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2026年7月17日银行间外汇期权市场日评

金融 2026-07-17 上海国际货币经纪生产-肖徐-审核报告小号

人民币兑美元中间价报6.7934，较上一交易日调贬25个基点。
期权市场成交活跃：
- ATM方面：1周成交1.95，1月成交1.9/1.95，2月成交2.1，3月成交2.245/2.25，6月成交2.55，9月成交2.85，1年成交3.06/3.0625/3.07，2年成交3.31。
- RR方面（25天）：1月成交0.2。
- BF方面（25天）：2月成交0.0925，3月成交0.1015/0.1025，6月成交0.1475，9月成交0.174。
CFETS-NEX FX OPTION RECAP（07/17/2026）：
- ATM期权成交变化：1周1.95，1月1.9/1.95，2月未变，1秒1.9/1.95，2秒2.1，3秒2.245/2.25，6秒2.55，9秒2.85，1年3.06/3.0625/3.07，2年3.31，3年未列。
- 25天RR成交变化：1月0.2，2月未变，3月0.1015/0.1025，6月0.1475，9月0.174，1年未变。
- 25天远期成交变化：1周未变，1月0.2，2月0.0925，3月0.1015/0.1025，6月0.1475，9月0.174，1年0.05/0.25。

今天人民币兑美元中间价报6.7934，较上一交易日调贬25个基点。期权今日市场成交活跃，ATM方面，1w成交1.95，1m成交1.9/1.95，2m成交2.1，3m成交2.245/2.25，6m成交2.55，9m成交2.85，1y成交3.06/3.0625/3.07，2y成交3.31。 RR方面（25d），1m成交0.2。BF方面（25d），2m成交0.0925，3m成交0.1015/0.1025，6m成交0.1475，9m成交0.174。

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