金工量化模型1号周报：国信量化1号本周跑赢沪深300》 ——2015-09-14 《金融衍生品周报：标的小幅波动，期权隐波持续走低》 ——2015-09-14 《国信金工热门股周报：次新股表现活跃，部分高成长品种逐步走强》 ——2015-09-09 《市场热点周报：沪股通50本周三连阳、互联网概念持续走弱》 ——2015-09-08 《国信量化1号本周跑输沪深300，终止6连胜》 ——2015-09-08 证券分析师：吴子昱 电话： 0755-22940607 E-MAIL： w uziy@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980514050002 证券分析师：黄志文 电话： 0755-82133928 E-MAIL： huangzw @guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980510120059 独立性声明： 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 金融工程周报 上海本地股整体走强，建材板块表现活跃  交易活跃的热门股 我们分别使用换手率和成交额两个指标，来观察个股的交易活跃度。这里分别统计了换手率增速和成交额增速排名，供大家参考。 换手率增速较快的股票包括：长江传媒、山水文化、安纳达等。这三支股票最近1周的日均换手率分别为16.18%、18.06%、14.86%。 成交额增速较快的股票包括：长江传媒、山水文化、安纳达等。这三支股票最近1周的日均成交额分别为14.66、7.77、8.12亿。  涨幅榜热门股 7周持续涨幅榜 以过去7周作为时间窗口，观察热门股的区间运行状况；这里统计了至少在过去4周内，具有一定持续上涨特征的股票，供大家参考。 过去7周持续涨幅榜排名靠前的5只股票分别为：锦江投资、莱茵体育、华鑫股份、韩建河山、旗滨集团等。 1．锦江投资 锦江投资过去27个交易日仅有9个交易日下跌，19个交易日上涨；近5个交易日全部上涨。 2．华鑫股份 华鑫股份过去28个交易日仅有10个交易日下跌，18个交易日上涨；近5个交易日全部上涨。 3．韩建河山 韩建河山过去32个交易日仅有14个交易日下跌，18个交易日上涨；近5个交易日有1个交易日下跌，4个交易日上涨。 金融工程研究 Page 2 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 交易活跃的热门股 我们将本周（9月7日到9月11日）相对上周（8月24日到9月2日）分别在换手率和成交额方面，增幅最快，且上周换手率（成交额）超过全市场平均水平的股票定义为热门股。 换手率大幅增加的热门股 表1：换手率增幅排名前十的股票 换手率增幅排名 证券代码 证券简称 上周换手率（%） 本周换手率（%） 1 600757.SH 长江传媒 6.3563 16.1768 2 600234.SH 山水文化 7.8972 18.0566 3 002136.SZ 安纳达 6.6016 14.8636 4 601016.SH 节能风电 9.3713 20.9333 5 002740.SZ 爱迪尔 7.5327 16.7446 6 300020.SZ 银江股份 6.7813 14.2367 7 600640.SH 号百控股 6.4171 13.4084 8 002242.SZ 九阳股份 9.3462 18.9160 9 600650.SH 锦江投资 15.2736 30.6285 10 300380.SZ 安硕信息 12.1073 24.1852 数据来源：wind资讯、国信证券经济研究所 换手率增幅比较高的股票有长江传媒、山水文化、安纳达等。 成交额大幅增加的股票 表2：成交额增幅排名前十的股票 换手率增幅排名 证券代码 证券简称 上周成交额（亿） 本周成交额（亿） 1 600650.SH 锦江投资 5.1701 14.6644 2 600757.SH 长江传媒 2.8019 7.7681 3 002244.SZ 滨江集团 2.9889 8.1240 4 600630.SH 龙头股份 7.3048 18.7373 5 600708.SH 海博股份 2.8438 6.6182 6 603198.SH 迎驾贡酒 4.6335 10.5242 7 002113.SZ 天润控股 2.2023 4.9731 8 300380.SZ 安硕信息 2.5155 5.6787 9 002153.SZ 石基信息 2.0522 4.5919 10 300020.SZ 银江股份 4.0723 8.8683 数据来源：wind资讯、国信证券经济研究所 成交额增幅比较高的股票有锦江投资、长江传媒、滨江集团等。 阶段涨幅居前的热门股 涨幅榜 我们将从2015年7月27日到2015年9月11日7个交易周这一区间内，未停盘且阶段上涨超过20个交易日的股票进行统计，将涨幅排名前10的 金融工程研究 Page 3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 进行梳理，如下表所示： 表3：过去7周的股票涨幅榜 换手率增幅排名 证券代码 证券简称 区间 开盘价 区间 最高价 区间 最低价 区间 收盘价 区间 涨跌幅 1 600650.SH 锦江投资 22.00 32.15 21.33 32.15 51.4366 2 000558.SZ 莱茵体育 16.40 22.42 15.20 22.42 37.1254 3 600621.SH 华鑫股份 13.19 17.78 12.76 17.28 35.8491 4 603616.SH 韩建河山 26.57 36.40 24.59 33.72 31.8733 5 601636.SH 旗滨集团 9.72 12.45 8.87 12.36 31.4894 6 600676.SH 交运股份 10.50 13.18 10.25 13.18 30.3660 7 600262.SH 北方股份 28.40 37.98 28.40 36.40 30.0464 8 000029.SZ 深深房A 10.30 13.33 9.44 13.16 27.8912 9 600724.SH 宁波富达 7.46 9.51 7.24 9.31 26.1518 10 000523.SZ 广州浪奇 12.08 14.75 12.01 14.46 22.9592 数据来源：wind资讯、国信证券经济研究所 涨幅居前的股票包括锦江投资、莱茵体育、华鑫股份等。 涨幅榜热门股统计 下面先对涨幅榜热门股的近7周的日收益率分布进行统计，同时将最近1周（9月7日到9月11日）的收益率用红线标注，以做参考；然后对8月24日到9月11日区间内15分钟线LPPL模型拟合和残差分析。 1锦江投资 图1：锦江投资涨跌幅频率分布（横轴收益率%，纵轴频率） -15-10-5051015024681012 金融工程研究 Page 4 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 数据来源：wind资讯、国信证券经济研究所 上图显示，锦江投资过去27个交易日仅有9个交易日下跌，19个交易日上涨；近5个交易日全部上涨。 图2：锦江投资LPPL模型拟合和残差分析 数据来源：wind资讯、国信证券经济研究所 上面左右两图显示，LPPL模型对伟明环保过去5个交易日的运行态势刻画地较为完整。残差指数能够保持在一个较低的范围内。 2华鑫股份 图3：华鑫股份涨跌幅频率分布（横轴收益率%，纵轴频率） 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2015-08-24 09:45 2015-08-24 14:00 2015-08-25 11:15 2015-08-26 10:00 2015-08-26 14:15 2015-08-27 11:30 2015-08-28 10:15 2015-08-28 14:30 2015-08-31 13:15 2015-09-01 10:30 2015-09-01 14:45 2015-09-02 13:30 2015-09-07 10:45 2015-09-07 14:59 2015-09-08 13:45 2015-09-09 11:00 2015-09-10 09:45 2015-09-10 14:00 2015-09-11 11:15 15分钟收盘价 LPPL拟合值 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 2015-08-27 14:00 2015-08-28 10:45 2015-08-28 14:30 2015-08-31 11:15 2015-08-31 14:59 2015-09-01 13:15 2015-09-02 10:00 2015-09-02 13:45 2015-09-07 10:30 2015-09-07 14:15 2015-09-08 11:00 2015-09-08 14:45 2015-09-09 11:29 2015-09-10 09:45 2015-09-10 13:30 2015-09-11 10:15 2015-09-11 14:00 概率残差 -15-10-5051015012345678 金融工程研究 Page 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 数据来源：wind资讯、国信证券经济研究所 上图显示，华鑫股份过去28个交易日仅有10个交易日下跌，18个交易日上涨；近5个交易日全部上涨。 图4：华鑫股份LPPL模型拟合和残差分析 数据来源：wind资讯、国信证券经济研究所 上面左右两图显示，LPPL模型对华鑫股份过去5个交易日的运行态势刻画地较为完整。残差指数能够保持在一个较低的范围内。 3韩建河山 图5：韩建河山涨跌幅频率分布（横轴收益率%，纵轴频率） 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2015-08-24 09:45 2015-08-24 14:00 2015-08-25 11:15 2015-08-26 10:00 2015-08-26 14:15 2015-08-27 11:30 2015-08-28 10:15 2015-08-28 14:30 2015-08-31 13:15 2015-09-01 10:30 2015-09-01 14:45 2015-09-02 13:30 2015-09-07 10:45 2015-09-07 14:59 2015-09-08 13:45 2015-09-09 11:00 2015-09-10 09:45 2015-09-10 14:00 2015-09-11 11:15 15分钟收盘价 LPPL拟合值 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0