股指期货日度数据跟踪

07月23日，上证综指涨跌幅0.25%，收于3876.78点，成交额10258.76亿元，深成指数涨跌幅0.44%，收于14123.31点，成交额11694.26亿元。中证1000指数涨跌幅0.51%，成交额4222.21亿元，其中开盘价7169.54，收盘价7195.5，当日最高价7247.14，最低价7113.5；中证500指数涨跌幅-0.22%，成交额4530.37亿元，其中开盘价7750.85，收盘价7734.31，当日最高价7795.35，最低价7659.0；沪深300指数涨跌幅0.23%，成交额7418.19亿元，其中开盘价4735.17，收盘价4728.0，当日最高价4737.51，最低价4698.87；上证50指数涨跌幅-0.41%，成交额2042.07亿元，其中开盘价3003.5，收盘价2978.77，当日最高价3003.5，最低价2966.9。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨36.74点，电力设备,有色金属,基础化工等板块对指数向上拉动明显，计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-17.35点，电力设备,有色金属,机械设备等板块对指数向上拉动明显，医药生物,计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨10.76点，电力设备,有色金属,非银金融等板块对指数向上拉动明显，食品饮料,计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-12.28点，有色金属,非银金融,银行等板块对指数向上拉动明显，计算机,食品饮料,电子等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-43.81，IM01日均基差-106.43，IM02日均基差-304.67，IM03日均基差-480.75;IC00日均基差-61.54，IC01日均基差-119.82，IC02日均基差-301.82，IC03日均基差-476.93;IF00日均基差-33.3，IF01日均基差-59.67，IF02日均基差-136.82，IF03日均基差-213.03;IH00日均基差-16.76，IH01日均基差-29.8，IH02日均基差-66.91，IH03日均基差-92.66; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。