量化日报 | 长端延续看多

核心观点

看多：30年国债、科创50指数、国证2000指数、IPE布油； 震荡：3年AAA中短票、万得全A指数、恒生科技指数、COMEX黄金、COMEX铜； 调整：5年国债、2年国债、中证红利全收益指数、万得微盘指数、焦煤；

关键数据和研究结论

• 30年国债：原始信号23.99%，MA5为24.84%，模型观点【看多】，信号持续2个交易日；
• 3年AAA中短票：原始信号9.86%，MA5为47.97%，模型观点【震荡】，信号持续2个交易日；
• 5年国债：原始信号72.53%，MA5为78.54%，模型观点【调整】，信号持续超过10个交易日；
• 2年国债：原始信号87.33%，MA5为92.84%，模型观点【调整】，信号持续9个交易日；
• 万得全A指数：原始信号30.53%，MA5为56.71%，模型观点【震荡】，信号持续4个交易日；
• 中证红利全收益指数：原始信号93.03%，MA5为82.62%，模型观点【调整】，信号持续10个交易日；
• 恒生科技指数：原始信号19.92%，MA5为52.82%，模型观点【震荡】，信号持续6个交易日；
• 科创50指数：原始信号6.53%，MA5为5.60%，模型观点【看多】，信号持续8个交易日；
• 万得微盘指数：原始信号58.60%，MA5为64.47%，模型观点【调整】，信号持续超过10个交易日；
• 国证2000指数：原始信号59.91%，MA5为28.02%，模型观点【看多】，信号持续4个交易日；
• COMEX黄金：原始信号38.26%，MA5为49.92%，模型观点【震荡】，信号持续3个交易日；
• IPE布油：原始信号5.19%，MA5为17.72%，模型观点【看多】，信号持续2个交易日；
• COMEX铜：原始信号32.65%，MA5为45.32%，模型观点【震荡】，信号持续2个交易日；
• 焦煤：原始信号87.79%，MA5为67.74%，模型观点由【震荡】转为【调整】，信号持续1个交易日；

风险提示

• 模型失效风险；
• 因子失效风险；
• 数据质量风险。