股指期货日度数据跟踪

07月28日，上证综指涨跌幅-1.16%，收于3813.31点，成交额9496.83亿元，深成指数涨跌幅-4.52%，收于13509.68点，成交额10760.98亿元。中证1000指数涨跌幅-2.8%，成交额3937.67亿元，其中开盘价7135.73，收盘价7026.28，当日最高价7189.18，最低价6992.94；中证500指数涨跌幅-3.59%，成交额3898.09亿元，其中开盘价7589.76，收盘价7443.43，当日最高价7646.02，最低价7412.63；沪深300指数涨跌幅-2.83%，成交额6520.27亿元，其中开盘价4623.8，收盘价4569.52，当日最高价4646.49，最低价4552.23；上证50指数涨跌幅-0.92%，成交额1806.32亿元，其中开盘价2921.31，收盘价2923.21，当日最高价2931.15，最低价2901.73。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-202.5点，电力设备,机械设备,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-277.17点，通信,电子等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-132.91点，通信,电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-27.22点，银行,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，电子等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-51.25，IM01日均基差-113.87，IM02日均基差-308.59，IM03日均基差-485.53;IC00日均基差-76.24，IC01日均基差-136.45，IC02日均基差-312.06，IC03日均基差-486.46;IF00日均基差-41.59，IF01日均基差-72.63，IF02日均基差-148.01，IF03日均基差-223.78;IH00日均基差-23.56，IH01日均基差-39.58，IH02日均基差-75.28，IH03日均基差-98.79; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。