Commodity Futures Quantitative Report：商品期货量化周报

板块涨跌

• Wind商品指数上涨1.18%。
• 板块表现分化：Wind贵金属指数大涨2.95%，Wind有色金属指数微涨0.04%，Wind煤焦钢矿指数暴跌5.23%，Wind能源指数猛跌11.89%，Wind化工指数暴跌6.6%，Wind非金属建材指数微涨0.25%，Wind油脂油料指数微跌0.21%，Wind软商品指数上涨1.1%，Wind谷物指数小跌0.79%，Wind农副产品指数暴跌4.04%。

品种涨跌

• 品种涨跌不一：沪银、白银、不锈钢、沪金、黄金指数均上涨，其中沪银和白银指数上涨3.29%，不锈钢指数上涨2.95%，沪金和黄金指数上涨2.89%。
• 跌幅较大的品种：甲醇指数暴跌14.44%，燃油、丙烯、LPG、聚丙烯指数均暴跌，跌幅分别为14.13%、12.69%、11.61%、11.46%。

策略信号

• 持仓：商品总持仓略减，焦炭、燃油、红枣、锰硅、20号胶等品种增仓幅度靠前。生猪、PVC、豆油、花生、苯乙烯持仓百分位在90%以上。
• 波动：鸡蛋、甲醇、沪金、PTA、沪银、LPG等品种波动百分位在90%以上，白糖、热轧卷板、花生、豆油、铁矿石、菜粕、豆粕等品种波动百分位在10%以下。
• 基差：动力煤、LPG、聚丙烯、甲醇、玻璃期货贴水幅度较大，焦炭、生猪、原油期货升水幅度较大。
• 重点关注品种：生猪、豆油、焦炭、花生、甲醇。

资金跟踪

• 沉淀资金：沪金、沪铜、沪银、碳酸锂、豆粕沉淀资金较多，普麦、强麦、粳稻、早籼稻、动力煤沉淀资金较少。
• 资金流向：市场处于存量资金离场阶段，资金流入居前的品种为沪金、生猪、20号胶、铁矿石、锰硅，资金流出居前的品种为焦煤、PTA、甲醇、碳酸锂、聚丙烯。