华泰期货研究院 量化组 罗剑 量化研究员  luojian@htfc.com 从业资格号：F3029622 投资咨询号：Z0012563 联系人： 石雨婷 量化研究员  shiyuting@htfc.com 从业资格号：F3039731 华泰期货|商品期货市场流动性日报 2017-12-13 商品期货市场流动性日报20171213：铜率有色板块显著减仓 • 品种流动性情况： 2017年12月12日， 阴极铜减仓983633.14万元，环比减少4.93%，位于当日全品种减仓排名首位。甲醇增仓267538.22万元，环比增长10.17%，位于当日全品种增仓排名首位；黄金5日滚动增仓最多，甲醇10日滚动增仓最多；螺纹钢和阴极铜分别居于5日滚动减仓和10日滚动减仓首位。成交金额上，螺纹钢、铁矿石和焦炭分别成交21638200.00万元、18551488.66万元和14013208.48万元（环比：-5.70%、-1.23%、-18.33%），位于当日成交金额排名前三名。 • 板块流动性情况： 本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准，共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2017年12月12日，化工板块居于板块增仓首位；有色和煤焦钢矿位于板块减仓前两位，其余板块仓位变化不大。成交量上，煤焦钢矿、有色和化工三个板块分别成交6523.90亿元、3417.87亿元和2002.24亿元，位于当日板块成交金额排名前三；能源、农副产品和谷物三个板块成交低迷。 华泰期货|商品期货市场流动性日报 2017-12-13 2 / 15 目录 图1： 前一交易日增减仓前五名品种持仓金额变化情况 ..................................................................................... 3 图2： 前一交易日成交金额前十名品种成交情况 ................................................................................................... 3 图3： 前一交易日各板块持仓金额变化情况 ............................................................................................................ 3 图4： 前一交易日各板块成交金额情况 ...................................................................................................................... 3 图5： 5日滚动增减仓前五名品种持仓金额变化情况 ........................................................................................... 4 图6： 5日滚动成交金额前十名品种成交情况 ......................................................................................................... 4 图7： 5日滚动各板块持仓金额变化情况 .................................................................................................................. 4 图8： 5日滚动各板块成交金额情况 ............................................................................................................................ 4 图9： 10日滚动增减仓前五名品种持仓金额变化情况 ......................................................................................... 5 图10： 10日滚动成交金额前十名品种成交情况 ....................................................................................................... 5 图11： 10日滚动各板块持仓金额变化情况 ................................................................................................................ 5 图12： 10日滚动各板块成交金额情况 ......................................................................................................................... 5 图13： 各版块持仓金额(万元) .......................................................................................................................................... 6 图14： 各版块成交金额(万元) .......................................................................................................................................... 6 图15： 中国商品期货市场持仓金额、成交金额与Wind商品指数 ..................................................................... 7 图16： 有色板块持仓金额、成交金额与Wind有色指数 ....................................................................................... 7 图17： 油脂油料板块持仓金额、成交金额与Wind油脂油料指数 ..................................................................... 8 图18： 软商品板块持仓金额、成交金额与Wind软商品指数 .............................................................................. 8 图19： 农副产品板块持仓金额、成交金额与Wind农副产品指数 ..................................................................... 9 图20： 谷物板块持仓金额、成交金额与Wind谷物指数 ....................................................................................... 9 图21： 贵金属板块持仓金额、成交金额与Wind贵金属指数 ............................................................................ 10 图22： 能源板块持仓金额、成交金额与Wind能源指数 ..................................................................................... 10 图23： 煤焦钢矿持仓金额、成交金额与Wind煤焦钢矿指数 ............................................................................ 11 图24： 非金属建材持仓金额、成交金额与Wind非金属建材指数 ................................................................... 11 图25： 化工板块持仓金额、成交金额与Wind化工指数 ..................................................................................... 12 图26： 有色板块月度成交金额(亿元) .......................................................................................................................... 12 图27： 油脂油料板块月度成交金额(亿元) ................................................................................................................. 12 图28： 软商品板块月度成交金额(亿元) ...................................................................................................................... 13 图29： 农副产品板块月度成交金额(亿元) ................................................................................................................. 13 图30： 谷物板块月度成交金额(亿元) .......................................................................................................................... 13 图31： 贵金属板块月度成交金额(亿元) ...................................................................................................................... 13 图32： 能源板块月度成交金额(亿元) .......................................................................................................................... 14 图33： 焦煤钢矿板块月度成交金额(亿元) .................................................................