股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 08月11日，上证综指涨跌幅0.34%，收于3647.55点，成交额7513.29亿元，深成指数涨跌幅1.46%，收于11291.43点，成交额10756.44亿元。中证1000指数涨跌幅1.55%，成交额4011.63亿元，其中开盘价6850.57，收盘价6943.94，当日最高价6957.4，最低价6850.57； 中证500指数涨跌幅1.08%，成交额2770.34亿元，其中开盘价6335.43，收盘价6391.76，当日最高价6404.83，最低价6335.43；沪深300指数涨跌幅0.43%，成交额3606.86亿元，其中开盘价4110.29，收盘价4122.51，当日最高价4134.25，最低价4103.6；上证50指数涨跌幅0.03%，成交额903.34亿元，其中开盘价2791.35，收盘价2789.9，当日最高价2800.89，最低价2783.65。 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-11,-10] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] [9,10] [10,11] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨105.81点，电力设备,电子,医药生物等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨68.26点，电子,电力设备,机械设备等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨17.54点，食品饮料,电子,电力设备等板块对指数向上拉动明显，银行等板块对指数向下拉动明显。 20 15 10 5 0 -5 上证50较前收盘价上涨0.73点，食品饮料,非银金融,电子等板块对指数向上拉动明显，石油石化,有色金属,银行等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备 电子医药生物计算机机械设备国防军工 汽车基础化工 传媒通信 有色金属建筑装饰房地产环保 商贸零售非银金融建筑材料食品饮料公用事业轻工制造社会服务家用电器 钢铁美容护理农林牧渔石油石化交通运输 综合煤炭银行 纺织服饰 数据来源：Wind，光期研究所 20 15 10 5 0 -5 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 电子电力设备机械设备计算机非银金融医药生物基础化工国防军工 通信社会服务家用电器商贸零售 汽车房地产建筑装饰食品饮料建筑材料美容护理纺织服饰 钢铁农林牧渔轻工制造 环保煤炭 交通运输石油石化 银行有色金属公用事业 传媒 数据来源：Wind，光期研究所 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 食品饮料 电子电力设备 通信非银金融计算机医药生物 汽车基础化工 传媒机械设备有色金属建筑材料房地产家用电器美容护理商贸零售轻工制造纺织服饰农林牧渔建筑装饰 钢铁煤炭 交通运输石油石化国防军工公用事业 银行 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 10 5 0 -5 -10 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-4.24，IM01日均基差-75.76，IM02日均基差-265.4，IM03日均基差-447.73;IC00日均基差-6.74，IC01日均基差-72.91，IC02日均基差-228.99，IC03日均基差-368.34;IF00日均基差0.18，IF01日均基差-11.76，IF02日均基差-41.12，IF03日均基差-73.78; IH00日均基差0.63，IH01日均基差1.52，IH02日均基差3.18，IH03日均基差2.99; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 15 13 11 9 7 5 IM00_diff 000852.SH -40 6800 -30 6850 -20 6900 0 -10 6950 10 7000 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 16 14 12 10 8 6 IC00_diff 000905.SH -40 6300 -30 6320 -20 6340 -10 6360 0 6380 10 6400 20 6420 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 4140 4130 4120 4110 4100 4090 4080 000300.SH IF00_diff IF01_cost IF02_cost IF03_cost 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 5 5 0 4 -5 3 -10 2 -15 1 -20 0 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 3 2 1 0 -1 -2 -3 IH00_diff 000016.SH -10 2780 2775 -5 2785 0 2795 2790 5 2800 10 2805 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 15 14 13 12 11 10 9 8 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13: