期货流动性分析

期货市场成交持仓概况

• 提供了投机指数（一周均值）、存量资金（一周均值）、波动率等关键指标，用于分析期货市场的整体成交持仓情况。
• 指标说明：
  • 投机指数：成交持仓比 = 成交金额 / 持仓名义金额。
  • 存量资金：品种的沉淀资金，计算公式为持仓量 * 成交金额 / (成交量 * 20%)；板块存量资金为板块内存量资金之和。
  • 波动率：周日均波动率年化。
• 注明金融期货板块数据来源尚未找到，单品种指标情况参考表2。

期货市场微观流动性

• 分为股指、国债、能源化工、黑色、贵金属有色、农产品六个板块进行分析。
• 每个板块提供了价差、买一挂单金额等微观流动性指标。
• 指标说明：
  • 价差：卖一价 - 买一价。
  • 买一挂单金额：买一价 * 买一挂单量 * 乘数。
• 单位说明：
  • 价差变化单位、价差环比：Ticks。
  • 买一、卖一平均挂单金额：万元。

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