投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 研究咨询部 量化组 刘宾 0755-83212741 liubin@citicsf.com 从业资格号：F0231268 投资咨询号：Z0000038 王建伟 CFA FRM 021-60812992 wangjianwei@citicsf.com 从业资格号：F3014595 投资咨询号：Z0013229 联系人 王炳瑜 021-60812989 wangbingyu@citicsf.com 从业资格号：F3018918 邹天舒 021-60812993 zoutianshu@citicsf.com 从业资格号：F3027249 陈舜尧 0755-82723054 chenshunyao@citicsf.com 从业资格号：F3029712 肖璋瑜 0755-82723054 xiaozhangyu@citicsf.com 从业资格号：F3034888 中信期货研究|市场数据日报 2018-04-02 资金流向雷达 摘要  市场单边总持仓1539.84亿保证金 1日增量：-12.38亿 5日增量：-3.39亿 10日增量：-74.74亿  沉淀资金增量前三 按绝对量：豆油（+2.18亿），铁矿石（+1.95亿），苹果（+1.29亿） 按变化率：苹果（+24.76%），硅铁（+22.11%），豆一（+8.67%）  日内资金流向情况 K线上涨对应资金流出：菜油、铜、铝、白银、PVC K线下跌对应资金流入：硅锰、沥青 K线上涨对应资金流入：豆一、豆油、菜粕、铁矿石、PP K线下跌对应资金流出：螺纹钢、硅铁、玻璃、橡胶、甲醇 中信期货研究|市场数据日报 2 / 12 图1：市场总持仓保证金变化 1000.001100.001200.001300.001400.001500.001600.001700.001800.001900.002000.00市场总持仓（单边）：亿元 数据来源：Wind 中信期货研究部 图2：沉淀资金变化 -40.00-20.000.0020.0040.00单位：千万元 数据来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 3 / 12 表1：沉淀资金变化及占比 品种 沉淀资金变化（千万元） 变化率 占比 品种 沉淀资金变化（千万元） 变化率 占比 豆一 5.13 8.67% 1.64% 黄金 -0.95 -0.19% 0.30% 豆粕 2.67 0.30% 0.85% 白银 -5.45 -1.05% 1.74% 豆油 21.80 5.47% 6.95% 螺纹钢 -48.44 -4.16% 15.44% 菜粕 0.22 0.14% 0.07% 热卷 -12.57 -5.75% 4.01% 菜油 -0.74 -0.48% 0.24% 焦煤 -33.89 -9.48% 10.80% 棕榈油 -11.00 -4.93% 3.51% 焦炭 -10.04 -1.26% 3.20% 玉米 -1.29 -0.58% 0.41% 铁矿石 19.48 1.90% 6.21% 玉米淀粉 -1.43 -2.47% 0.46% 硅铁 8.47 22.11% 2.70% 棉花 2.20 1.17% 0.70% 硅锰 -4.73 -10.07% 1.51% 白糖 -5.52 -2.89% 1.76% 动力煤 5.10 3.17% 1.63% 鸡蛋 -0.73 -1.02% 0.23% 玻璃 -9.90 -11.66% 3.16% 苹果 12.87 24.76% 4.10% 沥青 -7.64 -6.34% 2.43% 沪铜 -8.71 -0.40% 2.78% PVC -1.94 -2.33% 0.62% 沪铝 7.56 1.38% 2.41% PP -12.70 -7.09% 4.05% 沪铅 0.70 0.86% 0.22% 塑料 -11.12 -6.18% 3.54% 沪锌 -8.44 -1.84% 2.69% 橡胶 -5.38 -0.62% 1.71% 沪锡 -0.95 -2.41% 0.30% 甲醇 7.64 5.94% 2.44% 沪镍 -16.25 -2.89% 5.18% PTA 0.03 0.01% 0.01% 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 4 / 12 表2：日内资金流向 多头增仓 多头减仓 空头增仓 空头减仓 资金净流向 K线实体 幅度 豆一 10644 11018 8850 8466 0.027 16 0.43% 豆粕 121934 117186 103804 113132 0.011 3 0.09% 豆油 71778 29848 59144 30630 0.021 84 1.44% 菜粕 45356 36830 35864 27618 0.036 19 0.74% 菜油 13103 13709 16006 18020 -0.043 94 1.45% 棕榈油 27664 34040 23192 37338 0.003 80 1.58% 玉米 59782 41560 53130 42868 0.012 4 0.23% 玉米淀粉 11574 7276 11970 8150 -0.013 -4 -0.19% 棉花 9900 7870 10188 6452 0.008 -20 -0.13% 白糖 7762 10224 12794 8964 -0.023 8 0.14% 鸡蛋 13260 18882 13894 18244 0.000 23 0.69% 苹果 58572 48230 60010 49960 -0.005 117 1.60% 沪铜 9942 11132 11014 14194 -0.023 240 0.48% 沪铝 15866 19434 15106 26394 -0.020 225 1.63% 沪铅 2492 3216 3412 3518 -0.022 80 0.43% 沪锌 13278 17096 13576 18706 -0.005 60 0.24% 沪锡 792 970 642 960 0.008 1340 0.93% 沪镍 40832 51084 38684 49258 0.003 760 0.76% 黄金 5034 6462 5568 5212 0.010 0.1 0.04% 白银 7014 13502 9386 14654 -0.018 13 0.36% 螺纹钢 331614 281842 309488 353306 -0.010 -42 -1.24% 热卷 24078 33148 27072 41770 -0.025 1 0.03% 焦煤 32554 17404 33786 21250 -0.010 0 0.00% 焦炭 37310 15908 34876 15802 0.005 23.5 1.29% 铁矿石 180844 96508 153732 85256 0.015 3.5 0.79% 硅铁 23024 9484 28480 9680 -0.035 -36 -0.61% 硅锰 9524 19540 9982 16874 0.017 -88 -1.15% 动力煤 20935 23492 24749 21220 -0.004 -5.6 -0.97% 玻璃 14086 21026 17324 31898 -0.054 -25 -1.77% 沥青 29432 43232 29884 36470 0.014 -38 -1.32% PVC 21632 24784 18272 34846 -0.028 30 0.46% PP 19268 45054 18076 38098 0.023 93 1.06% 塑料 13460 30476 12666 36258 -0.021 35 0.38% 橡胶 24176 19354 26862 19982 -0.011 -75 -0.64% 甲醇 51597 44070 59350 44357 -0.012 -26 -0.96% PTA 28257 22450 35930 21014 -0.015 16 0.29% 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 5 / 12 图3：豆一资金净流向 图4：豆粕资金净流向 图5：豆油资金净流向 图6：菜粕资金净流向 图7：菜油资金净流向 图8：棕榈油资金净流向 中信期货研究|市场数据日报 6 / 12 图9：玉米资金净流向 图10：玉米淀粉资金净流向 图11：棉花资金净流向 图12：白糖资金净流向 图13：鸡蛋资金净流向 图14：苹果资金净流向 中信期货研究|市场数据日报 7 / 12 图15：沪铜资金净流向 图16：沪铝资金净流向 图17：沪铅资金净流向 图18：沪锌资金净流向 图19：沪锡资金净流向 图20：沪镍资金净流向 中信期货研究|市场数据日报 8 / 12 图21：黄金资金净流向 图22：白银资金净流向 图23：螺纹钢资金净流向 图24：热卷资金净流向 图25：焦煤资金净流向 图26：焦炭资金净流向 中信期货研究|市场数据日报