美元/人民币远掉市场日评

今日美元/人民币中间价报6.7917，较上一个交易日上调19个基点。掉期市场全天较为活跃，各期限成交价如下：

• 短期限：O/N成交在-4.6~4.4；T/N成交在-4.65~4.58；S/N成交在-4.65~-4.59；2w成交-64.4；3w成交-95.5；2s成交在-294.7，-294.8；3s成交在-434.5。
• 中长期限：6s成交在-936；1y成交在-1815。
• Spread方面：2w3w成交在-31.1；4s5s成交在-148。

中长期掉期曲线数据：

• 1W：-32，6.7501，Delta SWAP 0.05 pips。
• 2W：-64，6.7469，Delta SWAP 0 pips。
• 1M：-151，6.7382，Delta SWAP 4.4 pips。
• 2M：-295，6.7238，Delta SWAP 4 pips。
• 3M：-435，6.7098，Delta SWAP -2.2 pips。
• 6M：-937，6.6596，Delta SWAP 0 pips。
• 9M：-1339，6.6194，Delta SWAP 0.38 pips。
• 1Y：-1815，6.5718，Delta SWAP -3 pips。
• 18M：-2740，6.4793，Delta SWAP 5 pips。
• 2Y：-3650，6.3883，Delta SWAP -15 pips。
• 3Y：-5370，6.2163，Delta SWAP -10 pips。

参考汇率数据：

• USD/CNY Spread Ref.（2M至3Y）：分别为-143.7、-283.6、-785.7、-1187.66、-1663.84、-139.9、-642、-1043.96、-1520.14、-502.1、-904.06、-1380.24、-401.96、-878.14、-476.18。

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