套利策略周报

套利策略周报 目录 一、最新套利持仓情况 ....................................................... 2 二、历史交易汇总 ........................................................... 2 2015年01月12日 星期一 套利策略周报 联系人 张勇 电子邮箱 zhang.y@jyqh.com.cn 电话 021-68559999-264 套利策略周报 一、 最新套利持仓情况 策略名称 分析师 买入品种 卖出品种 建仓日期 建仓价差/比值 最新日期 最新价差/比值 收益率% 铜空头0917 员海军 CU1502 20141126 46640 20150109 44720 58.809 本周套利策略持仓变动情况：无变动。 二、 历史交易汇总 策略名称 分析师 买入品种 卖出品种 建仓日期 建仓价差/比值 平仓日期 平仓价差/比值 收益率% 股指跨月 陈慧敏 IF1309 IF1308 20130719 -3.6 20130722 -6 -0.464 豆粕跨月 员海军 M1401 M1309 20130719 421 20130725 329 22.323 豆粕跨月 员海军 M1401 M1309 20130731 421 20130808 464 -10.782 白糖跨月 李智 SR1401 SR1405 20130719 44 20130815 100 9.704 买PTA卖L 李智 TA1401 L1401 20130807 -2915 20130827 -2935 -1.696 豆粕跨月2 员海军 M1401 M1405 20130906 360 20130913 407 -11.184 卖螺纹买焦煤 李智 RB1401 JM1401 20130916 3.216049 20130923 3.123932 17.9 卖沪胶买日胶 李智 RU1405 JNH4 20131015 1542.731 20131028 860.8571 24.33844 卖菜粕买豆粕 李智 M1405 RM1405 20131030 840 20131104 781 -23.0825 卖白糖买原糖 李智 SR1405 SBH4 20131107 310.7138 20140108 279.3033 15.00017 套利策略周报 卖棕榈买豆油 李智 Y1405 P1405 20131111 946 20140108 822 -9.3135 白糖多头 葛健颖 SR1409 20140122 4480 20140128 4450 -5.57289 螺纹多头 葛健颖 RB1405 20140220 3400 20140224 3370 -7.35294 股指多头 葛健颖 IF1403 20140220 2277.5 20140224 2240 -10.9769 黄金空头 葛健颖 AU1406 20140220 260 20140303 262.95 -8.1044 PTA多头 葛健颖 TA1409 20140306 6510 20140310 6426 -16.129 PTA1409多头 葛健颖 TA1409 20140319 6220 20140328 6544 47.35457 螺纹1410多头 葛健颖 RB1410 20140319 3240 20140409 3402 41.66667 TA1409多头2 葛健颖 TA1409 20140409 6490 20140411 6376 -15.9686 焦煤多头 葛健颖 JM1409 20140403 849 20140411 874 32.71823 买沪胶卖日胶 李智 RU1409 JNQ4 20140306 -1138.26 20140415 -196.788 48.00348 锌1406多头 葛健颖 ZN1406 20140319 14720 20140425 15100 23.46838 铝1406多头 葛健颖 AL1406 20140319 12900 20140425 13460 39.46441 卖沪胶买日胶0611 李智 RU1501 JNX4 20140611 1611.509 20140714 1086.885 20.26086 纤板多头0718 员海军 FB1409 20140718 61 20140812 65.1 61.10283 套利策略周报 白银1406多头 葛健颖 AG1406 20140319 4190 20140630 4160 -5.96659 买豆油卖棕榈 员海军 Y1409 P1409 20140328 728 20140919 742 1.069 卖白糖买原糖0910 李智 SR1501 SBV4 20140910 473.63 20140924 428.21 9.075 豆油多头0818 员海军 Y1501 20140818 5986 20141017 5802 -30.738 动力煤正套1103 黄蕾 TC1501 TC1505 20141103 10.2 20141113 5.6 -9.09271 白银1506多头 员海军 AG1506 20141107 3200 20141114 3252 4.671875 铜空头0917 员海军 CU1412 20140917 50000 20141126 47480 72 动力煤正套1103 黄蕾 TC1501 TC1505 20141103 12.2 20141124 20 15.597 卖白糖买原糖1027 李智 SR1505 SBH5 20141027 291.6714 20141209 425.8129 -9.644 套利策略周报 全国统一客服电话：400-700-0188 免责声明 本报告仅向特定客户传送，未经铜冠金源期货研发中心授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。本报告中的信息均来源于公开可获得资料，铜冠金源期货研发中心力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。 本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。 深圳营业部 深圳市福田区福华一路卓越大厦1706A 电话：0755-82874655 洞彻风云 共创未来 DEDICATED TO THE FUTURE 总部 上海市浦东新区源深路273号 电话：021-68559999（总机） 传真：021-68550055 大连营业部 辽宁省大连市沙河口区会展路67号百年汇D座705室 电话：0411-84803386 郑州营业部 河南省郑州市未来大道69号未来公寓1201 电话：0371-65613449 铜陵营业部 安徽省铜陵市义安大道1287号财富广场A2506室 电话：0562-5819717 上海期货大厦营业部 上海市浦东新区松林路300号2603、2904室 电话：021-68400688