人工智能投研应用系列之三：OpenClaw+本地大模型量化策略开发

分析师 OpenClaw在默认配置下优先使用在线大模型，但架构原生支持本地大模型私有化部署。 分析师：杨国平邮箱：yanggp@hx168.com.cnSAC NO：S1120520070002 在线商业大模型的能力通常高于本地开源模型，但在特定场景下本地大模型更加适用：在线大模型依赖网络，因此在企业内网环境不可用；在线大模型存在数据外发风险，不适用于企业核心机密应用场景，例如核心量化策略代码开发。 ►选择大模型 我们使用qwen3.6:35b和qwen3.6:27b作为本次测试的主力本地模型。qwen3.6:35b是MoE架构的稀疏模型，总参数35b，但每次推理只激活其中3b的参数。 qwen3.6:27b是稠密架构模型，每次处理任务时270亿参数会全部参与计算。 ►选择数据源 配置数据源主流方式有两种：本地SQL数据库、在线API接口。本地SQL数据库在速度、数据自主可控等场景上优于在线API接口；并且SQL语言是大模型最擅长理解的语言，通用性和准确性上显著优于API方式。 ►PB-ROE选股策略 我们使用OpenClaw机器人辅助完成PB-ROE选股策略开发，研究目标主要在于评估机器人的能力，以及在策略开发过程中的作用，而不是投资策略本身。 OpenClaw机器人最终完成了从单期选股，到多期选股，再到策略优化的全部任务流程，表现良好。 OpenClaw机器人在数据查询、策略理解、代码生成方面的能力较强，可以用于辅助实际工作，但在部分代码处理细节和复杂业务逻辑上还需要人工审核。 风险提示 量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。 人工智能生成的内容可能不准确，仅供参考，使用者应独立判断。 正文目录 1.本地大模型应用场景.....................................................................................................................................32.在OpenClaw中配置Ollama.........................................................................................................................43.大模型与数据源...........................................................................................................................................53.1.选择大模型...............................................................................................................................................53.2.选择数据源...............................................................................................................................................63.3.数据查询能力测试.....................................................................................................................................64. PB-ROE选股策略........................................................................................................................................84.1.策略描述...................................................................................................................................................84.2.数据准备...................................................................................................................................................94.3.单期选股回测...........................................................................................................................................104.4.优化代码结构与风格.................................................................................................................................105. PB-ROE多期选股.......................................................................................................................................125.1.多期选股流程设计....................................................................................................................................125.2.代码问题排查...........................................................................................................................................125.3.大模型幻觉..............................................................................................................................................145.4.完成多期选股回测....................................................................................................................................146. PB-ROE选股策略拓展................................................................................................................................177.总结...........................................................................................................................................................188.风险提示....................................................................................................................................................19 图表目录 图1 OpenClaw中Ollama的配置............................................................................................................................................................4图2选择具体模型.........................................................................................................................................................................................4图3机器人自我介绍.....................................................................................................................................................................................5图4机器人的数据查询能力........................................................................................................................................................................6图5机器人的数据库探索能力...................................................................................................................................................................7图6机器人对选股策略的理解...................................................................................................................................................................8图7机器人查询个股PB、ROE数据......................................................................................................................................................9图8机器人的PB、ROE数据查询逻辑........................................................................................................