股指期货日度数据跟踪

05月20日，上证综指涨跌幅-0.18%，收于4162.18点，成交额13589.27亿元，深成指数涨跌幅0.0%，收于15569.98点，成交额15947.88亿元。中证1000指数涨跌幅0.0%，成交额6539.46亿元，其中开盘价8769.1，收盘价8808.91，当日最高价8823.68，最低价8697.4；中证500指数涨跌幅0.33%，成交额5744.8亿元，其中开盘价8581.39，收盘价8656.31，当日最高价8681.72，最低价8552.43；沪深300指数涨跌幅-0.04%，成交额7296.53亿元，其中开盘价4829.61，收盘价4850.7，当日最高价4866.21，最低价4825.64；上证50指数涨跌幅-0.01%，成交额2053.21亿元，其中开盘价2940.26，收盘价2953.75，当日最高价2964.78，最低价2937.57。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨0.27点，电子,电力设备,基础化工等板块对指数向上拉动明显，传媒,计算机,公用事业等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨28.36点，电子,机械设备,电力设备等板块对指数向上拉动明显，传媒,公用事业,计算机等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-2.18点，电子,电力设备,通信等板块对指数向上拉动明显，汽车,公用事业,银行等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-0.31点，电子,国防军工,机械设备等板块对指数向上拉动明显，有色金属,通信,银行等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-119.56，IM01日均基差-192.38，IM02日均基差-338.65，IM03日均基差-541.85;IC00日均基差-101.39，IC01日均基差-157.32，IC02日均基差-261.41，IC03日均基差-408.09;IF00日均基差-49.04，IF01日均基差-85.94，IF02日均基差-125.2，IF03日均基差-174.58;IH00日均基差-22.83，IH01日均基差-45.45，IH02日均基差-57.63，IH03日均基差-72.1; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。