环球期货情报：美元和油价负相关性高，油铜弱势延续

2015年5月28日 星期四 地址: 香 港 中 環 德 輔 道 中71號 永 安 集 團 大 廈20樓全層 電話: (852)23038690 傳真: (852) 25223878 電郵: cs@wfgold.com 網址: www.wfgold.com 1 免責聲明 此報告由永豐金融集團所編制。本報告採用之資料及意見均相信可靠及準確，但本集團並不對各分析或有關資料之可靠性及準確性作出全面性保證。本報告只供客戶或讀者作參考之用，客戶或讀者不應完全依靠本報告內容作為投資準則。本報告之資料及意見如有任何更改，恕不另行通知。本報告並非及並無意圖構成任何作價或招攬進行買賣本報告提及的證券或商品、其他證券。本集團不會對任何因依靠本報告作出任何買賣而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告之版權受保護，故任何在未經永豐金融集團有限公司明確批准下，不得使用本報告作任何用途，亦不可以使用任何形式派發、出版或複制。 環球期貨情報 美元和油價負相關性高，油銅弱勢延續 美匯指數逾升逾有，強勢上行，最高升至97.775。如此，商品多頭信心銳減，油銅繼續受壓。原油昨日先升後跌，維持在區間內窄幅震蕩。油組成員伊拉克計畫將增加原油出口來保衛其市場佔有率，而油組會議即將來襲，油價變數大。此外，我們發現近期美匯和油價的負相關性非常高，是否此趨勢將延續還待觀察。 週三美股全線反彈，科技板塊領漲。道指升121.45點，標普升19.28點，納指升73.84點。標普6月期貨開於2103.4，高見2124，低見2101.3，收於2120.9，升0.76%。美匯指數繼續上漲，升0.07%至97.371，日中高見97.775，低見96.891，均高於前一日的水平。VIX指數在大漲後回落，跌5.62%至13.27。 紐約原油期貨交投最活躍的2015年7月份合約在週三下跌0.52美元或0.9％，至57.51美元，日中高見58.95，低見57.36，均低於前一日的水平。期油繼續在55至65美元區間內震蕩，目前仍在50日均線上方，5日均線已跌穿10和20日均線。我們暫不開新倉，繼續等待。 再來看銅市，ＬＭＥ三個月遠期銅週三繼續下挫，跌0.43%或26美元，收于6080.5美元，日中高見6146，低見6075.5，均低於前一日水平。期銅不停下跌，昨日跌穿50日均線，5日均線亦跌穿10和20日均線，目前幾乎快回吐完了4月底的升幅。銅價弱勢料將繼續。 能源價格升跌布蘭特原油期貨63.72-1.66WTI 原油期貨57.51-0.52天然氣期貨2.85-0.00燃氣期貨576.50-20.75燃油期貨3,111.00+84.00汽油期貨196.27-5.38取暖用燃油期貨186.21-4.36農產品價格升跌可可豆期貨2,119.00+7.00白糖期貨5,468.00+52.00棕櫚油期貨5,086.00+56.00咖啡"C" 期貨124.05+0.45油菜芥末期貨4,239.00+33.00菜籽油期貨468.70+0.20粗米9.42+0.01棉花13,075.00+35.00工業用金屬價格升跌鋅期貨16,705.00+100.00銅期貨44,120.00-70.00鋁期貨13,170.00-50.00鎳期貨823.50+9.20鉛期貨124.20+0.55錫期貨15,571.00+196.00貴金屬價格升跌黃金期貨1,186.50-1.30白銀期貨16.65-0.10白金期貨1,119.00-5.10世界指數收市升跌道瓊工業平均指數18162.99+121.45標準普爾500指數2123.48+19.28納斯達克指數5106.593+73.84日經225指數20472.58+23.71法國CAC40指數5182.53+98.99富時100指數7033.33+84.34德國法蘭克福DAX指數11771.13+146.00台灣證交所加權股價指數9693.54+24.13墨西哥IPC指數44682.59+281.19標普/多倫多綜合指數15110.47+59.66西班牙IBEX35指數11431.1+190.80瑞士SMI指數9396.24+123.56莫斯科 MICEX 指數1660.98+9.32深圳證交所綜合指數2918.024+33.36上海證券交易所綜合指數4941.714+30.82韓國KOSPI指數2107.5+0.00美國國債息率升跌2年期0.6123-0.0019005年期1.5203-0.04140010年期2.139-0.07020030年期2.8981-0.086000 Wing Fung Financial Group Futures Market Daily Commentary 永豐金融集團研究部 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 相關圖表 標準普爾５００指數期貨（移動平均線及相對強勢指數比較） 19501970199020102030205020702090211021302150Nov 2014Jan 2015Mar 2015May 2015S&P500 Futures20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 ＶＩＸ指數（移動平均線及相對強勢指數比較） 01020304050Nov 2014Jan 2015Mar 2015May 2015VIX20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 資料來源： 彭博 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 紐約期油（移動平均線及相對強勢指數比較） 38485868788898108Nov 2014Jan 2015Mar 2015May 2015Crude Oil Futures20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 美匯指數（移動平均線及相對強勢指數比較） 80859095100105Nov 2014Jan 2015Mar 2015May 2015Dollar Index Spot20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 資料來源： 彭博 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 市場報價 商品期貨 能源價格升跌布蘭特原油期貨63.72-1.80WTI 原油期貨57.51-0.52天然氣期貨2.85-0.00燃氣期貨576.50-20.75燃油期貨3,111.00+84.00汽油期貨196.27-5.38取暖用燃油期貨186.21-4.36農產品價格升跌可可豆期貨2,119.00+7.00白糖期貨5,468.00+52.00棕櫚油期貨5,086.00+56.00咖啡"C" 期貨124.05+0.45油菜芥末期貨4,239.00+33.00菜籽油期貨468.70+0.20粗米9.42+0.01棉花13,075.00+35.00工業用金屬價格升跌鋅期貨16,705.00+100.00銅期貨44,120.00-70.00鋁期貨13,170.00-50.00鎳期貨823.50+9.20鉛期貨124.20+0.55錫期貨15,571.00+196.00貴金屬價格升跌黃金期貨1,186.50-1.30白銀期貨16.65-0.10白金期貨1,119.00-5.10 股指期貨 恒指期貨月份最後成交價升跌MAY 1528,110+44.00JUN 1527,876+36.00SEP 1527,747-11.00DEC 1527,721-43.00H-股期貨月份最後成交價升跌MAY 1514,761+52.00JUN 1514,542+66.00SEP 1514,552+60.00DEC 1514,543-12.00 股票市場 香港指數收市升跌香港恆生指數28081.21-168.65恆生中國企業指數14701.88-100.06恆生香港中資企業指數5340.57-29.59恆生金融分類指數41042.19-301.82恆生地產分類指數35270.76-314.03恆生公用事業分類指數56440.54+80.03世界指數收市升跌道瓊工業平均指數18162.99+121.45標準普爾500指數2123.48+19.28納斯達克指數5106.593+73.84日經225指數20437.48+23.71法國CAC40指數5182.53+98.99富時100指數7033.33+84.34德國法蘭克福DAX指數11771.13+146.00台灣證交所加權股價指數9693.54+24.13墨西哥IPC指數44682.59+281.19標普/多倫多綜合指數15110.47+59.66西班牙IBEX35指數11431.1+190.80瑞士SMI指數9396.24+123.56莫斯科 MICEX 指數1660.98+9.32深圳證交所綜合指數2918.024+33.36上海證券交易所綜合指數4941.714+30.82韓國KOSPI指數2107.5+0.00 貨幣市場 美國國債息率升跌2年期0.6123-0.0019005年期1.5203-0.04140010年期2.139-0.07020030年期2.8981-0.086000HIBOR息率升跌1M HIBOR0.24114+0.0007102M HIBOR0.30617-0.0005503M HIBOR0.38957+0.0000006M HIBOR0.54214+0.0000009M HIBOR0.64857+0.0000001Y HIBOR0.844+0.002140 各國貨幣匯率 （紐約時段收市價） USDEURJPYGBPCHFCADAUDNZDHKDNOKSEKSEK0.11760.107814.540.076611.16380.14640.15210.16190.91210.9131-NOK0.12870.118115.920.083912.22380.16030.16660.17730.9989-1.0948HKD0.12890.118215.940.083912.23710.16050.16680.1775-1.00111.0964NZD0.72660.666189.840.47290.68980.90480.9403-5.63655.64316.1778AUD0.77290.708995.590.50330.73390.9625-1.06365.99656.00406.5740CAD0.80310.736599.310.52300.7624-1.03921.10576.23056.23966.8305CHF1.05320.9660130.240.6859-1.31161.36281.45098.17248.18048.9592GBP1.53541.4081189.87-1.45781.91201.98652.113311.911911.929213.0612JPY0.00810.7416-0.52670.76780.01011.04620.01116.27366.28166.8787EUR1.0904-134.840.71011.03541.35781.41071.50098.45998.47249.2747USD-0.9171123.660.65130.94941.24521.29391.37677.75857.76848.5059 資料來源： 彭博