投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 罗剑  0755-23887993  luojian@htfc.com 从业资格号：F3029622 投资咨询号：Z0012563 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 华泰期货|商品期货市场流动性日报 2019-09-23 2019-09-20 2019-09-20 上周有色板块减仓首位，贵金属增仓首位 品种流动性情况： 2019年9月20日，焦炭减仓357,792.46万元，环比减少4.92%，位于当日全品种减仓排名首位。镍增仓456,807.16万元，环比增长4.63%，位于当日全品种增仓排名首位；焦炭、乙二醇 5日、10日滚动增仓最多；镍、白银5日、10日滚动减仓最多。成交金额上，镍、铁矿石和螺纹钢分别成交 30,946,582.80 万元、 15,506,654.99 万元和 10,938,556.87 万元（环比：21.75%、-26.59%、-34.23%），位于当日成交金额排名前三名。 板块流动性情况： 本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准，共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2019年9月20日，贵金属板块位于增仓首位；油脂油料板块位于减仓首位。成交量上有色、煤焦钢矿和化工三个板块分别成交 4,157.32 亿元、 3,975.92 亿元和 3,271.66 亿元，位于当日板块成交金额排名前三；农副产品、谷物和非金属建材板块成交低迷。 华泰期货|商品期货市场流动性日报 2019-09-23 2 / 15 目录 图1： 前一交易日增减仓前五名品种持仓金额变化情况 ................................................................................. 3 图2： 前一交易日成交金额前十名品种成交情况............................................................................................... 3 图3： 前一交易日各板块持仓金额变化情况 ....................................................................................................... 3 图4： 前一交易日各板块成交金额情况 ................................................................................................................ 3 图5： 5日滚动增减仓前五名品种持仓金额变化情况 ....................................................................................... 4 图6： 5日滚动成交金额前十名品种成交情况 .................................................................................................... 4 图7： 5日滚动各板块持仓金额变化情况 ............................................................................................................. 4 图8： 5日滚动各板块成交金额情况 ...................................................................................................................... 4 图9： 10日滚动增减仓前五名品种持仓金额变化情况 ..................................................................................... 5 图10： 10日滚动成交金额前十名品种成交情况 .................................................................................................. 5 图11： 10日滚动各板块持仓金额变化情况 ........................................................................................................... 5 图12： 10日滚动各板块成交金额情况.................................................................................................................... 5 图13： 各版块持仓金额(万元) ................................................................................................................................... 6 图14： 各版块成交金额(万元) ................................................................................................................................... 6 图15： 中国商品期货市场持仓金额、成交金额与Wind商品指数.................................................................. 7 图16： 有色板块持仓金额、成交金额与Wind有色指数 ................................................................................... 7 图17： 油脂油料板块持仓金额、成交金额与Wind油脂油料指数.................................................................. 8 图18： 软商品板块持仓金额、成交金额与Wind软商品指数 .......................................................................... 8 图19： 农副产品板块持仓金额、成交金额与Wind农副产品指数.................................................................. 9 图20： 谷物板块持仓金额、成交金额与Wind谷物指数 ................................................................................... 9 图21： 贵金属板块持仓金额、成交金额与Wind贵金属指数 ........................................................................ 10 图22： 能源板块持仓金额、成交金额与Wind能源指数 ................................................................................. 10 图23： 煤焦钢矿持仓金额、成交金额与Wind煤焦钢矿指数 ........................................................................ 11 图24： 非金属建材持仓金额、成交金额与Wind非金属建材指数................................................................ 11 图25： 化工板块持仓金额、成交金额与Wind化工指数 ................................................................................. 12 图26： 有色板块月度成交金额(亿元) .................................................................................................................... 12 图27： 油脂油料板块月度成交金额(亿元) ........................................................................................................... 12 图28： 软商品板块月度成交金额(亿元) ................................................................................................................ 13 图29： 农副产品板块月度成交金额(亿元) ........................................................................................................... 13 图30： 谷物板块月度成交金额(亿元) .................................................................................................................... 13 图31： 贵金属板块月度成交金额(亿元) ................................................................................................................ 13 图32： 能源板块月度成交金额(亿元) .................................................................................................................... 14 图33： 焦煤钢矿板块月度成交金额(亿元) ........................................................................................................... 14 图34： 非金属建材板块月度成交金额(亿元) ..........................................