股指期货日度数据跟踪

06月03日，上证综指涨跌幅0.22%，收于4083.97点，成交额14297.56亿元，深成指数涨跌幅0.73%，收于15704.71点，成交额17005.23亿元。中证1000指数涨跌幅0.57%，成交额6882.33亿元，其中开盘价8386.86，收盘价8432.68，当日最高价8549.25，最低价8357.46；中证500指数涨跌幅0.49%，成交额6081.68亿元，其中开盘价8317.0，收盘价8362.16，当日最高价8462.67，最低价8294.29；沪深300指数涨跌幅0.49%，成交额9060.48亿元，其中开盘价4921.34，收盘价4938.81，当日最高价4991.85，最低价4904.9；上证50指数涨跌幅0.02%，成交额1903.35亿元，其中开盘价2913.21，收盘价2920.92，当日最高价2939.72，最低价2906.83。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨47.9点，电子,通信,机械设备等板块对指数向上拉动明显，计算机,电力设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨40.73点，电子,通信,有色金属等板块对指数向上拉动明显，电力设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨24.25点，通信,电子,煤炭等板块对指数向上拉动明显，食品饮料,银行,电力设备等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨0.65点，电子,煤炭,石油石化等板块对指数向上拉动明显，医药生物,银行,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-57.54，IM01日均基差-129.71，IM02日均基差-285.06，IM03日均基差-498.04;IC00日均基差-46.01，IC01日均基差-105.23，IC02日均基差-223.45，IC03日均基差-390.08;IF00日均基差-31.6，IF01日均基差-70.39，IF02日均基差-126.26，IF03日均基差-187.29;IH00日均基差-14.8，IH01日均基差-45.46，IH02日均基差-59.44，IH03日均基差-78.21; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。