股指期货日度数据跟踪

07月01日，上证综指涨跌幅0.44%，收于4112.45点，成交额16984.88亿元，深成指数涨跌幅-0.53%，收于16119.17点，成交额19615.04亿元。中证1000指数涨跌幅0.76%，成交额7828.0亿元，其中开盘价8827.47，收盘价8876.63，当日最高价8944.19，最低价8806.65；中证500指数涨跌幅-0.03%，成交额7576.43亿元，其中开盘价9052.04，收盘价9028.93，当日最高价9147.56，最低价8956.18；沪深300指数涨跌幅-0.41%，成交额11017.18亿元，其中开盘价4972.69，收盘价4958.98，当日最高价5017.38，最低价4925.63；上证50指数涨跌幅-0.14%，成交额2999.13亿元，其中开盘价2976.36，收盘价2985.24，当日最高价3015.63，最低价2966.36。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨66.84点，医药生物,基础化工,交通运输等板块对指数向上拉动明显，电子,电力设备,通信等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-2.45点，医药生物,非银金融,基础化工等板块对指数向上拉动明显，机械设备,通信,电子等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-20.45点，非银金融,医药生物,银行等板块对指数向上拉动明显，电力设备,通信,电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-4.16点，非银金融,医药生物,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-109.98，IM01日均基差-217.38，IM02日均基差-319.07，IM03日均基差-593.12;IC00日均基差-99.26，IC01日均基差-191.82，IC02日均基差-274.74，IC03日均基差-496.15;IF00日均基差-47.29，IF01日均基差-88.04，IF02日均基差-118.89，IF03日均基差-203.38;IH00日均基差-25.73，IH01日均基差-37.24，IH02日均基差-46.89，IH03日均基差-75.48; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。