美股盘面解读多头集中平仓离场交易台

📊标普500指数下跌79个基点，收盘点位7515点，尾盘有48亿美元买盘资金进场承接。 📉纳斯达克100指数下跌188个基点，收盘点位29264点；罗素2000指数下跌89个基点，收盘点位2951点；道琼斯工业平均指数下跌26个基点，收盘点位52498点。 📈全美股票交易所合计成交159.11亿股，而今年以来日均成交规模为195.83亿股。 ⚠️
恐慌指数VIX上涨13.84个基点，报17.11；西德克萨斯轻质原油WTI上涨8.86个基点，报77.74美元/桶。 📈美国10年期国债收益率上行0.052个基点，报4.6136%；黄金价格下跌2.78个基点，报4005美元/盎司。 💵美元指数上涨0.33个基点，报101.28；比特币下跌3.07个基点，报62192美元。 📌今日美股成交放量，行情下跌由三方面因素共同驱动： 🌍第一，周末霍尔木兹海峡存在再度封锁的地缘相关消息发酵，国际油价大涨9%；🇰🇷第二，隔夜日韩存储芯片个股全线走弱，行情主要由持仓调仓行为驱动，进一步给半导体板块带来下行压力； 🏦第三，美联储官员沃勒发表偏鹰讲话后，美债收益率上行压力加剧，其原话为：“联邦公开市场委员会必须做好收紧货币政策的准备，避免2021至2022年高通胀局面再度上演。” 📉盘面底层呈现集中平仓的走势，动量配对交易组合跌幅约6%，但成交总量偏低，纳斯达克100成交量相对20日均值缩水20%，标普500成交量相对20日均值缩水15%，市场波动程度远没有指数点位表现得剧烈，纳斯达克100指数再度下探50日移动平均线。📊从场内交易活跃度1至10分打分，今日整体市场活跃度仅为3分，最终波动幅度相较30日平均44个基点基本持平。 ⏸️
受明日早间CPI数据与银行业财报即将披露影响，个股交投情绪平淡，明日披露财报的银行包括美国银行、花旗、高盛、摩根大通、富国银行。 📈针对6月CPI数据，机构预测核心CPI环比上涨0.17%，市场一致预期为环比上涨0.3%，对应同比增速2.76%，市场一致预期同比增速为2.9%。 📉机构预测整体CPI环比下降0.11%，市场一致预期为环比下降0.1%，该预判源于能源价格走低。 📊本次CPI预测数值，与6月核心个人消费支出物价指数环比上涨0.24%的预判保持一 致，核心驱动因素是金融服务分项再度大幅抬升。 🔎机构预判本次CPI报告将呈现四项核心分项走势： 🚗第一，汽车相关通胀走弱，二手车价格环比下滑0.5%、新车价格环比下滑0.1%、车险分项环比下滑0.1%。 🏠第二，住房分项数据温和回暖，业主等价租金分项环比上涨0.23%，租金分项环比上涨0.17%，住房分项整体上涨趋势持续放缓。 ✈️
第三，旅游服务分项涨幅收窄，机票价格环比上涨1.5%，酒店价格环比上涨0.3%，该预判参考各类另类价格数据信号。 📶第四，季节性剩余因素带来下行压力，通信、新车分项均会受到相关拖累。 📊衍生品板块 ⏱️
衍生品柜台业务集中于短期对冲操作，波动率买入需求远多于获利了结抛压。 📉尽管大盘出现抛售行情，但市场并未出现恐慌情绪，标普固定行权价期权波动率持续有买盘承接。 📌纳斯达克100期权波动率表现明显偏弱。 📉当前标普500隐含相关系数处于历史低位，在多重催化事件集中落地前，机构倾向重新布局指数对冲工具。 📊纳斯达克100与标普500隐含波动率价差仍处于历史高位，差值达10个波动率单位，但过去一个月两者实际波动率差值达到16个波动率单位，创数十年新高。 🛡️
因此机构优先选择月末纳斯达克100看跌期权作为对冲工具。