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收盘日评：银行间外汇期权市场

2025-06-30 上海国际货币经纪王英文

人民币兑美元中间价报7.1586，较上一交易日调升41个基点。
期权ATM方面，各期限成交价如下：
- 1周：3.3/3.375/3.45
- 1月：3.4/3.425
- 2月：3.625
- 3月：3.8
- 6月：4.125
- 9月：4.2
- 1年：4.325
RR方面（25天），9月成交价为0.45。
BF方面（25天），1月成交价为0.225，6月成交价为0.26。
CFETS-NEX FX OPTION RECAP：
- ATM期权成交价变动：
  - 1周：2.0/4.0 → 3.3/3.375/3.45
  - 1天：3.0/6.0 → 3.4/3.425
  - 2天：3.0/6.0 → 3.625
  - 3天：3.0/6.0 → 3.8
  - 6天：3.0/6.0 → 4.125
  - 9天：4.0/6.0 → 4.2
  - 1年：4.0/6.0 → 4.325
- 25天RR成交价变动：
  - 1天：-0.5/0.0
  - 2天：-0.4/0.0
  - 3天：-0.3/0.0
  - 6天：0.2/0.6
  - 9天：0.3/0.7 → 0.45
  - 1年：0.5/1.0
- 25天BF成交价变动：
  - 1周：0.10/0.3 → 0.225
  - 2天：0.20/0.3
  - 3天：0.20/0.3
  - 6天：0.20/0.4 → 0.26
  - 9天：0.20/0.4
  - 1年：0.20/0.4

今天人民币兑美元中间价报7.1586，较上一交易日调升41个基点。期权ATM方面，1w成交3.3/3.375/3.45，1m成交3.4/3.425，2m成交3.625，3m成交3.8，6m成交4.125，9m成交4.2，1y成交4.325。RR方面（25d），9m成交0.45。 BF方面（25d），1m成交0.225，6m成交0.26。姓名Bill唐铠翊外汇期权FX option

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