股指期货日度数据跟踪

08月05日，上证综指涨跌幅1.47%，收于3878.43点，成交额12087.23亿元，深成指数涨跌幅1.86%，收于14144.2点，成交额14509.11亿元。中证1000指数涨跌幅2.94%，成交额5116.49亿元，其中开盘价7253.22，收盘价7493.05，当日最高价7523.5，最低价7253.22；中证500指数涨跌幅2.65%，成交额5269.23亿元，其中开盘价7567.96，收盘价7809.21，当日最高价7845.39，最低价7567.96；沪深300指数涨跌幅1.24%，成交额8791.61亿元，其中开盘价4550.19，收盘价4658.15，当日最高价4679.86，最低价4550.19；上证50指数涨跌幅1.58%，成交额2371.16亿元，其中开盘价2882.51，收盘价2924.06，当日最高价2932.4，最低价2882.51。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨213.86点，电子,机械设备,有色金属等板块对指数向上拉动明显。中证500较前收盘价上涨201.72点，电子,机械设备等板块对指数向上拉动明显。沪深300较前收盘价上涨57.22点，电子,有色金属,电力设备等板块对指数向上拉动明显，通信等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨45.39点，电子,有色金属等板块对指数向上拉动明显，银行等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-10.37，IM01日均基差-56.8，IM02日均基差-217.73，IM03日均基差-383.07;IC00日均基差-22.22，IC01日均基差-66.65，IC02日均基差-210.66，IC03日均基差-358.32;IF00日均基差-11.85，IF01日均基差-36.28，IF02日均基差-106.31，IF03日均基差-175.86;IH00日均基差-7.02，IH01日均基差-23.08，IH02日均基差-59.38，IH03日均基差-81.68; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。