油品期权策略日报：20260601

2026-06-01 李立勤,黄柯涵五矿期货杨框子

标的行情解析及期权因子研究
- SC（原油期权）隐含波动率维持在均值0.5018上方水平波动。
- SC期权持仓量PCR收报于0.5887，位于近一年来的15.51%水位。
- 从期权的角度看标的压力位和支撑位，SC期权标的压力位为700，支撑位为500。
期权策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。例如：S_SC2607P560和S_SC2607C620

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