股指期货日度数据跟踪

05月21日，上证综指涨跌幅-2.04%，收于4077.28点，成交额15957.27亿元，深成指数涨跌幅-2.07%，收于15247.27点，成交额18858.78亿元。中证1000指数涨跌幅-3.39%，成交额7444.9亿元，其中开盘价8852.43，收盘价8510.5，当日最高价8896.6，最低价8500.92；中证500指数涨跌幅-2.73%，成交额6876.08亿元，其中开盘价8703.17，收盘价8419.84，当日最高价8790.38，最低价8406.29；沪深300指数涨跌幅-1.39%，成交额8919.36亿元，其中开盘价4886.24，收盘价4783.1，当日最高价4937.93，最低价4780.71；上证50指数涨跌幅-1.11%，成交额2373.1亿元，其中开盘价2972.53，收盘价2920.93，当日最高价2998.9，最低价2920.41。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-298.41点，计算机,电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-236.47点，通信,电子等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-67.6点，电力设备,电子,通信等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-32.82点，有色金属,电子等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-93.27，IM01日均基差-166.09，IM02日均基差-315.92，IM03日均基差-524.54;IC00日均基差-80.43，IC01日均基差-136.19，IC02日均基差-242.2，IC03日均基差-396.05;IF00日均基差-40.47，IF01日均基差-78.53，IF02日均基差-119.5，IF03日均基差-170.39;IH00日均基差-17.7，IH01日均基差-41.44，IH02日均基差-53.97，IH03日均基差-68.96; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。