环球期货情报：美钻油商缩产，油价升8%，弱势未改

2015年2月2日 星期一 地址: 香 港 中 環 德 輔 道 中71號 永 安 集 團 大 廈20樓全層 電話: (852)23038690 傳真: (852) 25223878 電郵: cs@wfgold.com 網址: www.wfgold.com 1 免責聲明 此報告由永豐金融集團所編制。本報告採用之資料及意見均相信可靠及準確，但本集團並不對各分析或有關資料之可靠性及準確性作出全面性保證。本報告只供客戶或讀者作參考之用，客戶或讀者不應完全依靠本報告內容作為投資準則。本報告之資料及意見如有任何更改，恕不另行通知。本報告並非及並無意圖構成任何作價或招攬進行買賣本報告提及的證券或商品、其他證券。本集團不會對任何因依靠本報告作出任何買賣而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告之版權受保護，故任何在未經永豐金融集團有限公司明確批准下，不得使用本報告作任何用途，亦不可以使用任何形式派發、出版或複制。 環球期貨情報 美鑽油商縮產，油價升8%，弱勢未改 1月最後一個交易日，油銅紛紛上漲。油價升8%，創逾兩年半來單日最大升幅，亦帶動銅價走好。美國鑽油商受到連續下跌的油價影響不斷收縮產能，減少鑽油台數量。而該數據已經刷新紀錄，令油價得以支援。然而，如果現在便判斷油價見底我們認為並沒有足夠的證據，供求不平衡問題依舊嚴峻。 美股上週五回落，道指跌251.90點，納指跌48.17點，標普跌26.26點。標普3月期貨開於2018.6，高見2018.6，低見1986，收於1988.4，跌1.49%或30.10點。美匯指數升0.02%至94.804，日中高見94.921，低於前一日的水平，低見94.433，高於前一日的水平。 紐約原油期貨交投最活躍的2015年3月份合在上週五開于44.63,日中高見48.35，低見44.31，均高於前一日的水平，收於48.24，升8.33%。我們繼續開短倉，入市價44.6，目標價43，止損價45.4。到達入市價完成開倉，到達止損價平倉。盤面上看，5日線似有金叉10日線趨勢，周線上看繼續在下跌趨勢中但減速。我們先觀察，暫不開倉。 再來看銅市，ＬＭＥ三個月遠期銅周線上收於一十字星，月線上各均線向下移，日線上銅價上穿5日均線。上週五升1.85至5495美元，開在5422.5，高見5507，低見5365，均高於前一日水平。我們計畫沽空，入市價5470，目標價5380，止損價5515。到達入市價完成開倉，到達止損價平倉。 能源價格升跌布蘭特原油期貨52.99-0.85WTI 原油期貨48.24+3.71天然氣期貨2.69-0.03燃氣期貨498.75+4.75燃油期貨3,040.00+0.00汽油期貨146.53+8.75取暖用燃油期貨168.84+9.61農產品價格升跌可可豆期貨1,900.00+5.00白糖期貨4,939.00+0.00棕櫚油期貨4,666.00-10.00咖啡"C" 期貨160.00+1.90油菜芥末期貨3,312.00+33.00菜籽油期貨449.10+4.30粗米10.86-0.29棉花13,150.00-80.00工業用金屬價格升跌鋅期貨16,190.00+140.00銅期貨39,750.00+540.00鋁期貨12,870.00+75.00鎳期貨941.90+15.70鉛期貨115.55+0.25錫期貨18,995.00-156.00貴金屬價格升跌黃金期貨1,279.20+23.30白銀期貨17.21+0.43白金期貨1,238.20+20.90世界指數收市升跌道瓊工業平均指數17164.95-251.90標準普爾500指數1994.99-26.26納斯達克指數4635.24-48.17日經225指數17674.39-189.51法國CAC40指數4604.25-27.18富時100指數6749.4-61.20德國法蘭克福DAX指數10694.32-43.55台灣證交所加權股價指數9361.91-64.99墨西哥IPC指數40950.58-911.75標普/多倫多綜合指數14673.48+36.20西班牙IBEX35指數10403.3-104.30瑞士SMI指數8385.13-50.21莫斯科 MICEX 指數1647.69+8.04深圳證交所綜合指數1512.389-17.00上海證交所綜合指數3210.363-51.94韓國KOSPI指數1949.26+0.00美國國債息率升跌2年期0.5158+0.0504005年期1.2698+0.03070010年期1.7512+0.03050030年期2.3148+0.024000 Wing Fung Financial Group Futures Market Daily Commentary 永豐金融集團研究部 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 相關圖表 標準普爾５００指數期貨（移動平均線及相對強勢指數比較） 900110013001500170019002100Sep 2013Dec 2013Mar 2014Jun 2014S&P500 Futures20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 ＶＩＸ指數（移動平均線及相對強勢指數比較） 01020304050Feb 2014May 2014Aug 2014Nov 2014VIX20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 資料來源： 彭博 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 紐約期油（移動平均線及相對強勢指數比較） 707580859095100105110Sep 2013Dec 2013Mar 2014Jun 2014Crude Oil Futures20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 美匯指數（移動平均線及相對強勢指數比較） 707274767880828486Sep 2013Dec 2013Mar 2014Jun 2014Dollar Index Spot20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 資料來源： 彭博 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 市場報價 商品期貨 能源價格升跌布蘭特原油期貨52.99+3.86WTI 原油期貨48.24+3.71天然氣期貨2.69-0.03燃氣期貨498.75+4.75燃油期貨3,040.00+0.00汽油期貨146.53+8.75取暖用燃油期貨168.84+9.61農產品價格升跌可可豆期貨1,900.00+5.00白糖期貨4,939.00+0.00棕櫚油期貨4,666.00-10.00咖啡"C" 期貨160.00+1.90油菜芥末期貨3,312.00+33.00菜籽油期貨449.10+4.30粗米10.86-0.29棉花13,150.00-80.00工業用金屬價格升跌鋅期貨16,190.00+140.00銅期貨39,750.00+540.00鋁期貨12,870.00+75.00鎳期貨941.90+15.70鉛期貨115.55+0.25錫期貨18,995.00-156.00貴金屬價格升跌黃金期貨1,279.20+23.30白銀期貨17.21+0.43白金期貨1,238.20+20.90 股指期貨 恒指期貨月份最後成交價升跌FEB 1524,597-74.00MAR 1524,461-80.00JUN 1524,389-44.00SEP 1524,014+23839.00H-股期貨月份最後成交價升跌FEB 1511,709-68.00MAR 1511,700-66.00JUN 1511,712-68.00SEP 1511,469+11424.00 股票市場 香港指數收市升跌香港恆生指數24507.05-88.80恆生中國企業指數11720.1-15.99恆生香港中資企業指數4480.65-24.26恆生金融分類指數33924.61+5.90恆生地產分類指數32652.82-14.55恆生公用事業分類指數56840.56-327.61世界指數收市升跌道瓊工業平均指數17164.95-251.90標準普爾500指數1994.99-26.26納斯達克指數4635.24-48.17日經225指數17606.22-189.51法國CAC40指數4604.25-27.18富時100指數6749.4-61.20德國法蘭克福DAX指數10694.32-43.55台灣證交所加權股價指數9361.91-64.99墨西哥IPC指數40950.58-911.75標普/多倫多綜合指數14673.48+36.20西班牙IBEX35指數10403.3-104.30瑞士SMI指數8385.13-50.21莫斯科 MICEX 指數1647.69+8.04深圳證交所綜合指數1512.389-17.00上海證交所綜合指數3210.363-51.94韓國KOSPI指數1949.26+0.00 貨幣市場 美國國債息率升跌2年期0.5158+0.0504005年期1.2698+0.03070010年期1.7512+0.03050030年期2.3148+0.024000HIBOR息率升跌1M HIBOR0.23786+0.0011302M HIBOR0.315+0.0048403M HIBOR0.38643+0.0014306M HIBOR0.54071+0.0021409M HIBOR0.64857+0.0000001Y HIBOR0.84143+0.002140 各國貨幣匯率 （紐約時段收市價） USDEURJPYGBPCHFCADAUDNZDHKDNOKSEKSEK0.12070.106914.190.080111.11220.15370.15530.16630.93540.9318-NOK0.12930.114715.220.085911.91030.16460.16660.17841.0035-1.0719HKD0.12900.114315.160.085611.87980.16420.16610.1777-0.99751.0691NZD0.72610.642985.270.48210.66740.92410.9335-5.62695.61176.0168AUD0.77620.688991.220.51630.71400.9882-1.06926.01676.00416.4271CAD0.78540.695892.280.52220.7237-1.01171.08196.08956.06656.5105CHF1.08660.9610127.720.7215-1.38361.39711.49028.42008.40269.0028GBP1.50601.3341177.00-1.38651.91791.94122.074911.667711.651012.4858JPY0.00850.7537-0.56490.78310.01081.09530.01176.59426.57847.0468EUR1.1291-132.650.74961.03921.43721.45461.55558.75238.72699.3524USD-0.8861117.490.66380.92021.27321.28701.37867.75197.72918.2859 資料來源： 彭博