金融期权全景数据

期货研究院 摘要 【行情复盘】 作者：史伟澈从业资格证号：F03149448投资咨询证号：Z0023072联系方式：-- A股主要指数全线收跌，高成长板块调整幅度更大： 深证成指（399001.SZ）收跌5.01%，成交量69687324200股，成交额12929.35亿元； 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2026年08月19日星期三 创业板指（399006.SZ）收跌6.26%，成交量20550914100股，成交额6336.22亿元； 科创50（000688.SH）收跌6.89%，成交量1222798500股，成交额1324.59亿元。 全市场成交额约2.51-2.53万亿元，较前一交易日放量约1100亿元，个股跌多涨少，全市场超5000只个股下跌，超百只个股跌停，市场呈现明显的普跌调整格局。 今日市场高开低走全线回调，申万一级行业中通信、电子领跌，板块盘中跌幅超6%，CPO、半导体、先进封装、人形机器人等科技题材集体重挫，多个细分板块跌幅超7%；银行、煤炭两大板块逆市走强，其中银行板块盘中涨幅超1%，中信银行涨超4%，国有四大行全线飘红，银行ETF逆势大涨2.05%，江苏银行创出历史新高； 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 煤炭板块涨幅超1%，宝泰隆、陕西黑猫、大有能源3只个股涨停，美锦能源等个股跟涨。此外房地产服务、农业板块局部活跃，我爱我家、南都物业涨停，金健米业、京粮控股收获3连板。 【重要资讯】 1.国务院签署《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定》，将于2026年9月20日起施行，政策内容包括取消提取住房公积金支付房租的收入比例限制，新增装修、物业费提取场景，允许住房公积金购买政策性金融债。 2.特朗普要求暂停美伊谈判，伊朗维持关闭霍尔木兹海峡的立场，阿联酋宣布暂停与伊朗的一切贸易、商业和金融交易，全球约五分之一海运原油运输受到影响，供应中断预期升温；美国计划于8月19日对加拿大近200亿美元输美商品加征50%关税，美加贸易谈判进入最后阶段，贸易不确定性升温。 3.商务部等九部门联合印发《关于进一步激发下沉市场活力活跃县域消费》的意见，挖掘县域消费潜力，有望拉动国内消费端对大宗商品的整体需求。 【市场逻辑】 当前市场处于政策托底但外部风险未消的震荡窗口，短期面临政策流动性预期改善与外部不确定性的博弈：政策层面央行延续“适度宽松”总基调，明确提出“及时谋划出台务实管用的增量政策”， 期货研究院 对市场情绪形成支撑；但外部地缘风险、海外流动性路径的不确定性仍对A股风险偏好形成压制。 今日A股的大幅调整主要由内外多因素共同驱动： 外围层面：隔夜美股科技股集体重挫、美债收益率创新高叠加美伊地缘局势紧张，全球风险偏好收缩，直接带动A股前期涨幅较高的科技成长板块开盘承压，引发获利资金出逃。 资金层面：通胀数据低于预期引发市场对经济弱复苏的担忧，叠加短期科技板块估值拥挤度较高，中报窗口下部分前期强势标的面临估值与业绩匹配度的验证压力，资金选择从高位科技板块流出，转向银行、煤炭等防御性板块避险，形成了极致的板块分化行情。 政策层面：当前政策底已经明确，流动性预期边际改善，政策托底的信号明确，因此低估值、稳盈利的防御板块获得资金支撑，对冲了部分指数下跌压力。 【策略建议】 当前市场成长板块波动明显放大，增量资金入场推升指数反弹，但前期成长板块的筹码拥挤问题尚未完全消化，短期波动可能加大，可考虑以下策略： 对于持有现货多头的投资者，可通过买入平值看跌期权对冲短期指数回调风险，锁定反弹收益； 对于希望参与反弹但风险承受能力较低的投资者，可采取买入轻度虚值看涨期权的方式参与行情，控制最大亏损； 当前波动率明显抬升，隐含波动率上行阶段，不建议裸卖空期权收取权利金，避免极端行情下的大幅亏损。 当前市场外部不确定性较高，短期波动率明显抬升，可偏向对冲尾部风险的策略方向，优先选择以波动率交易或者组合对冲为核心的策略，关注隐含波动率变化带来的套利或对冲机会，结构上可结合自身持仓风险敞口调整配置。 目录 一、各交易所期权汇总.............................................................................................................................2二、50ETF期权(510050).........................................................................................................................3三、沪300ETF期权(510300)....................................................................................................................4四、深300ETF期权(159919)....................................................................................................................6五、沪深300股指期权(000300)...............................................................................................................7六、中证1000股指期权(000852).............................................................................................................9七、500ETF期权(510500).....................................................................................................................10八、创业板ETF期权(159915).................................................................................................................12九、深500ETF期权(159922)..................................................................................................................13十、深100ETF期权(159901)..................................................................................................................14十一、上证50股指期权(000016)...........................................................................................................16十二、华夏科创50ETF期权(588000)......................................................................................................17十三、易方达科创50ETF期权(588080)..................................................................................................18 一、各交易所期权汇总 资料来源：方正中期研究院 二、50ETF期权(510050) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 三、沪300ETF期权(510300) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 四、深300ETF期权(159919) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 五、沪深300股指期权(000300) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 六、中证1000股指期权(000852) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 七、500ETF期权(510500) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 八、创业板ETF期权(159915) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 九、深500ETF期权(159922) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 十、深100ETF期权(159901) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 十一、上证50股指期权(000016) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 十二、华夏科创50ETF期权(588000) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 十三、易方达科创50ETF期权(588080) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 重要事项 本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失