投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 研究咨询部 量化组 刘宾 0755-83212741 liubin@citicsf.com 从业资格号：F0231268 投资咨询号：Z0000038 陈舜尧 0755-83217712 chenshunyao@citicsf.com 从业资格号：F3029712 投资咨询号：Z0014219 -4%-2%0%2%4%中信期货商品指数中信期货有色金属指数中信期货贵金属指数中信期货农产品指数中信期货能源化工指数中信期货黑色建材指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货上证50股指期货指数中信期货中证500股指期货指数中信期货五年期国债期货指数中信期货十年期国债期货指数中信期货商品指数涨跌对比日涨跌中信期货研究|市场数据日报 2019 11-21 资金流向雷达 摘要 ➢ 市场单边总持仓1798.37亿保证金 1日增量：-4.00亿 5日增量：-38.78亿 10日增量：-85.78亿 ➢ 沉淀资金增量排名前三 按绝对量：沪锌(+2.93亿), 铁矿石(+2.03亿), 橡胶(+1.35亿) 按变化率：沪锌(+8.84%), 玉米淀粉(+4.91%), 沪铅(+4.37%) ➢ 活跃度排名前三 棕榈油(3.25), 原油(3.21), 沪镍(2.38) ➢ 日内资金流向情况 K线收阳对应资金流入：甲醇、PTA K线收阳对应资金流出：沪锡、铁矿石、硅锰 K线收阴对应资金流入：白糖、热卷 K线收阴对应资金流出：棕榈油、玻璃 中信期货研究|市场数据日报 2 / 15 图1：市场总持仓保证金变化 数据来源：Wind 中信期货研究部 图2：主要交易品种当日沉淀资金变化 数据来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 3 / 15 图3：主要交易品种当日沉淀资金 数据来源：Wind 中信期货研究部 图4：农产品板块 图5：有色金属和贵金属板块 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 图6：黑色建材板块 图7：能源化工板块 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 4 / 15 图8：主要交易品种当日持仓量变化 数据来源：Wind 中信期货研究部 图9：农产品板块 图10：有色金属和贵金属板块 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 图11：黑色建材板块 图12：能源化工板块 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 5 / 15 图13：主要交易品种当日成交量变化 数据来源：Wind 中信期货研究部 图14：农产品板块 图15：有色金属和贵金属板块 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 图16：黑色建材板块 图17：能源化工板块 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 6 / 15 图18：主要交易品种当日活跃度 数据来源：Wind 中信期货研究部 图19：农产品板块 图20：有色金属和贵金属板块 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 图21：黑色建材板块 图22：能源化工板块 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 7 / 15 表1：日内资金流向 多头增仓 多头减仓 空头增仓 空头减仓 资金净流向 K线实体 幅度 豆一 9598 11144 14862 7368 -0.010 -3 -0.09% 豆粕 64148 42708 64522 45708 -0.004 -6 -0.22% 豆油 25788 24396 25346 21840 0.006 -26 -0.41% 菜粕 36158 40309 39843 44260 -0.012 15 0.68% 菜油 10996 17266 12508 14328 0.006 -27 -0.36% 棕榈油 137962 165178 137396 187790 -0.008 -72 -1.28% 玉米 30962 63322 26682 45064 0.036 5 0.27% 玉米淀粉 12014 9952 13908 9070 -0.006 3 0.14% 棉花 48645 61032 61442 47422 0.001 -250 -1.94% 白糖 39730 48675 42236 40049 0.009 -64 -1.13% 鸡蛋 33194 32548 32542 30516 0.008 -23 -0.53% 苹果 18437 19444 18437 20015 -0.002 -3 -0.04% 沪铜 4622 7184 4940 5044 0.018 -70 -0.15% 沪铝 5672 6892 6236 13714 -0.052 85 0.62% 沪铅 4752 3572 5780 3372 -0.014 -125 -0.80% 沪锌 39456 21206 37780 22796 0.000 -245 -1.34% 沪锡 1106 1988 1618 3086 -0.043 2730 2.02% 沪镍 47930 49974 50140 49508 -0.001 720 0.64% 黄金 3648 2108 3996 2804 -0.014 -0.2 -0.06% 白银 33422 44776 28820 34754 0.013 -1 -0.02% 螺纹钢 255286 255542 226848 292576 -0.002 -72 -1.95% 热卷 29912 33966 28526 30810 0.010 -44 -1.24% 焦煤 9060 7450 9896 8192 -0.013 -8.5 -0.67% 焦炭 24476 14874 20956 14410 0.012 -14 -0.77% 铁矿石 131520 98664 164148 107014 -0.025 7 1.10% 硅铁 4320 6028 3304 5326 0.037 14 0.24% 硅锰 9866 13250 9521 17647 -0.033 58 0.94% 动力煤 6556 7424 5704 9568 -0.011 2.2 0.40% 玻璃 33778 42640 46151 42499 -0.025 -36 -2.43% 沥青 32784 32554 29648 32984 0.006 50 1.71% PVC 10768 10994 5466 7140 0.078 -5 -0.08% PP 30056 33118 28762 32104 0.005 41 0.52% 塑料 32542 38702 25260 42100 0.007 70 0.98% 橡胶 27382 30198 27256 26040 0.008 95 0.76% 甲醇 130209 91188 119119 83772 0.008 29 1.52% PTA 59472 79601 47299 65650 0.014 62 1.31% 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 8 / 15 图23：豆一资金净流向 图24：豆粕资金净流向 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 图25：豆油资金净流向 图26：菜粕资金净流向 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 c 图27：菜油资金净流向 图28：棕榈油资金净流向 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 9 / 15 图29：玉米资金净流向 图30：玉米淀粉资金净流向 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 图31：棉花资金净流向 图32：白糖资金净流向 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 图33：鸡蛋资金净流向 图34：苹果资金净流向 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 10 / 15 图35：沪铜资金净流向 图36：沪铝资金净流向 数据来源：Wind 中信期货研究部 数据来源：Wind 中信期货