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债券日报:短期利率基本触底,后期关注向上波动的风险
2015-05-25
屈庆、齐晟、汤雅文
华创证券
李***
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美国利率波动率的持仓情况:互换期权交易量下降,但波动率偏差为中性,有系统性短伽马活动上升的迹象。投资者在短期内为利率上升持仓,但长期存在下行风险。短期可赎回债券的左上角波动率供应也有所下降。
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