花旗美股招股说明书(2026-08-10版)

花旗全球市场控股公司发行中期高级票据系列N，挂钩标普500期货超额收益指数，到期日为2031年8月19日。该证券为未经担保的债务证券，由花旗公司担保，不支付利息，到期时支付金额取决于基础资产表现。

核心条款：

• 参与率：未明确说明，需参考产品补充说明。
• 下方障碍价值：未明确说明，需参考产品补充说明。
• 上行参与率：未明确说明，需参考产品补充说明。

风险因素：

• 可能损失大部分或全部投资。若最终标的资产价值低于最终障碍价值，将损失声明本金金额的1%，对于标的资产贬值的每个1%，都会损失1%。
• 不支付利息，不获得股息或任何其他相关权利。
• 到期付款取决于标的资产在单日的收盘价。
• 受花旗全球市场控股公司及花旗集团公司的信用风险影响。
• 不会在任何证券交易所上市，二级市场流动性可能极低。
• 估算价值低于发行价，因包含销售、结构设计和套期保值成本。
• 证券估值基于CGMI专有定价模型，模型输入可能存在自由裁量判断。
• 证券在到期前的价值将根据标的资产收盘价、波动性、股息收益率、利率、信用状况等因素波动。
• 美国联邦税务后果尚不明确，可能被视为预付费远期合约。
• 非美国持有人可能免缴美国联邦预扣税，但需满足特定条件。

标普500期货超额收益指数：

• 追踪标普500®指数的期货合约，反映参考指数表现和融资成本。
• 预计表现不如标普500®指数的总回报率，因隐含融资成本。
• 由标准普尔金融服务有限责任公司开发，由标普道琼斯计算、维护和发布。

其他信息：

• CGMI将向参与证券分销的选定经销商支付结构费，每出售一只证券，该费用最高可达7.00美元。
• 证券估值反映CGMI预期在证券存续期内实现的套期保值利润的一部分，发行后约四个月期间将逐步下调。