油品期权早报
李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 原油（SC）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）sc2606合约昨日收盘价635.3元，相较前日收盘上涨0.2元，上涨0.03%，成交量28566手，较前日增加0手，持仓量27495手，较前日减少1738手(2）SC（原油期权）隐含波动率维持在均值0.4927上方水平波动（3）SC期权持仓量PCR收报于0.9032，位于近一年来的75.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SC期权标的压力位为700，支撑位为500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_SC2607P600和S_SC2607C680
