股指期货日度数据跟踪

07月30日，上证综指涨跌幅-0.62%，收于3804.69点，成交额11064.77亿元，深成指数涨跌幅-2.73%，收于13285.8点，成交额12363.32亿元。中证1000指数涨跌幅-2.74%，成交额4362.32亿元，其中开盘价7053.09，收盘价6900.66，当日最高价7121.52，最低价6841.75；中证500指数涨跌幅-2.86%，成交额4599.96亿元，其中开盘价7477.31，收盘价7309.58，当日最高价7536.49，最低价7221.95；沪深300指数涨跌幅-1.1%，成交额8036.97亿元，其中开盘价4566.05，收盘价4549.72，当日最高价4596.21，最低价4478.21；上证50指数涨跌幅0.39%，成交额2378.12亿元，其中开盘价2902.38，收盘价2926.48，当日最高价2932.72，最低价2881.52。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-194.53点，机械设备,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-214.93点，电子等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-50.54点，银行,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，通信,电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨11.29点，银行,食品饮料,非银金融等板块对指数向上拉动明显，计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-16.02，IM01日均基差-63.11，IM02日均基差-223.04，IM03日均基差-388.31;IC00日均基差-41.51，IC01日均基差-91.18，IC02日均基差-243.28，IC03日均基差-401.78;IF00日均基差-25.59，IF01日均基差-53.35，IF02日均基差-125.95，IF03日均基差-200.5;IH00日均基差-16.85，IH01日均基差-34.53，IH02日均基差-71.03，IH03日均基差-92.5; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。