期货流动性分析

期货市场成交持仓概况

• 指标说明：
  • 投机指数（一周均值）：成交持仓比 = 成交金额 / 持仓名义金额。
  • 存量资金（一周均值）：品种的沉淀资金，为持仓量 * 成交金额 / 成交量 * 20%，板块存量资金为板块内存量资金之和。
  • 波动率：周日均波动率年化。
• 数据来源：Wind，国泰君安期货研究。

期货市场微观流动性

• 2.1股指
  • 指标说明：
    • 价差 = 卖一价 - 买一价。
    • 价差变化单位 = 价差 / 最小跳动单位。
    • 买一挂单金额 = 买一价 * 买一挂单量 * 乘数，卖一挂单金额 = 卖一价 * 卖一挂单量 * 乘数。
  • 数据来源：米筐，国泰君安期货研究。
• 2.2国债
  • 数据来源：米筐，国泰君安期货研究。
• 2.3能源化工
  • 数据来源：米筐，国泰君安期货研究。
• 2.4黑色
  • 数据来源：米筐，国泰君安期货研究。
• 2.5贵金属有色
  • 数据来源：米筐，国泰君安期货研究。
• 2.6农产品
  • 数据来源：米筐，国泰君安期货研究。

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