量化日报 | 权益信号有所波动

核心观点

看多：2年国债、科创50指数、国证2000指数、COMEX黄金、IPE布油、焦煤； 震荡：30年国债、万得全A指数、中证红利全收益指数； 调整：3年AAA中短票、5年国债、恒生科技指数、万得微盘指数、COMEX铜；

关键数据和研究结论

• 30年国债：原始信号27.37%，MA5为45.44%，模型观点为【震荡】，信号持续2个交易日；
• 3年AAA中短票：原始信号49.99%，MA5为72.28%，模型观点为【调整】，信号持续3个交易日；
• 5年国债：原始信号92.81%，MA5为89.56%，模型观点为【调整】，信号持续9个交易日；
• 2年国债：原始信号5.68%，MA5为7.06%，模型观点为【看多】，信号持续5个交易日；
• 万得全A指数：原始信号78.10%，MA5为46.19%，模型观点由【看多】转为【震荡】，信号持续1个交易日；
• 中证红利全收益指数：原始信号62.89%，MA5为51.72%，模型观点为【震荡】，信号持续4个交易日；
• 恒生科技指数：原始信号97.68%，MA5为89.68%，模型观点为【调整】，信号持续5个交易日；
• 科创50指数：原始信号2.17%，MA5为2.96%，模型观点为【看多】，信号持续6个交易日；
• 万得微盘指数：原始信号93.56%，MA5为77.35%，模型观点为【调整】，信号持续2个交易日；
• 国证2000指数：原始信号27.16%，MA5为14.05%，模型观点为【看多】，信号持续超过10个交易日；
• COMEX黄金：原始信号5.07%，MA5为15.91%，模型观点为【看多】，信号持续2个交易日；
• IPE布油：原始信号27.05%，MA5为23.25%，模型观点为【看多】，信号持续超过10个交易日；
• COMEX铜：原始信号83.76%，MA5为88.99%，模型观点为【调整】，信号持续9个交易日；
• 焦煤：原始信号11.01%，MA5为11.41%，模型观点为【看多】，信号持续超过10个交易日；

风险提示

• 模型失效风险；
• 因子失效风险；
• 数据质量风险。