量化日报 | 长端延续看多

核心观点

看多：30年国债、3年AAA中短票、万得全A指数、恒生科技指数、科创50指数、IPE布油； 震荡：5年国债、国证2000指数； 调整：2年国债、中证红利全收益指数、万得微盘指数、COMEX黄金、COMEX铜、焦煤；

关键数据和研究结论

• 30年国债：原始信号21.58%，MA5为34.62%，模型观点【看多】，信号持续7个交易日；
• 3年AAA中短票：原始信号4.11%，MA5为22.14%，模型观点【看多】，信号持续5个交易日；
• 5年国债：原始信号52.01%，MA5为46.98%，模型观点【震荡】，信号持续4个交易日；
• 2年国债：原始信号88.03%，MA5为74.58%，模型观点【调整】，信号持续超过10个交易日；
• 万得全A指数：原始信号2.41%，MA5为12.66%，模型观点【看多】，信号持续4个交易日；
• 中证红利全收益指数：原始信号86.18%，MA5为84.36%，模型观点【调整】，信号持续超过10个交易日；
• 恒生科技指数：原始信号6.66%，MA5为31.37%，模型观点【看多】，信号持续4个交易日；
• 科创50指数：原始信号2.59%，MA5为8.87%，模型观点【看多】，信号持续超过10个交易日；
• 万得微盘指数：原始信号94.70%，MA5为96.50%，模型观点【调整】，信号持续超过10个交易日；
• 国证2000指数：原始信号48.39%，MA5为54.94%，模型观点【震荡】，信号持续4个交易日；
• COMEX黄金：原始信号99.06%，MA5为94.78%，模型观点【调整】，信号持续9个交易日；
• IPE布油：原始信号66.49%，MA5为32.26%，模型观点【看多】，信号持续超过10个交易日；
• COMEX铜：原始信号84.72%，MA5为89.44%，模型观点【调整】，信号持续8个交易日；
• 焦煤：原始信号91.52%，MA5为81.56%，模型观点【调整】，信号持续6个交易日；

风险提示

• 模型失效风险；
• 因子失效风险；
• 数据质量风险。