上证50ETF期权：盘后：市场跌跌不休，情绪悲悲不停

上证50ETF期权 盘后：市场跌跌不休，情绪悲悲不停 2018-09-11 【行情要点】  资金方面：今日央行不开展市场公开业务操作，连续十五日暂停逆回购操作；另当日无逆回购到期。  50ETF： 今日50ETF延续近期的下跌趋势，成交量大幅增加，截至收盘，下跌0.017，跌幅0.69%，报收2.449，成交量为748.36万手，较前一日增加200.96万手。  股指期货：IH1809下跌20.4，跌幅0.84%，报收2398.4。 【期权盘面】  当月期权：今日总成交量112.88万张，大幅增加22.91%，其中认购55.88万张，认沽57.00万张； 今日总持仓量158.05万张，小幅增加4.03%，其中认购98.52万张，认沽59.53万张。 隐含波动率为25.58 %，小幅下降0.59%。  操作建议： 50ETF延续前期的下降趋势，市场情绪较悲观偏谨慎，近期下跌幅度较大，操作上建议暂且观望为主。 【上证50相关合约行情】 简称 收盘价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交额-亿 昨IOPV IOPV 升贴水 升贴水率 上证50ETF 2.4490 -0.0170 -0.69 748.36(万) 18.40 2.465 2.451 0.0020 0.08% IH1809 2398.4 -20.4 -0.84 15,003 108.46 -0.0506 -2.07% 注：IOPV(Indicative Optimized Portforlio value)是盘中动态的基金净值，50ETF升贴水率=(IOPV-上证50ETF收盘价)； IH1807升贴水=IH1807收盘价/1000-上证50ETF收盘价； 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 五矿经易期货 【当月合成期权】 期权合约 平值期权 权利金C 权利金P 合成价格 涨跌 涨跌幅(%) 升贴水 剩余天数 到期日 当月合成期权 2.450 0.0546 0.0494 2.4552 -0.0169 -0.69 0.0062 15 2018-09-26 注：合成价格=平值期权+call权利金-put权利金；合成期权升贴水=期权合成价格-上证50ETF收盘价； 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF期权当月及次月成交量和持仓量P/C Ratio】 期权合约 量-Call 量-Put 量-PCR 变化 期权合约 持仓-Call 持仓-Put 持仓-PCR 变化 50当月 558,876 569,964 1.0198 -0.0868 50当月 985,170 595,284 0.6042 -0.0459 50次月 87,210 81,771 0.9376 0.0564 50次月 125,731 90,942 0.7233 -0.0591 全部合约 667,137 669,535 1.0036 -0.0671 全部合约 1,276,407 825,515 0.6467 -0.0429 注：PCR为50ETF期权合约(成交量,持仓量)认沽期权/认购期权 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF期权当月P/C Ratio曲线图】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 0.000.200.400.600.801.001.201.402.00002.20002.40002.60002.80003.00003.20003.4000PCR（oi）50ETF(左)PCR(oi,右) 【上证50ETF当月及次月期权隐含波动率】 期权合约 IMP-C IMP-P IMP-Total 变化 30MA UP LOW 50当月 26.48 24.69 25.58 -0.59 23.95 28.89 19.01 50次月 24.42 23.23 23.84 -0.26 25.00 27.95 22.06 注：30MA：call,put成交量加权平均隐含波动率的平均值；UP：30MA+2倍标准差；LOW：30MA-2倍标准差。 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF认购期权隐含波动率走势图】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF认沽期权隐含波动率走势图】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 15202530impv_callimpvol_callMA10MA30MA601520253035impv_putimpvol_putMA10MA30MA60 【上证50ETF期权当月行情表】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF期权次月行情表】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 简称最新价涨跌涨跌幅成交量-万成交额-亿参考净值最高价最低价开盘价前收盘价IPM-T25.40%成交量成交(万)持仓量上证50ETF2.4490-0.0170 -0.6900 748.418.402.45102.47602.44002.46402.4660IPM-C26.48%合计1,128,84055,6031,580,454平值2.4500IPM-P24.34%P/C R1.01981.46850.6042行权价C最新价涨跌涨跌幅成交量成交额持仓量最高价最低价开盘价前收盘价隐波率DeltaThetaVegaGamma均价2.20000.2540-0.0192-0.0703 1,8654,944,7214,9540.28200.24830.27320.27320.33960.9894-0.0003 0.00010.24140.26512.25000.2066-0.0184-0.0818 1,2022,597,2451,8000.23160.19910.22690.22500.29490.9664-0.0004 0.00040.64060.21612.30000.1616-0.0186-0.1032 4,8688,276,3055,8230.18890.15330.18580.18020.28410.9145-0.0007 0.00081.34110.17002.35000.1185-0.0186-0.1357 14,82919,139,00110,8610.14500.11280.13760.13700.26140.8204-0.0011 0.00132.24790.12912.40000.0830-0.0159-0.1608 32,67729,789,50227,5380.10630.07770.09770.09890.26060.6825-0.0014 0.00183.05820.09122.45000.0546-0.0125-0.1863 119,55772,959,94354,6860.07300.05030.06680.06710.26170.5165-0.0015 0.00203.41990.06102.50000.0340-0.0090-0.2093 143,17455,783,222125,4390.04730.03090.04280.04300.26480.3508-0.0014 0.00193.18070.03902.55000.0190-0.0065-0.2549 85,33519,330,860124,5040.02830.01750.02530.02550.26100.2121-0.0011 0.00152.48710.02272.60000.0102-0.0038-0.2714 73,8809,222,428142,0360.01570.00910.01400.01400.26280.1137-0.0007 0.00101.65170.01252.65000.0049-0.0017-0.2576 41,4342,445,81789,5240.00750.00420.00610.00660.26200.0540-0.0004 0.00060.94040.00592.70000.0023-0.0008-0.2581 21,809597,31384,9280.00360.00200.00320.00310.26220.0227-0.0002 0.00030.46310.0027行权价P最新价涨跌涨跌幅成交量成交额持仓量最高价最低价开盘价前收盘价隐波率DeltaThetaVegaGamma均价2.20000.0016-0.0005 -0.2381 11,044127,07442,9660.00180.00060.00170.00210.2754-0.0106 -0.0001 0.00010.24140.00122.25000.0026-0.0007 -0.2121 21,264589,53864,1210.00350.00180.00320.00330.2485-0.0336 -0.0003 0.00040.64060.00282.30000.0065-0.0012 -0.1558 40,6322,717,29276,6450.00820.00480.00770.00770.2490-0.0855 -0.0006 0.00081.34110.00672.35000.0142-0.0002 -0.0139 63,8428,979,44778,8180.01660.01080.01440.01440.2457-0.1796 -0.0009 0.00132.24790.01412.40000.02850.00150.055698,42326,646,67376,7200.03190.02160.02620.02700.2482-0.3175 -0.0012 0.00183.05820.02712.45000.04940.00440.0978134,91462,897,47364,7110.05450.03930.04560.04500.2468-0.4835 -0.0014 0.00203.41990.04662.50000.07850.00850.1214110,65281,159,24759,8070.08470.06330.07000.07000.2476-0.6492 -0.0012 0.00193.18070.07342.55000.11420.01200.117443,34846,575,11844,1920.12120.09440.10380.10220.2451-0.7879 -0.0009 0.00152.48710.10742.60000.15500.01310.092326,46238,913,78739,5150.16320.13270.14000.14190.2373-0.8863 -0.0005 0.00101.65170.14712.65000.20060.01410.07568,22615,691,72013,5110.20850.17430.18010.18650.2188-0.9460 -0.0002 0.00060.94040.19082.70000.24800.01400.05982,8336,689,5218,2700.25500.22090.22710.23130.2100-0.9773 0.00000.00030.46310.2361简称最新价涨跌涨跌幅成交量-万成交额-亿参考净值最高价最低价开盘价前收盘价IPM-T23.84%成交量成交(万)持仓量上证50ETF2.4490-0.0170 -0.69 748.418.402.45102.47602.44002.4640