标的行情解析及期权因子研究
- SC（原油期权）主力合约（c2605）昨日收盘价761.2元，下跌9.2元（1.19%），成交量增加172491手至172491手，持仓量增加8849手至56587手。
- SC隐含波动率维持在0.4224上方水平。
- SC期权持仓量PCR为1.4059，位于近一年93.88%水位。
- SC期权标的压力位为940元，支撑位为500元。
期权策略建议
- 方向性策略：建议构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。
- 波动性策略：因地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖）。
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