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银行间外汇期权市场日评

2026-07-29 上海国际货币 LLLL

人民币兑美元中间价报6.7899，较上一交易日调升29个基点。
期权市场成交活跃，ATM方面各期限成交价如下：
- 1周：2.03/2.05/2.1
- 2周：2/2.05
- 1个月：2
- 2个月：2.15
- 6个月：2.625
- 9个月：2.925
- 1年：3.125/3.13
- 2年、3年未列出具体成交价。
BF方面（25天远期），各期限成交价如下：
- 1周：0.05
- 2个月：0.085/0.0875
CFETS-NEX FX OPTION RECAP核心数据：
- ATM期权成交价变动：
  - 1周：2.03/2.05/2.1（较上一交易日变动）
  - 2周：2/2.05
  - 1个月：2
  - 2个月：2.15
  - 6个月：2.625
  - 9个月：2.925
  - 1年：3.125/3.13
  - 2年、3年未列出具体成交价。
- 25天远期（BF）期权成交价变动：
  - 1周：0.05
  - 2个月：0.085/0.0875
- 25天远期（FLY）期权成交价变动：
  - 1周：0.05/0.15（基差0.05）
  - 1个月：未列出
  - 2个月：0.085/0.0875（基差0.085/0.0875）
  - 1年：0.05/0.25
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报告封面

期权今日市场成交活跃，ATM方面，1w成交2.03/2.05/2.1，2w成交2/2.05，1m成交2，2m成交2.15，6m成交2.625，9m成交2.925，1y成交3.125/3.13。 BF方面（25d），1w成交0.05，2m成交0.085/0.0875。

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