原油(SC)-市场数据与策略建议
标的行情解析及期权因子研究:
- SC2608合约昨日收盘价463.7元,下跌25.4元,跌幅5.19%,成交量61958手,持仓量减少3519手至48314手。
- SC期权隐含波动率维持在0.5118上方水平。
- SC期权持仓量PCR收报0.4022,位于近一年来的0.00%水位。
- SC期权标的压力位为600,支撑位为450。
期权策略建议:
- 方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略,如B_SC2608P440,S_CF2608P500,获取方向性收益。
- 波动性策略:无。
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