投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 研究咨询部 量化组 刘宾 0755-83212741 liubin@citicsf.com 从业资格号：F0231268 投资咨询号：Z0000038 王建伟 CFA FRM 021-60812992 wangjianwei@citicsf.com 从业资格号：F3014595 投资咨询号：Z0013229 王炳瑜 021-60812989 wangbingyu@citicsf.com 从业资格号：F3018918 投资咨询号：Z0013483 联系人 邹天舒 021-60812993 zoutianshu@citicsf.com 从业资格号：F3027249 陈舜尧 0755-82723054 chenshunyao@citicsf.com 从业资格号：F3029712 肖璋瑜 0755-82723054 xiaozhangyu@citicsf.com 从业资格号：F3034888 中信期货研究|市场数据日报 2018-06-08 资金流向雷达 摘要  市场单边总持仓1669.17亿保证金 1日增量：-42.19亿 5日增量：-14.69亿 10日增量：+5.49亿  沉淀资金增量前三 按绝对量：橡胶（+2.65亿），硅锰（+1.34亿），PVC（+0.90亿） 按变化率：硅锰（+44.04%），硅铁（+13.21%），PVC（+9.94%）  日内资金流向情况 K线上涨对应资金流出：无 K线下跌对应资金流入：豆一、豆粕、豆油、菜油、棕榈油、玉米 铝、锡、沥青、橡胶 K线上涨对应资金流入：PVC、硅锰、硅铁 K线下跌对应资金流出：铜 中信期货研究|市场数据日报 2 / 12 图1：市场总持仓保证金变化 1400.001500.001600.001700.001800.001900.002000.00市场总持仓（单边）：亿元 数据来源：Wind 中信期货研究部 图2：沉淀资金变化 -100 .00-80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.0060.0080.00100 .00单位：千万元 数据来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 3 / 12 表1：沉淀资金变化及占比 品种 沉淀资金变化（千万元） 变化率 占比 品种 沉淀资金变化（千万元） 变化率 占比 豆一 1.68 2.34% 0.34% 黄金 4.79 1.01% 0.97% 豆粕 -43.58 -4.60% 8.81% 白银 -10.97 -4.05% 2.22% 豆油 -12.69 -2.33% 2.57% 螺纹钢 -9.16 -0.71% 1.85% 菜粕 3.69 2.61% 0.75% 热卷 -3.34 -1.31% 0.67% 菜油 -13.36 -5.24% 2.70% 焦煤 -10.21 -4.26% 2.06% 棕榈油 -5.44 -2.20% 1.10% 焦炭 -58.91 -7.59% 11.91% 玉米 -16.41 -9.82% 3.32% 铁矿石 -48.61 -4.80% 9.83% 玉米淀粉 -3.13 -7.20% 0.63% 硅铁 4.92 13.21% 0.99% 棉花 -4.92 -0.89% 0.99% 硅锰 13.44 44.04% 2.72% 白糖 0.15 0.12% 0.03% 动力煤 3.54 1.66% 0.72% 鸡蛋 -3.62 -4.93% 0.73% 玻璃 -4.63 -7.65% 0.94% 苹果 -1.02 -0.15% 0.21% 沥青 -21.34 -16.48% 4.31% 沪铜 -2.78 -0.19% 0.56% PVC 9.00 9.94% 1.82% 沪铝 -19.14 -4.98% 3.87% PP 5.35 3.39% 1.08% 沪铅 -13.13 -9.76% 2.65% 塑料 -2.14 -1.23% 0.43% 沪锌 -8.85 -1.87% 1.79% 橡胶 26.49 2.71% 5.36% 沪锡 -2.45 -4.79% 0.50% 甲醇 -8.54 -4.57% 1.73% 沪镍 -85.10 -8.66% 17.20% PTA -8.16 -3.45% 1.65% 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 4 / 12 表2：日内资金流向 多头增仓 多头减仓 空头增仓 空头减仓 资金净流向 K线实体 幅度 豆一 20574 28328 20708 24174 0.012 -43 -1.19% 豆粕 143252 168434 127622 140400 0.022 -92 -3.08% 豆油 35270 50796 31052 36950 0.033 -92 -1.58% 菜粕 100814 91288 104385 82133 0.004 -84 -3.41% 菜油 30078 38750 31689 31470 0.009 -79 -1.16% 棕榈油 19874 27142 24356 18368 0.015 -44 -0.88% 玉米 12996 65908 22516 31418 0.083 -11 -0.62% 玉米淀粉 11012 21668 14998 16182 0.009 -11 -0.50% 棉花 74563 77667 67726 67576 0.014 -70 -0.40% 白糖 40337 53414 41171 50503 0.002 -140 -2.60% 鸡蛋 18946 22228 17914 21716 0.008 -72 -1.74% 苹果 104512 96702 103884 106169 -0.007 -434 -4.77% 沪铜 14660 14606 18522 16600 -0.019 -620 -1.14% 沪铝 8678 14234 8172 10130 0.025 -130 -0.86% 沪铅 3272 5392 3104 5966 -0.005 -315 -1.52% 沪锌 13612 14594 11816 14128 0.010 -90 -0.37% 沪锡 1136 1918 1120 1188 0.020 -1730 -1.12% 沪镍 26608 32444 24966 36822 -0.003 -3700 -3.12% 黄金 8174 5746 4772 3712 0.051 -0.6 -0.22% 白银 12174 41140 8630 27554 0.025 -24 -0.64% 螺纹钢 221816 228042 272082 256896 -0.021 -4 -0.10% 热卷 28234 29304 33106 30892 -0.014 -10 -0.25% 焦煤 27258 17100 29510 16262 -0.004 -4 -0.32% 焦炭 26778 20596 29968 23536 -0.014 -5 -0.24% 铁矿石 149546 93868 117454 91664 0.020 -2.5 -0.53% 硅铁 37475 21288 21153 20917 0.063 50 0.76% 硅锰 48354 22848 38266 20862 0.042 184 2.43% 动力煤 33156 23692 36219 31806 -0.024 1 0.16% 玻璃 6975 16164 7187 9944 0.054 -5 -0.34% 沥青 29716 72732 24390 63666 0.025 -80 -2.44% PVC 53078 42322 51682 37964 0.013 105 1.50% PP 35398 26156 30094 23750 0.027 11 0.12% 塑料 27452 31076 24152 29876 0.015 40 0.43% 橡胶 61766 42528 52250 40910 0.017 -290 -2.48% 甲醇 47100 54760 40314 49098 0.018 -8 -0.28% PTA 37765 73689 39350 44958 0.038 -32 -0.56% 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 5 / 12 图3：豆一资金净流向 图4：豆粕资金净流向 图5：豆油资金净流向 图6：菜粕资金净流向 图7：菜油资金净流向 图8：棕榈油资金净流向 中信期货研究|市场数据日报 6 / 12 图9：玉米资金净流向 图10：玉米淀粉资金净流向 图11：棉花资金净流向 图12：白糖资金净流向 图13：鸡蛋资金净流向 图14：苹果资金净流向 中信期货研究|市场数据日报 7 / 12 图15：沪铜资金净流向 图16：沪铝资金净流向 图17：沪铅资金净流向 图18：沪锌资金净流向 图19：沪锡资金净流向 图20：沪镍资金净流向 中信期货研究|市场数据日报 8 / 12 图21：黄金资金净流向 图22：白银资金净流向 图23：螺纹钢资金净流向 图24：热卷资金净流向 图25：焦煤资金净流向 图26：焦炭资金净流向